Preguntas de un "tonto" - página 174

[Aleksey Rodionov]

pusheax:
No tengo el tiempo contado. Debe ser otra cosa.

¿Tal vez la historia sea diferente? Citas de diferentes servidores.

[pusheax]

Zeleniy:
¿Tal vez la historia sea diferente? Citas de diferentes servidores.

Si la historia es diferente, resulta que los indicadores deben ser escritos para un servidor DC particular?

[Aleksey Rodionov]

pusheax:

Si el historial es diferente, ¿significa que los indicadores tienen que ser escritos para un servidor DC en particular?

No me he metido en esto, pero mira, ¿por qué pruebas o ejecutas un Asesor Experto en una empresa de corretaje y en la otra, todos los resultados serán diferentes?

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pusheax:

Si el historial es diferente, ¿significa que los indicadores tienen que ser escritos para un servidor DC en particular?

No necesariamente, todo depende del indicador y del TF en el que se trabaje. Pero en cualquier caso, es deseable optimizar la estrategia para una determinada empresa de corretaje (y para un determinado operador que opera en una determinada empresa de corretaje).

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Buen día.

¿Es posible hacer algo así en C++?

template<typename type = thisType> class f()  // thisType - мое творчество ))

Es decir, cuando se crea un objeto a partir de un método de otro objeto, se le pasa al primero, en una plantilla, el tipo del objeto del creador. Parece que no hay ningún crimen ...

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Eso no es realmente útil. Permítanme intentar formular la pregunta de otra manera. He escrito un modelo de objetos de algo, los métodos de los elementos finales del árbol de objetos a menudo devuelven tipos que no se corresponden con los de la realidad (antes en la jerarquía). ¿Qué hacer? ¿Sustituir métodos en los objetos finales? Pero en cierto modo es desordenado, caro y poco flexible. ¿Qué hacen los programadores competentes? Espero haber sido claro.

[Mykola Demko]

Interesting:
No necesariamente, todo depende del indicador y del TF con el que se trabaje. Pero en cualquier caso es deseable optimizar la estrategia para una determinada empresa de corretaje (y para un determinado operador que opera en una determinada empresa de corretaje).

Si las dillings tienen diferentes zonas horarias del servidor, entonces el corte de las barras será diferente aunque los datos de los ticks sean los mismos. Por no hablar de que todos los dillings forman sus propios datos de tick basados en su propio agregador y filtro de tick.

Se observa con mayor frecuencia en la TF superior a la H1, pero puede haber desplazamientos en un minuto. Para algunos concesionarios no está claro con quién sincronizan el reloj, y como resultado el desplazamiento de 5-10 segundos cambia completamente el marco de tiempo incluso en M1, por no hablar de los otros TFs.

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Urain:

Si las fechas difieren en las zonas horarias del servidor, el corte de barra será diferente incluso con los mismos datos de ticks. Por no hablar de que todos los vertederos forman sus propios datos de garrapatas sobre la base de su propio agregador y filtro de garrapatas.

Se observa con mayor frecuencia en la TF superior a la H1, pero puede haber desplazamientos en un minuto. Algunos concesionarios no saben con quién sincronizan el reloj, por lo que el desplazamiento de 5-10 segundos cambia completamente la tajada incluso en M1, por no hablar de los otros TF.

Esto es comprensible. Pero si tenemos que cambiar el código del indicador por ello, podemos tirarlo inmediatamente.

El código y la lógica del indicador deben ser los mismos para todas las cotizaciones.

[Yedelkin]

Aquí dice que

Сделки различаются не только по типу, задаваемого в перечислении ENUM_DEAL_TYPE, но и по способу изменения позиции. Это может быть простое открытие позиции или наращивание объема ранее открытой позиции (вход в рынок), закрытие позиции сделкой противоположного направления соответствующим объемом (выход их рынка) или переворот позиции в том случае, когда объем сделки в противоположном направлении перекрывает объем ранее открытой позиции.

Como es fácil de ver, el párrafo citado da cuatro "formas de cambiar de posición":

- una apertura sencilla;

- aumentar el volumen de una posición previamente abierta;

- cerrar una posición con una operación de sentido contrario con un volumen correspondiente;

- inversión de la posición.

Por alguna razón falta el quinto método de cambio de posición, a saber: reducir el volumen de una posición abierta anteriormente sin cerrarla o invertirla.

Preguntas:

1. ¿la enumeración ENUM_DEAL_ENTRY tendrá en cuenta el quinto modo de cambio de posición?

2. ¿Cómo identifico actualmente las operaciones que redujeron el volumen de una posición previamente abierta (sin cerrar o invertir la posición)?

[Stanislav Korotky]

Yedelkin:

1. ¿La enumeración ENUM_DEAL_ENTRY tendrá en cuenta la quintaforma de cambiar la posición?

2. ¿Cómo identifico actualmente las operaciones que han reducido el volumen de una posición previamente abierta (sin cerrar o invertir la posición)?

¿Por qué? Con ENUM_DEAL_ENTRY se describen todos los "caminos" posibles. El hecho de que no se mencione una reducción del tamaño de la posición porDEAL_ENTRY_OUT no significa que la enumeración deba ampliarse.