una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 199

Nuevo comentario
 
Taleb describe el colapso de una cartera de muchos instrumentos no correlacionados. A grandes rasgos, también existía el arbitraje automático (un programador/matemático indio escribió un programa para calcular la dirección y el tamaño de las posiciones). Todas las ganancias de unos tres años (600 millones), el comerciante las perdió en unas pocas semanas. Cuando preguntó al indio desesperado - cuál es la probabilidad de este escenario (lo que ya ha sucedido), respondió después de calcular - 11(!) sigmas :)

Alas, alas.... piernas
 
<br / translate="no"> En el caso de una cartera multidivisa, el importe de la reducción depende del número de n instrumentos utilizados como:
Dm(t)=SQRT(1/n)*t^(1-p).



Neutrón, esto sería cierto si los pares de divisas fueran independientes. Pero sugiero utilizar sus correlaciones y la selección de lotes. En este caso, la detracción puede reducirse considerablemente. Creo que si seleccionamos las divisas y los lotes de manera que la cartera se mueva en 40-50 puntos, será una solución del problema "cómo superar al Forex" :)
 
Sobre los indicadores múltiples. Yo también lo intenté. Pero no es exactamente eso. He considerado como señal de entrada el cruce de la EMA(20) y la EMA(40) en una secuencia de plazos desde M1 hasta H4. Lo ejecuté todo en el probador en EURUSD en M15, añadiendo y quitando plazos con EMA. El resultado es interesante. M1 y H4 empeoran el resultado. M5, M15, M30, H1 están mejorando. M15 y H1 mejoran especialmente el resultado. En cuanto a los índices en un marco temporal... Creo que estaré de acuerdo con la mayoría de ellos. Todos son iguales, y lo principal es que todos son derivados del precio... Por lo tanto, apenas nos aportarán nada, salvo confusión y errores de cálculo... En este sentido, me sorprende otra cosa. ¿Por qué casi no hay índices que tengan en cuenta los volúmenes? No estoy de acuerdo en que el volumen en Forex sea pura ficción. Basta con mirar los volúmenes en MT4 y ver cómo cambian periódicamente durante el día (aquí es, por cierto, un ciclo estable!) Y cómo su fuerte crecimiento se correlaciona con un fuerte salto en los precios (no sólo en las noticias, por cierto). Cuando empezaba, siempre utilizaba el crecimiento de los volúmenes durante los saltos en la dirección de la tendencia como indicador de su fiabilidad. ¿Quizás la idea de los indicadores múltiples pueda ser unida de alguna manera a los volúmenes?
 

solandr волатильность так же как и фрактальность каждый понимает по своему :)))
Скажу по другому "амплитуда колебаний" у GBP/USD чуть больше чем у EUR/USD.
Чем чаще и "резче" происходят движения, как в одну так и в другую сторону, тем проще
увеличить или спустить депозит, нежели делать это при боковом тренде :)

Creo que a eso me refiero... El spread de las barras diarias contiene información sobre la máxima amplitud de los movimientos de los precios durante el día. Es decir, tenemos información sobre el máximo beneficio potencial de una operación durante el día, que según los cálculos debería ser igual para ambos pares. Aunque, si usted ha pasado en su estrategia del análisis a largo plazo para 3-5 días adelante simplemente al juego intradía, teniendo en cuenta la sacudida adicional de la libra dentro de un día y las órdenes con beneficios esperados en 10-20 pips, entonces, por supuesto, el cambio de moneda en la libra sólo puede contribuir a ello. Por el contrario, trato de evitarlo, ya que probablemente es más fácil pronosticar tendencias a más largo plazo (en el sentido de que se tiene más tiempo para pensar y justificar las conclusiones), que las sacudidas a corto plazo de la divisa durante el día. Sin embargo, personalmente no tengo nada en contra de su sistema. Intenta jugar con la libra. Le deseo éxito con la nueva moneda.

