Tema interesante para muchos: las novedades de MetaTrader 4 y MQL4 - grandes cambios en camino - página 65
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Olegts:
El hecho de que la gran mayoría de los induks y TCs publicados en los foros de la 4 y la 5 tampoco contengan información útil, lo pasa por alto, y ¿quién puede demostrar que no lo hace?
¿Está usted en el mercado de divisas o en el de futuros? Hay una gran diferencia.
¿A prueba de pinchazos? No gracias, ya he visto suficientes diapositivas. Se puede convertir en limitadores. ¿Arbitraje? Bien. En el arbitraje, mi primera orden es siempre una orden limitada. ¿Qué otras clases?
Exactamente, hay una gran diferencia. En resumen, hay dos tipos de estrategias: de reversión a la media y de progresión opuesta (momentum). La entrada/salida media del impulso es en la dirección del movimiento, de mr contra. La ruptura es sólo una clase de la segunda (por nivel de entrada a la ruptura). Y no puedes convertir los segundos sistemas en limitadores. Si se puede, es esencialmente la combinación de 2 de estos tipos de sistemas en una botella en diferentes escalas (tf aproximadamente), que rara vez sucede.
La plataforma está un poco adaptada a los diferentes mercados e instrumentos, no sólo a las divisas en los comedores))
Sobre el alto-bajo probablemente no lo hayas entendido.
Lo tengo y sobre el hecho de que no es necesario cambiar nada, excepto la propagación, escribí 2013.08.10 05:47, después de lo cual lo puso en su brillante idea)) Una consecuencia elemental de sus preguntas
¿Qué tiene que ver la estrategia con el probador? La premisa era que podemos usar el historial LowAsk -- HighBid para probar adecuadamente alguna clase de estrategias que mostrarían alguna mierda en un historial normal.
¿Por qué deberíamos cambiar el formato del historial almacenado para esta clase de estrategias? De nuevo, esto es para las estrategias de clase mr con límites de entrada/salida.
Por lo tanto, es una tontería ajustar la historia y la plataforma a una clase de estrategias.
Necesitamos un comprobador de ticks normal, o la posibilidad de que los usuarios recojan su propio historial de ticks y lo alimenten al comprobador con tf<1min. Entonces podemos utilizar el historial con LowAsk -- HighBid, o HighAsk --- LowBid para la clase opuesta de estrategias. O probar estrategias a más corto plazo, para las que los minutos no son suficientes (no para FX en comedores, por supuesto)
¿Es esta clase de estrategias la única razón para cambiar el formato del historial almacenado para ellas? Esto es de nuevo para las estrategias de clase mr con límites de entrada/salida.
La introducción masiva del matching en las plataformas MT5 podría ser, en cierto modo, una "bomba" para el mercado, ya que teóricamente podría provocar una "revolución antimercado" en el mercado de divisas en un futuro muy próximo. Tal vez el término "revolución" sea una exageración, o tal vez no, porque cualquier operador podrá ser creador de mercado (influir en los precios). Con la difusión masiva de agregadores nativos que cubren segmentos significativos del mercado mundial.... la era del (bueno, casi) poder monopólico de los proveedores de liquidez sobre los precios de las divisas puede (podría) haber terminado para siempre.
En este contexto, nos enfrentamos a la pregunta "de época": ¿están preparados los operadores para la "nueva era"? ¿De qué herramientas disponen los "operadores generales" para probar, optimizar y depurar los algoritmos de spreads?
Ninguna.
No hay historial de ticks ni depuración en el probador. El formato de la base de cotizaciones no deja la posibilidad de utilizarlo para probar y optimizar estrategias HFT que utilizan órdenes limitadas (y eso es lo que son todos los algoritmos de propagación).
Por lo tanto, es una tontería ajustar la historia y la plataforma a una clase de estrategia.
Estoy de acuerdo. Sólo un contraargumento: el formato actual de las cotizaciones es tan tonto para las estrategias de ruptura como para las inversas, pero no se puede arreglar con un método tan sencillo como éste. Y las demás estrategias no se verán afectadas. Si lo ves, pon un ejemplo de una clase de estrategias para la que la modificación de la dispersión de la forma sugerida hará que la prueba/optimización sea más realista.
