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Y(k) = 2*a*cos(w0)*Y(k+1) - Y(k+2) + X(k) - a*sin(w0)*X(k+1)
Falta el coeficiente)) debe corregirse, de lo contrario dirán...)
Y(k) = 2*a*cos(w0)*Y(k+1) - a^2*Y (k+2) + X(k) - a*sin(w0)*X(k+1)
Sí, así es: ¡en la econometría los problemas no están bien planteados!
También depende, entre otras cosas, de los objetivos del estudio.
Es una ficción. De todas formas, en forex no conozco ningún índice que lo muestre de forma más o menos fiable. Incluso teniendo en cuenta el nivel II, que algunos quieren ver como una panacea.
¿Por qué es una ficción? El simple hecho que subyace es que la apertura de una posición va seguida de su cierre para muchos participantes en el mercado (no sólo los especuladores). Prácticamente es una reversión de la media. Es un modelo matemático, como la cointegración.
Todas las estrategias de negociación de rentabilidad utilizan la identificación de las condiciones de sobrecompra/sobreventa. ¿O las estrategias de reversión no funcionan en fx? :)
¿Por qué es una ficción? El simple hecho que subyace es que la apertura de una posición va seguida de su cierre para muchos participantes en el mercado (no sólo los especuladores). Prácticamente es una reversión de la media. Es un modelo matemático, como la cointegración.
Todas las estrategias de negociación de rentabilidad utilizan la identificación de las condiciones de sobrecompra/sobreventa. ¿O las estrategias de rebote no funcionan en fx? :)
A menudo se dice que acertar con el problema es la mitad de la solución. Es una idea justa pero incompleta. Hay que aclararlo: dado que la formulación correcta del problema es la mitad de la solución, corresponde al inventor "corregir" el problema. No se puede exigir: "Haz el problema bien, entonces lo resolveré". El proceso de solución consiste en determinar las condiciones del problema. Un problema inventivo perfectamente correcto deja de ser un problema y su solución se hace evidente.
Al principio, el problema se esconde en la situación de la invención. Tienes que ser capaz de aislarlo. También ocurre que al inventor se le presenta un problema ya identificado, pero que se destaca incorrectamente. En estos casos, hay que volver de la tarea equivocada a la situación original y luego resolver la nueva tarea.
Altshuller G. S., Selyutsky A. B., Alas para Ícaro: cómo resolver problemas de invención, Petrozavodsk, Carelia, 1980
Una persona, de pie en la orilla del océano, pensó: si hay una orilla aquí, debe haber otra orilla".
Otra persona hizo una pregunta: ¿por qué el tiempo es independiente, tal vez depende de la velocidad?
En ambos casos, estas locas suposiciones se correspondían con la realidad. Algunas personas consiguen hacer esas suposiciones a nivel cualitativo, pero la mayoría no.
Hace unos 100 años estaba muy de moda la psicología gelstática (creo que se llamaba así). Su esencia es la siguiente. De todo lo que hay en la cabeza de una persona, ésta es consciente de alrededor del 10%. El resto no es consciente. Como una pelota en el agua y un 10% sobre el agua. El proceso de reflexión es una bola en la cabeza gira y la persona se da cuenta de las otras partes en su cabeza. La pregunta es: ¿tiene este balón la forma adecuada en todas las personas? ¿En el sentido de que refleja (quizá de forma abstracta) algunas cosas importantes y básicas fuera de nuestra conciencia o no? Los alquimistas, por ejemplo, no lo hicieron bien y las bolas de sus cabezas tenían una forma equivocada.
Si tomamos una caja de herramientas, pensada, razonable, coordinada entre nosotros y el mundo exterior, entonces esa caja de herramientas creará una bola de la forma correcta en nuestra cabeza, derivada de la caja de herramientas que usamos.