PD: Por cierto, te recomiendo que no te limites a una de las monedas. Yo lo hacía de la misma manera, por ejemplo miraba un EURUSD. Pero ahora he instalado mi Asesor Experto en todas las monedas disponibles en mi corredor. Hay 19 de ellos. En consecuencia, he disminuido el tamaño del lote, porque el número de posiciones abiertas ha aumentado considerablemente. Creo que me ayuda a observar algunas diferencias técnicas en los movimientos de varias divisas y mejorar el Asesor Experto en consecuencia. También entreno mi ojo para reconocer imágenes técnicas y formar mis propias suposiciones, observaciones y conclusiones que creo que me ayudan a mejorar mi Asesor Experto según la estrategia descrita aquí.







solandr gracias por el consejo :)))
He intentado no limitarme a un par de divisas durante un mes.
¿Consigue hacer un seguimiento manual de 19 pares de divisas?
¿O utiliza su EA simultáneamente en todos los pares?
Comparte el secreto:)))
 
Además, dudo mucho que algún indicador tenga la misma p en todos los pares. La naturaleza de los movimientos de los precios es diferente, y supongo que p también lo será. En esta situación es mejor elegir el par en el que p es máximo en lugar de diversificar.



Yurixx, debería haber un solo indicador, que debería funcionar por igual en todos los pares de divisas y en todos los plazos. ¿Por qué crear un indicador que sólo funciona en el EUR/USD, y sólo en el marco temporal H1?
Si tiene la posibilidad de elegir - operar en varios Pb al mismo tiempo 0,1 lote, o en un Pb de 1 lote,
¡Elijo lo primero!
Hágame caso :)
 
<br / translate="no">
Además, dudo mucho que algún indicador tenga la misma p en todos los pares. La naturaleza de los movimientos de los precios es diferente, y supongo que p también lo será. En esta situación es mejor elegir el par en el que p es máximo en lugar de diversificar.


Yurixx, debería haber un solo indicador, y debería funcionar por igual en todos los pares de divisas y en todos los plazos. ¿Por qué crear un indicador que sólo funciona en el EUR/USD, y sólo en el marco temporal H1?
Si usted tiene una opción - para el comercio en varios Bp's al mismo tiempo para 0,1 lote, o en un Bp's para 1 lote,
Elijo la primera.
Hágame caso :)

Yo sí. :-)
Y sobre el indicador simplemente no me entiendes. Por supuesto que debería haber un solo indicador, es decir, uno y el mismo. La idea de crear para cada par o para cada TF un indicador propio - sólo a una persona alejada de Forex se le podría ocurrir tal idea. Me refería a la validez predictiva del indicador, que se denota con la letra p.
Toma cualquiera, el mejor indicador y calcula su p en diferentes pares. Verá que estos valores difieren entre sí. Si el indicador es realmente bueno, la diferencia será pequeña, 2-3 puntos. En el peor de los casos será radical. Pero valores idénticos en todos los pares es ciencia ficción.

He comprobado ambos, y creo que la posición de Rosh es más razonable.
Yurixx no te ofendas :)))

¿Cuál es la queja, Alex? Su punto es confirmado por su propio experimento. Bastante respetable.
Además, yo, en la misma página, estaba de acuerdo con los argumentos de Neutrón respecto a la diversificación. Así que nuestras posiciones no están tan alejadas.
 
Yuri, la validez predictiva en sí misma tampoco está muy clara. Por ejemplo, los muves se comportan bien en una tendencia y se acuestan en un plano. ¿Cómo vas a calcular este mismo p? ¿De media a lo largo del año? ¿En el mejor o peor de los casos? Por cierto, la formulación de la pregunta sobre la probabilidad conjunta para un grupo de indicadores no me parece del todo correcta.
 
Su punto es confirmado por su propio experimento. Bastante respetable.


Yurixx nuevo experimento con la diversificación y el stop loss :)))


