Índice Hearst - página 39
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Estás siendo demasiado categórico.
Publicado - no. Pero eso no significa que no exista en absoluto.
Está ahí, pero ¿quién va a hacerlo aquí?
Lo estoy haciendo. Pero no Hearst))
Estás siendo demasiado categórico.
Publicado - no. Pero eso no significa que no haya ninguno.
Así es. En general, estoy convencido de que no todo el conocimiento es digno de la humanidad, algunos es mejor guardarlos por el momento).
La regresión se puede construir sobre cualquier cosa, y este método se llama regla del pulgar. La cuestión es si podemos decir de antemano que, de los muchos modelos de regresión posibles, éste describirá mejor el comportamiento del cociente por algunas razones. Describa estas razones matemáticamente. Escriba una ecuación de diferencia, calcule los coeficientes de regresión de forma analítica, para que quede claro cuáles representan la influencia de los factores externos, cuáles caracterizan las propiedades internas del sistema y cuáles combinan los factores internos y externos.
Intenta, por ejemplo, construir una ecuación en diferencias de uno de los sistemas más sencillos: un circuito oscilante. En términos de regresión será un modelo ARMA y sus coeficientes serán una combinación de parámetros del propio circuito y de la señal de entrada:
Y(k) = 2*a*cos(w0)*Y(k+1) - Y(k+2) + X(k) - a*sin(w0)*X(k+1)
Aquí X es la influencia externa desconocida, Y es la respuesta observada, a es el parámetro de amortiguación, w0 es la frecuencia natural de la vibración
Estoy completamente de acuerdo con usted.
Cualquier línea de símbolos y cualquier resultado debe tener sentido económico. De lo contrario, es sólo un juego de números (método del gambito).
La notación original debe basarse en la comprensión de la esencia económica. Si hemos incluido el componente cíclico, debemos explicar verbalmente y con sentido de dónde procede. O podemos decir que no lo haremos, por ejemplo, en Forex, pero sí en el comercio de pares "petróleo=gasolina".
Sin embargo, esto no elimina el problema. Se conocen las pruebas para las variables que faltan y para las variables redundantes en la ecuación de regresión.
En general, disponer de un conjunto de herramientas, no importa si se trata de AT o de matestadística, no elimina el problema de la experiencia y la intuición. Esto es lo que determina, nos permite identificar los factores y relaciones importantes y estables y descuidar los secundarios. Por desgracia, o más bien por suerte.
Estás siendo demasiado categórico.
Publicado - no. Pero eso no significa que no haya ninguno.
Puedo repetir mi posición.
No me interesan las disertaciones, ya he tenido suficientes, durante muchos años. Sólo la práctica. Y en un sentido práctico, hay mucho que excede mis capacidades. Hay mucho trabajo monótono y aburrido, se necesitan equipos de personas.
Sin embargo, esto no elimina el problema. Se conocen las pruebas para las variables que faltan y para las variables redundantes en la ecuación de regresión.
No elimina el problema, pero lo simplifica. En el ejemplo anterior, se puede ver que la ecuación impone restricciones a los coeficientes del modelo: ya no pueden ser lo que se quiera, sino que deben satisfacer las siguientes condiciones
A1 = 2*a*cos(w0), A2=-1, B0 = 1, B1 = - a*sin(w0)
Es decir, la mera suposición sobre la estructura interna del sistema (bucle) permite reducir el número de grados de libertad en un modelo de regresión de 4 a 2. Y tal modelo es más fácil de ajustar a los datos observados en un intento de identificar los parámetros (más fácil en términos del resultado; los cálculos, por supuesto, se volverán un poco más complicados - tendremos que utilizar una regresión no lineal, ya que la dependencia de los parámetros es no lineal)
Así, el modelo fundamental es necesario para reducir la dimensionalidad del problema, lo que simplifica la búsqueda de parámetros y, en última instancia, hace más probable que se responda correctamente a la pregunta de si el modelo es adecuado en absoluto (si hay un conjunto de parámetros que satisfacen los observables disponibles).
Tienes muchas cosas en la cabeza.
Disparar a los gorriones con las pistolas.
Hay un estado del mercado, que se llama sobreventa desde el principio de los tiempos.
Hay toros y osos que tienen ojos y pueden ver esta condición.
Ambos se encuentran en un entorno de intereses ajustados con sus propias oportunidades y tácticas.
Y la verdadera proporción de monedas que NADIE conoce.
Los métodos son un carro y una carreta pequeña, pero las proporciones en lo anterior ¿CÓMO calcular?
Todas las matemáticas tienen que ser calculadas con coeficientes, corregidos por el viento, como en la artillería.
Un objeto en la mira no garantiza un acierto.
Es ficción. De todas formas, en forex no conozco ningún indie que lo muestre con mayor o menor fiabilidad. Incluso con el nivel II, que algunos quieren ver como una panacea.
Estoy totalmente de acuerdo.
Además, recuerda el cambio de posición de la espada por parte del samurái supuestamente ciego antes de golpear al mercenario.
Sólo hay que ajustar el cociente de la moneda secundaria y el panorama está "zarpado".
Y el mercenario hizo todas las cuentas.
Esto es la guerra. Y no se toman prisioneros.