Necesitamos un comprobador de garrapatas normal, o la posibilidad de que los usuarios recojan de las garrapatas ellos mismos y pasen al comprobador su historial con tf<1min. Entonces el usuario puede utilizar el historial con LowAsk -- HighBid, o HighAsk --- LowBid para la clase opuesta de estrategias. O para probar estrategias a corto plazo, que no tienen suficientes minutos (no para FX en los comedores, por supuesto).
La introducción masiva del matching en las plataformas MT5 puede convertirse, en cierto sentido, en una "bomba" para el mercado, ya que teóricamente podría provocar una "revolución antimercado" en el mercado de divisas en un futuro muy próximo. Tal vez el término "revolución" sea una exageración, o tal vez no, porque cualquier operador podrá ser creador de mercado (influir en los precios). Con la difusión masiva de agregadores nativos que cubren segmentos importantes del mercado mundial.... la era del (bueno, casi) poder monopólico de los proveedores de liquidez sobre los precios de las divisas puede (podría) haber terminado para siempre.
En este contexto, surge la pregunta "de época": ¿están los comerciantes preparados para la "nueva era"? ¿De qué herramientas habituales disponen las "masas de comerciantes en general" para probar, optimizar y depurar los algoritmos de difusión?
Ninguna.
No hay historial de ticks ni depuración en el probador. El formato de la base de cotizaciones no deja la posibilidad de utilizarlo para probar y optimizar estrategias HFT que utilicen órdenes limitadas (que es exactamente lo que son todos los algoritmos de propagación).
No sé si la revolución)) En los instrumentos bursátiles cualquier participante puede crear liquidez desde tiempos inmemoriales, pero no hay un sesgo masivo hacia las estrategias de límite y la negociación dentro del spread. Estas dos clases de estrategias son como las dos caras de una misma moneda: existen a expensas de la otra y mueren la una sin la otra). Las estrategias de retorno necesitan órdenes de mercado y, en particular, jugadores de impulso para que sus órdenes limitadas se activen. Si estos últimos son pocos y hay muchos dispuestos a dar límites, empiezan a competir entre sí, estrechando el rango de negociación, lo que lleva a menores beneficios (los objetivos dependen de la amplitud del piso) y a pérdidas en las rupturas bruscas. A la inversa, los operadores del mercado necesitan liquidez; sin ella, deslizamientos y pérdidas. Por lo tanto, la llegada masiva de operadores a las estrategias de los creadores de mercado (de hecho, el comercio para obtener rendimientos) sólo conducirá a la reducción de la rentabilidad de dichas estrategias.
Por lo tanto, los que ganan en ella, es mejor hacerlo en silencio, en lugar de llamar a la utilización masiva de esta estrategia). Al dinero, como a los peces, le gusta el silencio, no las revoluciones))
El formato de la base de cotización no deja la posibilidad de utilizarla para probar y optimizar las estrategias HFT que utilizan órdenes limitadas (que son todos los algoritmos de propagación).
Estoy de acuerdo contigo. Sólo una afirmación en contra: el formato actual de las cotizaciones es tan tonto para las estrategias de ruptura como para las inversas, pero no se puede curar con un método tan sencillo como éste. Y las demás estrategias no se verán afectadas. Si lo ves, pon un ejemplo de una clase de estrategias para las que la modificación de la dispersión de la forma sugerida hará que la prueba/optimización sea más realista.
Estoy completamente de acuerdo, de hecho el probador está basado en ticks incluso ahora, así que básicamente se trata del formato del historial del personal. Y también de la posibilidad de usar "comillas no estándar" si es necesario.sobre la estrategia contraria y lo que necesitan escrito arriba. Por ejemplo, HighAsk --- LowBid para los topes de negociación y por mercado.
Por lo tanto, es improductivo afinar las historias y los probadores para un tipo de estrategia.
Es mejor tener más libertad para poder adaptarlo a tus necesidades.
Es mejor tener más libertad, para poder afinarla según lo que necesites.
Antes, cuando los ordenadores eran grandes :), o aún no existían, bastaba con el comercio telefónico y un milímetro con un lápiz y una regla. Ese soy yo hablando de garrapatas hoy).