Entrada Hora de apertura Tipo Lotes Precio del artículo S/L T/P Hora de cierre Precio Comisión Impuestos Swap Beneficio
9067137 2006.12.08 13:50 saldo Depósito 5 000,00
9067143 2006.12.08 13:50 vender 2,50 audusd 0,7890 0,0000 0,0000 2006.12.15 10:53 0,7799 0,00 0,00 -106,00 4 550,00
9301680 2006.12.15 10:53 vender 5,00 gbpusd 1,9562 0,0000 0,0000 2006.12.15 17:00 1,9526 0,00 0,00 0,00 1 260,00
9301700 2006.12.15 10:53 comprar 5.00 gbpusd 1.9566 0.0000 0.0000 2006.12.15 11:05 1.9574 0.00 0.00 0.00 280.00
9328406 2006.12.15 17:05 comprar 5.00 gbpusd 1.9528 1.9530 0.0000 2006.12.15 17:49 1.9530 0.00 0.00 70.00
9328414 2006.12.15 17:05 comprar 2.50 gbpusd 1.9528 1.9530 0.0000 2006.12.15 17:49 1.9530 0.00 0.00 35.00
9330359 2006.12.15 17:50 comprar 5,00 gbpusd 1,9533 1,9620 0,0000 2006.12.19 10:08 1,9635 0,00 0,00 -25,90 3 570,00
9330369 2006.12.15 17:50 comprar 2.50 gbpusd 1.9533 1.9621 0.0000 2006.12.19 10:08 1.9635 0.00 0.00 -12.96 1 785.00
9393202 2006.12.19 14:42 comprar 11,00 gbpusd 1,9599 0,0000 0,0000 2006.12.19 14:47 1,9605 0,00 0,00 462,00
9393416 2006.12.19 14:47 comprar 12.00 gbpusd 1.9608 1.9612 0.0000 2006.12.19 15:12 1.9623 0.00 0.00 0.00 1 260.00
9394181 2006.12.19 15:12 comprar 13.00 gbpusd 1.9627 0.0000 0.0000 2006.12.19 17:01 1.9628 0.00 0.00 91.00
9396724 2006.12.19 17:01 vender 13.00 gbpusd 1.9625 1.9592 0.0000 2006.12.21 15:45 1.9579 0.00 0.00 -76.44 4 186.00
9455535 2006.12.21 15:46 vender 16.00 gbpusd 1.9575 0.0000 0.0000 2006.12.22 19:25 1.9566 0.00 0.00 -23.52 1 008.00
9487689 2006.12.22 22:57 vender 17,00 gbpusd 1,9586 0,0000 0,0000 2006.12.26 14:44 1,9581 0,00 0,00 -49,98 595,00
9491588 2006.12.26 14:45 comprar 17.00 gbpusd 1.9578 1.9630 0.0000 2006.12.28 15:55 1.9644 0.00 0.00 -179.69 7 854.00
9535446 2006.12.28 15:56 comprar 22.00 gbpusd 1.9651 0.0000 0.0000 2007.01.02 17:43 1.9731 0.00 0.00 -175.56 12 320.00
9608161 2007.01.03 21:25 comprar 5,00 usdzar 7,0150 7,0151 0,0000 2007.01.04 12:22 7,0340 0,00 0,00 -196,91 1 350,58
9608196 2007.01.03 21:27 comprar 5,00 usdsgd 1,5350 1,5320 0,0000 2007.01.04 14:50 1,5370 0,00 0,00 58,68 650,62
9608215 2007.01.03 21:29 comprar 5.00 usddkk 5.6635 5.6767 0.0000 2007.01.04 12:22 5.6863 0.00 0.00 43.54 2 004.82
9608244 2007.01.03 21:30 comprar 5,00 usdsek 6,8640 6,8906 0,0000 2007.01.04 12:22 6,8998 0,00 0,00 0,00 67,67 2 594,28
9609733 2007.01.03 23:09 vender 5,00 eurusd 1,3168 1,3115 0,0000 2007.01.04 12:22 1,3105 0,00 0,00 52,50 3 150,00
9609734 2007.01.03 23:09 vender 5,00 gbpusd 1,9510 1,9506 0,0000 2007.01.04 07:48 1,9506 0,00 0,00 -21,00 140,00
9609736 2007.01.03 23:09 vender 5,00 gbpjpy 232,81 232,11 0,00 2007.01.04 12:22 232,05 0,00 0,00 -292,71 2 228,55
9616006 2007.01.04 07:56 vender 5,00 gbpusd 1,9507 1,9446 0,0000 2007.01.04 12:22 1,9443 0,00 0,00 0,00 2 240,00
9625809 2007.01.04 12:36 comprar 5,00 usdzar 7,0507 7,0655 0,0000 2007.01.04 14:54 7,0740 0,00 0,00 0,00 1 646,88
9625914 2007.01.04 12:43 comprar 5,00 usdsek 6,9085 6,9172 0,0000 2007.01.04 14:50 6,9222 0,00 0,00 989,57
9625930 2007.01.04 12:44 vender 5,00 gbpjpy 231,90 231,75 0,00 2007.01.04 13:31 231,75 0,00 0,00 440,62
9625982 2007.01.04 12:47 comprar 5,00 usdjpy 119,36 118,37 0,00 2007.01.04 15:42 119,37 0,00 0,00 41,89
