una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 205
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Vamos, Sergey. Tengo las líneas generales, pero los detalles no importan.
De alguna manera, este enfoque no me impresiona.
Me has malinterpretado. Lo único que intentaba decir es que los problemas resueltos en este hilo son de alguna manera afines a los problemas de control de calidad, que a su vez están más "matemáticamente" formulados en el problema sobre la descomposición. No se trata del proceso de organización del control de calidad, aunque ahí también hay puntos interesantes. Se trataba del problema de determinar la violación de un proceso estocástico (por extraño que parezca, pero, por ejemplo, el tamaño de las piezas en la producción es un proceso estocástico, y con "memoria"). Si se dejan de lado las convenciones, se verá que en su esencia, el calendario de cambios de precios (los procesos de mercado que hay detrás) es muy similar al control de calidad (léase: control del proceso de producción).
La descripción más breve y sucinta de los términos clave se encuentra en el manual electrónico de estadística matemática del programa Statistica, en su página web, en ruso.
Y por cierto, ya que estamos hablando de letras, hay una digresión. Comerciar con éxito no es ni mucho menos tan fácil como organizar el control de calidad en una fábrica.
En el contexto del problema de la discontinuidad es interesante su aplicación práctica al comercio por parte de Gorchakov
En cuanto a mis métodos en el mercado, se dividen en "a corto plazo" y "a largo plazo". "Corto plazo" consiste en construir criterios de discontinuidad por a(i) invariantes respecto al proceso medio a(i) y sigma del proceso s(i) dentro de un modelo condicionalmente no estacionario
http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/195.html
Es decir, es un modelo que asume que los incrementos de precios relativos representan una respuesta no estacionaria a una secuencia estacionaria no observable. Se trata de una situación habitual en la teoría de la extracción de señales en un fondo de ruido. El modelo es paramétrico porque las longitudes de constancia a(i) (d(i) también son variables aleatorias) pueden ser pequeñas y los criterios no paramétricos producirán un gran error.
En esto se basan mis sistemas de trading.
Los métodos "a largo plazo" consisten en el control permanente de la estacionariedad del proceso medio a(i) y del proceso sigma s(i) dentro del mismo modelo. Regulan los pesos de los cortos y largos en los sistemas de corto plazo.
En realidad las funciones que escribí sobre la estacionariedad de las distribuciones son funciones invariantes respecto al proceso medio a(i) y sigma. Se hizo sólo para verificar el modelo y no tenía ningún otro sentido práctico detectar cierta estacionariedad en los precios. La aplicación práctica es el trabajo dentro del modelo.
Más información: http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html
Vamos, Sergei. Entiendo las líneas generales, pero los detalles no importan. De alguna manera, este enfoque no me impresiona.
No he dicho que sea la mejor, y te sugiero que lo pienses. Ahora mismo, por ejemplo, estoy investigando la autocorrelación.
{0: 20}
{0: 21}
{0: 22}
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{0: 4000}
Sigo investigando y pensando cómo definir mejor el criterio, con la estadística todo está claro.
PD: Ahora mismo estoy aprendiendo a definir (identificar) una tendencia en datos históricos, es decir, a encontrar su principio y su final.
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Más información: http: //www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html
Qué se puede decir, es obvio que lo escribió un estadístico. :)
También añadiré que parece que lo que Pastukhov escribió en su disertación no es todo lo que quiso decir. Parece que la volatilidad H, también se puede adjuntar a la solución de este problema.
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r[i]=SUMA{(Open[i+1+k]-Open[i+k])*(Open[i+k]-Open[i-1+k])}/SUMA{|Open[i+1+k]-Open[i+k])*(Open[i+k]-Open[i-1+k]|}, donde la suma se realiza sobre la ventana k=0...100 (por ejemplo).
...
Sí, se me olvidó añadir en un post anterior que no utilizo una ventana deslizante en los datos para calcular la autocorrelación y considero que su introducción no está justificada, a no ser que, por supuesto, Neutron demuestre su ventaja.
PD:
Neutrón:
¡Consigamos un comportamiento OPTIMISTA no sólo en el mercado sino también en la investigación!
Así que ahí tienes, decidí hacer mi investigación de manera óptima. :о)
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Еще: http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html
Qué puedo decir, es obvio que lo escribió un estadístico. :)
También debo añadir que parece que lo que Pastukhov escribió en su disertación no es todo lo que quiso decir. Parece que la volatilidad H, también se puede adjuntar a la solución de este problema.
Sí, mi educación no fue suficiente para entender lo que dice. Aunque, por supuesto, puedes descubrirlo.
Parece que lo que se esperaba en un futuro próximo ya está ocurriendo: los profesionales del campo de la ciencia pasan de la teoría a la práctica.
¿Por qué no? MT4 ofrece excelentes oportunidades para ello.
Así que pronto no habrá nada que hacer aquí para las amas de casa. :-)))
PS North Wind, ¿qué es la volatilidad H?
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PS North Wind, ¿qué es la volatilidad H?
Aquí http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9, hacia la mitad de la página hay un breve extracto de la fuente original.
Alas, alas.... piernas
bueno... )))
el problema es que no ha calculado correctamente.
Así que en la práctica resulta que si se toma la suma de cualquier número de Sistemas Dinámicos Autoorganizados, se obtiene el mismo SDS en la salida.
(con los mismos trands y flats. ;D)
Me gustaría sugerir otro artículo fascinante...
http://www.fractals.ru/pdf/23Mavrikidi.pdf
(Para aquellos que están interesados sólo en el mercado y el enriquecimiento personal no puede abrir - no dice nada sobre el mercado, por lo que no hay nada interesante para ellos).
P.D. Gracias, solandr, por sugerir un teórico en respuesta a mis prejuicios...
Parece que lo que se esperaba en un futuro no muy lejano ya está ocurriendo: los profesionales de la ciencia están pasando de la teoría a la práctica.
Error, los profesionales de la ciencia llevan mucho tiempo en los mercados. Y los profesionales tienen resultados muy diferentes de la formación de capital a la ruina total.