No sé si la revolución)) En el mercado de valores, cualquier participante puede crear liquidez, pero no hay una tendencia masiva hacia las estrategias de límite y la negociación dentro del spread. Estas dos clases de estrategias son como las dos caras de una misma moneda: existen a expensas de la otra y mueren la una sin la otra). Las estrategias de retorno necesitan órdenes de mercado y, en particular, jugadores de impulso para que se activen sus órdenes limitadas. Si estos últimos son pocos y hay muchos dispuestos a proporcionar límites, empiezan a competir entre sí, estrechando el rango de negociación, lo que conduce a menores beneficios (los objetivos dependen de la anchura del piso) y a pérdidas en las rupturas bruscas. A la inversa, los operadores del mercado necesitan liquidez; sin ella, deslizamientos y pérdidas. Por lo tanto, la llegada masiva de operadores a las estrategias de los creadores de mercado (de hecho, el comercio para obtener rendimientos) sólo conducirá a la reducción de la rentabilidad de dichas estrategias.
Por lo tanto, los que ganan en ella, es mejor hacerlo en silencio, en lugar de llamar a la utilización masiva de esta estrategia). Al dinero, como al pez, le gusta el silencio, no la revolución).
Estoy tratando de "mirar alrededor de la curva" un poco más // Todo lo que escribiste es correcto.
"La creación masiva de mercados", precisamente por el desencadenamiento de los escenarios que usted describe, podría llevar eventualmente al dólar a perder su posición de "intercambiador universal". Esto es una simple consecuencia del colapso de los spreads en los "menores". El mercado de divisas se volverá más dinámico y eficiente. Y son los sistemas de negociación basados en la previsión (y no en la manipulación de los precios) los que se beneficiarán. En lo que a mí respecta, cualquier regulación no mercantil de los tipos de cambio está plagada de grandes abusos. No importa lo nobles que sean los objetivos declarados: siempre existe la posibilidad de monetización de la información privilegiada y es insensato suponer que cualquier mecanismo legal pueda oponerse a ello.
En resumen: me interesa el "comercio justo", puede que personalmente no me beneficie económicamente de ese giro (o puede que sí), pero si pierdo, al menos sabré que perderé porque he desarrollado un algoritmo estúpido, y no porque me hayan "engañado".
En cuanto a la estrategia opositora y lo que necesitan, escribí más arriba. Por ejemplo, HighAsk --- LowBid es para aquellos que operan con stops y en el mercado.
Todo lo que has escrito es correcto.
"La creación masiva de mercados", precisamente por los escenarios que usted describe, podría llevar a que el dólar perdiera su posición de "intercambiador universal". Esto es una simple consecuencia del colapso de los diferenciales en los "menores". El mercado de divisas se volverá más dinámico y eficiente. Y serán los sistemas de negociación basados en la previsión (y no en la manipulación de los precios) los que se beneficiarán.
Estás exagerando.
Los diferenciales en los menores no son un problema para el parqué
Y cuánto tiempo se mantenían las posiciones en esos días: días, semanas, meses. ¿Y cuántos pedidos se dieron por día/semana/mes? No se necesitan ticks ni siquiera ahora en este tipo de operaciones. Pero, ¿cuál es el beneficio que se obtiene con este tipo de operaciones? Teniendo en cuenta que mi depósito medio es de unos 1000 dólares.
Las posiciones se mantienen ahora durante segundos/minutos/horas. El número de pedidos diarios se mide en cientos o incluso miles. Estas son las estrategias que requieren garrapatas. Y con este tipo de estrategias $1000 es un depósito grande, teniendo en cuenta el apalancamiento y el lote mínimo.
El tiempo avanza, la industria se desarrolla y algunos quieren quedarse en la Edad de Piedra. :)
Oh, estás exagerando.
Los diferenciales de los menores no son un problema del parqué
Si el diferencial es superior a la comisión del operador (esta es la situación en los menores), resulta rentable para los operadores utilizar limitadores en el diferencial (en el próximo partido). Lo que conduce automáticamente a la reducción de los diferenciales y hace que los cruces sean más atractivos para el comercio.... etc.
Ve a aprender una lección. :)
Si el spread es superior a la comisión del trader (esta es la situación en los menores), resulta rentable para los traders hacer pips en los limitadores dentro del spread (en el próximo partido). Lo que conduce automáticamente a la reducción de los diferenciales y hace que los cruces sean más atractivos para el comercio.... etc.
En resumen, ve a aprender algunas lecciones... :)