9626003 2007.01.04 12:49 buy 5.00 eurchf 1.6137 1.6089 0.0000 2007.01.04 13:51 1.6139 0.00 0.00 0.00 81.21
9626019 2007.01.04 12:50 vender 5,00 eurusd 1,3097 1,3194 0,0000 2007.01.04 15:38 1,3093 0,00 0,00 200,00
9626022 2007.01.04 12:50 vender 5,00 gbpusd 1,9436 1,9454 0,0000 2007.01.04 21:40 1,9433 0,00 0,00 105,00
9626041 2007.01.04 12:52 vender 5,00 chfjpy 96,86 96,84 96,39 2007.01.04 13:57 96,84 0,00 0,00 0,00 83,90
9627627 2007.01.04 13:55 comprar 5,00 usdzar 7,0452 7,0660 0,0000 2007.01.04 14:54 7,0732 0,00 0,00 0,00 1 979,30
9627737 2007.01.04 13:58 vender 5,00 chfjpy 96,76 96,75 0,00 2007.01.04 20:58 96,64 0,00 0,00 503,82
9627947 2007.01.04 14:03 vender 5.00 gbpusd 1.9450 1.9490 0.0000 2007.01.04 14:24 1.9441 0.00 0.00 0.00 315.00
9628629 2007.01.04 14:24 vender 5,00 gbpjpy 231,61 232,55 0,00 2007.01.04 20:58 231,56 0,00 0,00 146,94
9629742 2007.01.04 14:45 comprar 5.00 usdnok 6.3212 6.3122 0.00 2007.01.04 15:45 6.3221 0.00 0.00 0.00 71.18
9630224 2007.01.04 14:56 comprar 5,00 usdzar 7,0925 7,0840 0,0000 2007.01.04 15:58 7,0940 0,00 0,00 105,72
9630229 2007.01.04 14:56 comprar 5.00 usdzar 7.0937 7.0855 0.0000 2007.01.04 20:59 7.0955 0.00 0.00 0.00 126.84
9630237 2007.01.04 14:56 comprar 5,00 usdzar 7,0925 7,0842 0,0000 2007.01.04 15:58 7,0940 0,00 0,00 105,72
9630239 2007.01.04 14:56 comprar 5,00 usdzar 7,0925 7,0840 0,0000 2007.01.04 15:59 7,0930 0,00 0,00 35,25
9633155 2007.01.04 15:54 vender 5,00 eurusd 1,3086 1,3184 0,0000 2007.01.04 17:19 1,3084 0,00 0,00 100,00
9633872 2007.01.04 16:11 vender 5,00 gbpusd 1,9466 1,9454 0,0000 2007.01.04 16:30 1,9451 0,00 0,00 525,00
9633889 2007.01.04 16:11 vender 5,00 eurusd 1,3110 1,3102 0,0000 2007.01.04 16:30 1,3095 0,00 0,00 0,00 750,00
9633992 2007.01.04 16:12 vender 5,00 gbpusd 1,9467 1,9454 0,0000 2007.01.04 16:29 1,9451 0,00 0,00 560,00
9634984 2007.01.04 16:37 vender 5,00 gbpusd 1,9443 1,9443 0,0000 2007.01.04 17:18 1,9439 0,00 0,00 140,00
9634988 2007.01.04 16:37 vender 5,00 gbpusd 1,9442 1,9541 0,0000 2007.01.04 17:19 1,9441 0,00 0,00 35,00
9634989 2007.01.04 16:37 vender 5,00 gbpusd 1,9442 1,9442 0,00 2007.01.04 17:18 1,9441 0,00 0,00 35,00
9634990 2007.01.04 16:37 vender 5,00 gbpusd 1,9442 1,9442 0,00 2007.01.04 17:18 1,9441 0,00 0,00 35,00
9636610 2007.01.04 17:21 vender 5,00 gbpusd 1,9444 1,9456 0,0000 2007.01.04 21:37 1,9437 0,00 0,00 245,00
9636613 2007.01.04 17:21 vender 5,00 gbpusd 1,9444 1,9456 0,0000 2007.01.04 21:37 1,9437 0,00 0,00 245,00
9636617 2007.01.04 17:21 vender 5.00 gbpusd 1.9443 1.9456 0.0000 2007.01.04 21:37 1.9437 0.00 0.00 0.00 210.00
9636619 2007.01.04 17:21 vender 5.00 gbpusd 1.9443 1.9456 0.0000 2007.01.04 21:37 1.9437 0.00 0.00 0.00 210.00
9636622 2007.01.04 17:21 vender 5,00 gbpusd 1,9443 1,9456 0,0000 2007.01.04 21:37 1,9436 0,00 0,00 245,00
9640117 2007.01.04 20:34 vender 5,00 eurusd 1,3083 1,3102 0,0000 2007.01.04 21:38 1,3080 0,00 0,00 0,00 150,00
0.00 0.00 -938.28 64 148.69
P/L cerrado: 63 210.41
Operaciones abiertas:
Entrada Hora de apertura Tipo Lotes Precio S/L T/P Precio Comisión Impuestos Swap Beneficio
No hay transacciones
0.00 0.00 0.00 0.00
P/L flotante: 0,00
Órdenes de trabajo:
Entrada Hora de apertura Tipo Lotes Precio S / L T / P Precio de mercado
No hay transacciones

