una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 263
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Estoy de acuerdo en que hay "academicismo" (en el sentido que usted utiliza la palabra aquí) en tal enfoque, pero no estoy seguro de que sea a priori perjudicial. Al fin y al cabo, algo tan práctico como la bomba atómica se derivó de cosas bastante "académicas". Más concretamente, si las estadísticas son suficientes (digamos, decenas de miles de operaciones, aunque no estoy seguro de que eso sea suficiente), el resultado cerca del diferencial seguirá siendo significativo. Lo principal es conseguir este resultado antes de que lo consigan las empresas de corretaje :).
Su enfoque sólo permite acumular estadísticas. Pero, en mi opinión, no anula las pruebas de historia. Al fin y al cabo, la mayoría de los pares de divisas están muy correlacionados. Hay ejes dólar-otros, monedas de productos básicos - monedas de productos básicos, tal vez algunos más. Y si el mercado cambia en seis meses, el comportamiento de casi todos los pares cambiará.
Sin embargo, aclaro que me refería a diferentes spreads en la misma empresa de corretaje.
Bueno, en general tiene sentido tratar de desarrollar una estrategia que sea al menos poco rentable en cualquier "cambio de mercado". Y esto, como he dicho en el enlace anterior, sólo es posible si la estrategia se basa en una base sobre la que se asientan algunas cosas indiscutibles de otros campos del conocimiento. La regresión ha existido en la naturaleza desde mucho antes de que comenzara el mercado y seguirá existiendo incluso cuando el mercado termine. Si usted está tratando de crear una estrategia basada sólo en algo que "funcionó" en el probador desde 1999 y en ningún otro lugar que MT4, entonces es muy cuestionable si la estrategia seguirá funcionando en el futuro debido a los mercados supuestamente "cambiantes", porque la optimización podría ser un simple arreglo. Aunque personalmente no veo ningún problema en utilizar el probador sólo para las evaluaciones preliminares de la estrategia. En mi estrategia, es imposible realizar pruebas adecuadas porque todavía no he desarrollado condiciones claras para salir de una posición. Si el momento de entrar en una posición está bien trabajado y descrito un par de veces más arriba en este hilo, salir es mucho más complicado. Hoy en día la salida se realiza manualmente con cierto grado de subjetividad cuando se dispone de beneficios. La salida automática se implementa sólo por el stop loss, que es controlado sólo por el Asesor Experto. No interfiero en los movimientos de Stop Loss. Sé que hay EAs diseñados para probar estrategias manualmente(MQL4: Visualización de Pruebas. Trading Manual), pero este no es el caso, porque el tiempo es cambiante y esto tiene otro efecto en las decisiones subjetivas sobre la salida de posiciones. Una cosa es cuando se toma una decisión en el probador en varios segundos, y otra cuando se piensa en el momento de salir de una posición durante varios minutos varias veces al día, mientras se leen las turbulencias del mercado y se revisan los gráficos de otras divisas.
Bueno, en general tiene sentido tratar de desarrollar una estrategia que al menos no sea rentable para todos los "cambios de mercado". Y esto, como dije en el enlace anterior, sólo es posible si la estrategia se basa en unos cimientos sobre los que se asientan algunas cosas indiscutibles de otras áreas de conocimiento.
Eso es indiscutible. Pero para mí también es indiscutible que la estrategia tiene que adaptarse, y hasta tal punto que incluso sería mejor llamarla evolución. En general, a veces pienso que el verdadero sentido del forex es esterilizar el "exceso" de dinero en un momento histórico determinado (es decir, quitárselo a los especuladores :). En este caso, el juego del Forex puede compararse con el juego de Nochevieja de un niño: cuando la música se detiene de repente no hay suficientes sillas para todos. Y en este caso, el Forex no se rige por hipotéticos "tipos grandes", sino por leyes de equilibrio y conservación del sistema mucho más fundamentales. Que, en general, son probablemente más fuertes que las cosas indiscutibles de otros campos del conocimiento.
