Tema interesante para muchos: las novedades de MetaTrader 4 y MQL4 - grandes cambios en camino - página 68
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Ah, quieres decir sistemas de cuentos de hadas)))
Sí. Exactamente.
Y también sobre las fabulosas ganancias. Y su fabulosa ausencia, en lugares donde el probador muestra presencia (y viceversa).
Sí. Exactamente.
Y también sobre las fabulosas ganancias. Y su fabulosa ausencia, en lugares donde el probador muestra presencia (y viceversa).
Para construir algo real, hay que conocer los límites de lo posible. Así que una descripción de un sistema de cuento de hadas también es algo útil.
No siempre.
comedores) se deslizó, pero menos
Pero ese fabuloso sistema no es perfecto. Más precisamente, es perfecto sólo en relación con el volumen que ha superado los límites de los máximos de ZZ y la condición de que siempre seas el primero en la fila en todos los niveles de precios)). ¿Qué te hace pensar que tus límites se ejecutarán allí? Las órdenes limitadas se ponen en cola por orden de llegada. Es decir, alguien vendió/compró límites en los máximos de la ZZ algún volumen, pero no es un hecho que lo haya podido hacer (ser el primero en la cola). Si se ha vertido y cuánto se ha vertido es un misterio. Todo son caballos esféricos en un vaso)))
Entiendo que el trading real siempre será diferente al de prueba, en cuanto a la ejecución. Pero el trader-programador mantiene algunas ideas orientadas en su cabeza de una u otra manera cuando desarrolla su TS. "Naturalmente, entiende (si no es un tonto) que en la realidad su sistema se encontrará con todo tipo de factores que debilitan el rendimiento del diseño. Y, de nuevo, si no es un tonto, debe prever cuáles de sus consideraciones iniciales (ideales) son vulnerables a la realidad y en qué grado. En particular, anticipar lo estable que puede ser el sistema fuera del rango de optimización. Muchos sistemas construidos sobre suposiciones iniciales mal elegidas ("ideales") fallan exactamente esta prueba - se filtran sin piedad en OutOfSample, mostrando excelentes ganancias dentro del rango de optimización...
No quería utilizar argumentos "izquierdistas" (desde el punto de vista de Iván), pero las estadísticas de hrenfix demuestran de forma convincente que su elección de "caballos esféricos" es bastante acertada....
No siempre
quizás en algunos mercados, bajo algunas condiciones, es posible adelantarse en la cola. La cuestión es que este sistema ideal de cuento de hadas se estrella contra la realidad)
Un ejemplo puede ser. No puedo entender una situación en la que pueda ser más rentable abrir/cerrar/corregir una posición utilizando órdenes de mercado. Lo único que se me ocurre es la situación de arbitraje: estar a tiempo. Pero, ¿dónde está la relación entre la tendencia y las órdenes de mercado?
El ejemplo es simple, simplemente no se llenará con un límite en un mercado de tendencia en el lugar correcto y se quedará sin una posición. Y cuando vaya en contra de su posición límite, recibirá el precio completo.
Entiendo que la operativa real siempre será diferente a la de prueba, en términos de ejecución. Pero al desarrollar TS, el trader-programador mantiene algunas ideas y puntos de referencia en su mente de una manera u otra. "Naturalmente, entiende (si no es un tonto) que en la realidad su sistema se encontrará con todo tipo de factores que debilitan el rendimiento del diseño. Y, de nuevo, si no es un tonto, debe prever cuáles de sus consideraciones iniciales (ideales) son vulnerables a la realidad y en qué grado. En particular, anticipar lo estable que puede ser el sistema fuera del rango de optimización. Muchos sistemas construidos sobre suposiciones iniciales mal elegidas ("ideales") fallan esta misma prueba - se filtran sin piedad en OutOfSample, mostrando excelentes ganancias dentro del rango de optimización...
No quería utilizar argumentos "izquierdistas" (desde el punto de vista de Iván), pero las declaraciones de hrenfix demuestran de forma convincente que su elección de "caballos esféricos" es bastante buena....
No sé hasta qué punto pueden ser fiables sus resultados... Nadie sabe hasta qué punto son fiables sus propios resultados pasados... Más aún si se toman los de otra persona.
No entiendo el resto - ¿cómo este fabuloso sistema en las cimas de ZZ le da algo útil? Bueno, como indicador de las sumas de las rodillas de ZZ podemos entenderlo, pero para sacar conclusiones sobre cómo se debe o no operar, no sé))
Hay que confiar con precaución en los propios resultados pasados (porque no dan garantías para el futuro), y mucho menos en los ajenos, que quién sabe si son fiables.
El resto no lo entendí - ¿cómo este fabuloso sistema en las cimas de ZZ te da algo útil? Bueno, como indicador de sumas de rodillas ZZ es comprensible, pero para hacer en su base cualquier conclusión sobre cómo uno debe o no debe negociar, no sé))