Por ejemplo. Hay un hermoso conjunto de herramientas disponibles en todos los sentidos: el DSP. La gente que tiene este kit de herramientas está bien con la pelota en la cabeza. En el sentido de que la pelota refleja la realidad y hay una herramienta para resolver problemas. ¡Entonces estas personas vienen al mercado y no pueden entender por qué no pasa nada en el mercado! Al fin y al cabo, la herramienta es la adecuada, que ha sido probada en problemas muy complicados. Pero no funciona.
Ahora bien, las percepciones sobre las que escribí al principio dependen de la correspondencia de la herramienta en la mente de uno con el área aplicada. Si no tienes esa herramienta en la cabeza, y en forma de bola adecuada, no habrá resultados. Y en este foro vemos a mucha gente que corre por aquí en busca del grial, incapaz en principio de comprender lo lejos que están de la verdad.
¿Por qué es una ficción? El simple hecho es que la apertura de una posición va seguida de su cierre para muchos participantes en el mercado (no sólo los especuladores). Prácticamente, es una inversión. Un modelo matemático, como la cointegración.
Básicamente puedo imaginar cómo derivar la existencia de las fluctuaciones del mercado a partir de un modelo verbal que incluya 2 estados extremos (sobrecompra/sobreventa) y 2 relaciones inversas (codicia/positiva/ y miedo/negativa/), probablemente podría incluso escribir una ecuación...
Pero, ¿cómo se obtiene la cointegración a partir de aquí?
En principio, puedo imaginar cómo derivar la existencia de las fluctuaciones del mercado a partir de un modelo verbal que incluya 2 estados extremos (sobrecompra/sobreventa) y 2 retroalimentaciones (codicia/positiva/ y miedo/negativa/), probablemente podría incluso escribir una ecuación...
Pero, ¿cómo se obtiene la cointegración a partir de aquí?
Muy sencillo: la base de la cointegración es el modelo de "corrección de errores" (ECM - Error Correction Model). En pocas palabras, es cuando se corrigen los cambios a corto plazo en función del grado de desviación de la dependencia a largo plazo. Esa es la desviación relativa a la misma y podemos llamarla sobrecompra/sobreventa. Un modelo abstracto para la reversión a la media, así como para otras estrategias de rentabilidad
De forma muy sencilla, la base de la cointegración es el modelo de corrección de errores (MCE). En pocas palabras, es cuando se corrigen los cambios a corto plazo en función del grado de desviación de la dependencia a largo plazo. Esa es la desviación relativa a la misma y podemos llamarla sobrecompra/sobreventa. Un modelo abstracto para la reversión a la media, y de hecho para otras estrategias de retorno
Entonces, además de las nociones de PC/PP, ¿se supone que hay algún tipo de dependencia a largo plazo?
Por supuesto, debe haber procesos en el mercado que lleven a cabo dicha devolución. El cierre masivo de posiciones es uno de esos procesos. También existe, por ejemplo, la negociación de diferenciales/pares. Es cuando dos activos están vinculados en términos de inversores o consumidores (sustituibilidad). Y el retraso de un activo respecto al otro es una señal para que algunos lo abran en corto.
O una minirreversión con clase, como retorno a algún precio justo. No necesariamente la media, pero sí la apertura de algún periodo. Depende de por qué se guíen los que crean esta reversión.
¿En qué se basa esta suposición y cuál es la forma de la correlación y si alguien la ha encontrado realmente en las citas. Al fin y al cabo, es posible calcular los coeficientes de cointegración para casi cualquier serie, pero es importante para el supuesto que sean constantes o, al menos, que cambien poco a lo largo del tiempo, ¿no es así?
En qué se basa esta suposición y cuál es la forma de dependencia y si alguien la ha identificado realmente en las citas. Al fin y al cabo, es posible calcular el coeficiente de cointegración para casi cualquier serie, pero es importante para el supuesto, que sean constantes o al menos cambien poco en el tiempo...
... ya que es un sistema preparado))
rentable?))
es decir, ¿confirma la existencia de un vector de cointegración constante o al menos predecible?