En esta formulación, interesa el carácter de relajación de la cantidad deseada con el tiempo, y se distinguen dos casos:
1. el precio tiene una rigidez infinita con respecto a su media móvil (proceso de Wiener);
2. el precio tiene una rigidez finita, es decir, no sólo la media móvil (MA) corre detrás del precio, sino que el precio tiende a ella;
Supongamos que la fuerza de interacción del precio y la MA está descrita, en términos generales, por un polinomio de potencia, entonces tenemos que construir un sistema de ecuaciones que relacione el factor de rigidez, la distancia entre el precio y la MA y la naturaleza de la relajación con los coeficientes de la serie de potencia.
Parece que es posible resolver este problema en la forma general y así la salida contendrá la dirección y el valor de la fuerza que actúa en el momento sobre la serie de precios. Es más que suficiente para la previsión.
Me gusta.
Se puede trabajar de forma concreta.
Parece que la idea expresada en la araña de que la decisión es tomada por los comerciantes de acciones,
Bueno en general tiene sentido tratar de desarrollar una estrategia que al menos no sea rentable en cualquier "cambio" del mercado. Y esto, como dije en el enlace anterior, sólo es posible si la estrategia se basa en algunas cosas incontestables de otros campos del conocimiento....
Al fin y al cabo, hay que estar de acuerdo en que hay que simular el proceso de decisión de muchos operadores.
El fenómeno en sí es muy específico, y puede tener características propias que no tienen nada que ver con "cosas incuestionables en otros campos".
El fenómeno en sí es muy específico, y puede tener características propias que no tienen nada que ver con "cosas innegables en otros campos" .
No estoy tratando de decir "aquí hay una regresión, todo el mundo la tiene" ;o). Simplemente expreso mi opinión sobre el tema. Porque "eso" no sólo funciona en el mercado de divisas, entonces en relación con el concepto de "precio justo" (el precio de lo que vale en general) también debe funcionar en mayor o menor medida en el mercado. Llegué a esto no de golpe, sino después de una gran cantidad de "optimización" en el probador de MT4 de estrategias condicionalmente "tomadas del techo". Una de esas "estrategias" se describe al principio de este hilo. Pasé cerca de medio año en él. La mayoría de ellos consistían en optimizaciones - "buscar el máximo absoluto" de parámetros de un Asesor Experto sobre el historial de 2 años de cotizaciones M1 de mi broker disponible en ese momento, así como la creencia de que "ojalá tuviera un ordenador más potente y más memoria", y pronto tendría unos ingresos estables sin hacer nada ;o). Así que llegué a la siguiente conclusión: si sólo señalas con el dedo al optimizador cuando te pregunta de dónde has sacado el valor de tal o cual parámetro para tu estrategia y no puedes justificar la elección de tal parámetro, es muy probable que este parámetro sólo funcione en el Probador de Estrategias, incluso en el historial del año 1999. Yo, en cambio, puedo dar una respuesta clara y lógicamente justificada a la pregunta de dónde se tomó tal o cual parámetro. Por ejemplo, preguntas como dónde colocar el alce, dónde colocar el aplazamiento y algunas otras tienen una respuesta lógica clara. Bueno, las pruebas en línea directamente en real debe dar una respuesta a mi tasa de error.
Yo mismo pasé por este proceso. Llegó a las mismas conclusiones. Tal vez la diferencia es que como resultado he creado un entorno de programa que es conveniente para mí personalmente, fácil de desarrollar y en general sigue siendo capaz, quiero decir con los canales, para aumentar los minutos en unos pocos años, simultáneamente en varias monedas.
Así que llegué a la siguiente conclusión: si sólo señalas con el dedo al optimizador cuando te pregunta de dónde has sacado el valor de tal o cual parámetro para tu estrategia y no puedes justificar la elección de tal parámetro, es muy probable que este parámetro sólo funcione en el Probador de Estrategias, incluso en el historial del año 1999. Yo, en cambio, puedo dar una respuesta clara y lógicamente justificada a la pregunta de dónde se tomó tal o cual parámetro.
Si esa lógica conviene al bazar, será lo que sea. Por lo demás, se trata de las mismas pruebas sólo que a un nivel ligeramente superior.
Por ejemplo, preguntas como dónde colocar el alce, dónde colocar el aplazamiento y algunas otras tienen una respuesta lógica clara.
