Índice Hearst - página 45
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Ya está disponible la versión R 3.0.0.
Hay que reinstalar todo, incluido RStudio.
Por cierto, ¿alguien sabe cómo deshacerse de las 4 ventanas obligatorias.
faa1947:
Por cierto, ¿alguien sabe cómo deshacerse de las 4 ventanas obligatorias.
Arrastrando los bordes verticales y horizontales, puedes ocultar las ventanas que no necesites.
Por cierto, si alguien está interesado:
Sube el Renko en el gráfico hasta exactamente la primera rodilla del Zigzag desde y hacia el pico.
Y en la rodilla cero, ver el retraso o avance del inicio de Renko en relación con el pico del Zigzag.
El sistema se configura como una fibra, pero el resultado es una curva en el sótano desde el nivel cero.
No hace mucho el destino me puso en contacto con este tema y enseguida surgieron varias preguntas. Estimados expertos, ¿pueden ayudarme a encontrar respuestas a estas preguntas? No me eches si alguna de las preguntas te parece tonta...
Así que:
1) Hay varias formas de encontrar el índice de Hurst. ¿Cuál de estas formas (en su opinión) es la mejor (da una estimación más precisa del índice)? Si es posible, facilite un enlace a la fuente.
2) ¿El indicador debe ser invariable bajo transformaciones lineales? (Es deseable una respuesta detallada).
3) Si las series están correlacionadas entre sí, ¿qué se puede decir del índice de Hurst?
4) Hay tres series. Se calcula un índice de Hurst para cada serie. Cuando se suman las series, ¿qué se puede decir del exponente?
Se lo agradezco de antemano.
¿Deberíamos iniciar un hilo separado sobre el uso del lenguaje R? Compartir experiencias y resultados.
Por supuesto, si alguien está interesado.
Buena suerte
He vuelto a analizar este indicador no trivial. Durante mucho tiempo me ha confundido el coeficiente lateral que se obtiene al calcular el valor de Hearst. Esencialmente, Hearst es una ecuación lineal en escala logarítmica doble, donde en el eje de ordenadas (Y) se da la distancia recorrida por el precio en las escalas ajustadas, y en el eje de abscisas (X) - un período específico (marco temporal u horizonte). Esta ecuación lineal es una aproximación a los puntos que hemos medido y trazado experimentalmente. La fórmula de la ecuación es sencilla y obvia:
Imaginemos por un momento que el coeficiente
es cero y simplifiquemos la fórmula a 
. El valor 
es aquí la distancia recorrida por el precio. El valor 
es el periodo de tiempo. Obviamente, en un movimiento browniano clásico el precio recorre una distancia correspondiente a la raíz cuadrada de 
, donde 
es el tiempo o periodo:
Esta ecuación es un caso especial de nuestra fórmula, en
:
Esta fórmula en escala logarítmica doble corresponderá a nuestra función lineal propiamente dicha:
Donde 0,5 es el coeficiente de Hurst.
Todos estos cálculos son triviales, pero no tienen en cuenta el incómodo coeficiente
, que en realidad es casi siempre un número significativo. Entonces, ¿cómo entendemos este coeficiente? Mis reflexiones matemáticas sobre la naturaleza de esta dependencia me han llevado a entender este coeficiente. Al fin y al cabo, sólo aparece cuando aproximamos nuestros puntos empíricos mediante una función lineal. Para cada punto particular, su H es siempre conocida. No tiene el coeficiente
porque tampoco existe una función aproximadora general para él. Consideremos un ejemplo sencillo, tratemos de calcular H visualmente para los puntos C y D R/S del gráfico del EURUSD:
Para el punto C es aproximadamente 0,45, para el punto D es 0,51. Como ambos puntos se encuentran casi perfectamente en la recta de aproximación(y = 0,5304x - 0,0757 ) podemos calcular los valores exactos de H para estos puntos de forma analítica. Para C:
Para D:
Realizando la transformación inversa para D, para este punto el valor Y es 1,5155 y el valor X corresponde a 3, entonces su H será:
El resultado del cálculo muestra que el punto C es antipersistente (H = 0,4547) y D es realmente browniano (H = 0,5051). La estimación de H para toda la serie carece de sentido, porque en un horizonte pequeño la serie es antitendencia, mientras que en un horizonte mayor tiende a ser más tendencial. Esto es totalmente coherente con las observaciones empíricas sobre las monedas. Cualquiera que opere con ellos durante el tiempo suficiente ve que en las escalas pequeñas los precios fluctúan constantemente en el plano, y en las escalas más grandes, que duran un año o más, hay grandes movimientos de tendencia.
El coeficiente
es un tipo de corrección relativista en física. Forma una correlación con H y determina el cambio del carácter del mercado con el aumento de escala. Si este coeficiente es cercano a cero, el mercado es homogéneo en su escala. La tendencia o antipersistencia en ella es aproximadamente del mismo nivel, independientemente de la escala. Si b es significativo, es la condición inicial dominante. H - comienza a dominar más con el aumento de la escala. Estos son los tipos de relación entre H y
:
Si b modulo es una fracción significativa de H, entonces no puedes limitar tu análisis a H. El mercado puede mostrar dos propiedades opuestas en diferentes escalas de tiempo, por ejemplo, estar en tendencia y en contra de la tendencia al mismo tiempo.
Si H y b son significativos y apuntan en direcciones diferentes (H es significativamente superior a 0,5 y es negativo o H es significativamente inferior a 0,5 y b es positivo), el mercado muestra cambios bruscos de un estado a otro en función del marco temporal.
¿Alguien ha implementado la fórmula del indicador de tiempo que se muestra aquí?
http://cdn.scipeople.com/materials/2667/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20RS%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%202.doc
5 países