Resumen:
Depósito/retirada: 5 000,00 Línea de crédito: 0,00
Comercio cerrado P/L: 63.210,41 P/L flotante: 0,00 Margen: 0,00
Saldo: 68 210,41 Patrimonio neto: 68 210,41 Margen libre: 68 210,41
 
<br/ translate="no"> solandr gracias por la recomendación :)))
He intentado durante un mes no limitarme a un par de divisas...
¿Logras rastrear 19 pares de divisas manualmente?
o utilizas el EA en todos los pares simultáneamente?
Comparte el secreto:)))

Por supuesto que uso EA. El EA es el mismo, funciona con exactamente el mismo algoritmo en todos los pares de divisas, puramente basado en dibujos gráficos. Sólo para cada par de divisas, el asesor experto utiliza diferentes magiknumber para la gestión de órdenes. La idea del Asesor Experto es identificar los puntos de inflexión mediante las regresiones convergentes de primer y segundo orden descritas anteriormente en este hilo. Además, en cuanto el precio abandona el intervalo de confianza del 96% para ambas regresiones de primer y segundo orden, consideramos que estamos ante un punto de inflexión. El cálculo se realiza en el gráfico D1. Luego, en el período de M30, buscamos señales de reversión para entrar en una posición en la inversión de la tendencia. Estas señales pueden ser, por ejemplo, una ruptura del canal descendente o ascendente de una regresión lineal, coincidiendo con la tendencia que se ha producido recientemente. O bien, el máximo o el mínimo del día anterior puede utilizarse como prueba de la inversión. Todavía no he decidido cuál de estos dos métodos es más fiable. Cuando se rompe la tendencia en la M30, tenemos una media de paradas dos veces más cortas que cuando se rompe el máximo/mínimo del día anterior. Pero es aproximadamente 2 veces más probable obtener un stop loss cuando se entra en una posición al romper el canal de regresión lineal que cuando se entra en una posición al romper el extremo del día anterior. Así que me siento aquí a experimentar. Más bien, observo cómo el Asesor Experto maneja estas entradas. No se necesita demasiada intervención manual. Además, creo que podré programarlo en un futuro próximo. El objetivo de la estrategia es la negociación de posiciones con mantenimiento a largo plazo y la recarga. Creo que esto es más tranquilo para mí personalmente, ya que siempre hay suficiente tiempo para pensar. Aquí hay un ejemplo experimental de órdenes (las órdenes se abrieron durante la modificación del algoritmo del Asesor Experto y la variante final habría sido mejor abrirla, pero creo que el sentido de la negociación de posiciones está claro en el informe de abajo).

A juzgar por estos datos sobre este símbolo he obtenido 511 puntos de beneficio en el periodo del 21.12.2006-04.01.2007

. Sin embargo, no puedo presumir de unos resultados convincentes en general. Seguiré con mis experimentos.

PD: Por cierto, ¡¡¡felicidades a todos los participantes por llegar a la página 100!!! :o)
 
Amigos, quiero hacer una pregunta sobre la marcha. Quería jugar con el índice de Hearst, bajo la impresión de este hilo. Pero no entiendo en absoluto cómo calcularlo. O mejor dicho, la forma de calcular el valor completo de una serie es clara y está muy bien descrita. Pero a nosotros nos interesan los valores en puntos. Qué es el índice de Hurst en un punto - no está en absoluto claro. Digamos que podemos contar en ventanas superpuestas. Pero con una ventana pequeña no podemos entender lo que obtendremos ya que no tiene sentido hablar de ninguna estadística. En el caso de una ventana grande, Hirst estará demasiado promediado y generalmente no tendrá mucho interés. ¿Algún consejo para salir de esta situación?

Oops... Perdón por la tontería. La solución es ésta. Miramos a Hearst en el gráfico diario y lo calculamos en el gráfico de minutos. ¿Estoy en lo cierto?
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