Bueno, no sabes por dónde salir. Entonces falta algo.
Buena suerte con eso.
Например такие вопросы где ставить лось, где нужно ставить отложник и некоторые другие у меня имеют чёткий обоснованный ответ.
Bueno, no sabes por dónde salir. Entonces falta algo.
Debo haber sido un poco confuso sobre mis reglas de salida en mis mensajes en esta página. Es que yo estaba redactando antes en este hilo. La salida se realiza no antes de que el precio alcance la línea de regresión central condicional y los niveles opuestos en el indicador de niveles que publiqué en este hilo en algún momento de octubre del año pasado. Es decir, hasta que el precio llegue a la zona de sobrecalentamiento según estas disposiciones, mantenemos nuestras posiciones. En cuanto el precio alcanza esa zona, es decir, cruza al otro lado del "precio justo" condicional y entra en la zona sobrecalentada según el indicador de nivel, considero que se han creado las condiciones para salir de la posición. Y en cuanto se produce una "congelación" del movimiento, cierro mis posiciones en ese momento. Es decir, que abriendo una posición hace unos días, el experto no puede decir dónde voy a cerrar y cuándo va a ocurrir (al día siguiente o en un par de semanas, por ejemplo, porque a Renco-breaking no le interesa el tiempo - me interesa conseguir niveles). En el momento del cierre, varios días después, aparecerán otros canales que no estaban presentes en el momento de la apertura del plató, y tomaré decisiones por ellos. En general, sólo tengo esta descripción verbal del método de cierre de beneficios, que aún no he implementado en el código, porque estoy estimando su racionalidad. Hasta entonces me llevó un par de meses formalizar la definición del ajuste del lote y las posibles acciones del Asesor Experto en su área, por ejemplo, si es necesario abrir un giro en el lote y algunas variantes más. En cuanto a los puntos de salida automáticos, hace tiempo que tengo la idea de cerrar automáticamente las posiciones rentables al aparecer una orden pendiente contraria (o cuando se dispara). Esta idea es la que estoy probando ahora. Todavía no estoy seguro de ello, pero creo que terminará. Simplemente programaré el cierre automático de las posiciones rentables en mi Asesor Experto en el momento en que se produzca una orden pendiente invertida. Esto puede eliminar parte del esfuerzo del cierre manual de las operaciones. Ahora sólo espero una serie de estadísticas.
Candid, а мандельброта не читали?
он пишет, что ошибался насчет 1/f шума.. (с кем не бывет...)
No, no lo he hecho. ¿Puede citarme o darme un enlace al texto? Es importante lo que considera exactamente un error. Por cierto, observo que más adelante en esa cita dice que las frecuencias deben ser logarítmicamente equidistantes. No he citado su secuela no por pereza ni por amor a la brevedad :). La analogía es una analogía, pero no hay que identificar de antemano el mercado con el 1/f-noise.
Lo primero que obtuve de Yandex:
http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.html
No sé nada de ruido. Empecé a estudiar matemáticas por un consejo de solandr hace un par de meses.
Casi todos los enfoques me parecen idénticos en esencia, pero he dejado de lado la teoría del ruido, que, como su nombre indica, apenas incluye herramientas para analizar el estado del sistema en un punto concreto.
pero a juzgar por las reseñas en amazon de su último libro, (The Misbehavior of Markets)
aún no ha podido ofrecer nada completo.
buen punto... estás convencido... quizá el libro "El (mal) comportamiento de los mercados" merezca atención después de todo...
Lo miré de nuevo... He llegado a la conclusión de que el libro de Peters es una especulación en términos de fantasía...
Supongo que sólo lo consideran satisfactorio quienes no han visto nada mejor...
Los científicos versados en la materia escriben de forma mucho más clara e informativa.
"El orden del caos" de Prigogine...
Fractales, caos y leyes graduales" de Schroeder.
si necesita algo más técnico - Kuznetsov "Caos dinámico"
(unos 150 libros que descargué y hojeé, aunque lo cierto es que se puede prescindir de ellos: la Ley es muy sencilla, pero hay que desarrollar el cerebro para entenderla... Vivimos, así que lo utilizamos inconscientemente).