Tema interesante para muchos: las novedades de MetaTrader 4 y MQL4 - grandes cambios en camino - página 31

[Georgiy Merts]

zfs:
Metatrader mantiene 1 spread por barra, aunque puede ser diferente durante una barra, es decir, teóricamente no hay precio Ask en Metatrader).

¡О ! Oh, gracias. Ahora lo entiendo, lo entiendo. Muchas gracias. Sí, efectivamente, hay una letra así en la palabra.

Pero en primer lugar, no estoy seguro de si los desarrolladores lo harán en un futuro próximo - Traté de calcular el precio Ask de la barra H1, basado en Bid y Spread de minutos - hay muchas cuestiones complicadas allí.

Y en segundo lugar, ¿tiene sentido? La mayoría de las empresas de corretaje ofrecen un spread fijo, y además - me resulta difícil pensar en un TS estable que funcione sobre datos de ticks con spread, y sobre minutos con spread - ya no funcionaría de forma estable...

En principio puedo "firmar por ello". Pero tengo pocas esperanzas de un resultado favorable.

[Vladimir Gomonov]

Laryx:

¡Amigos!

¿Puede decirme de qué tratan las últimas diez páginas, cuál es el problema?

Después de buscar en el hilo y mirar en el foro de MT4, todo lo que encontré fue una sugerencia de tener un interruptor entre los precios de compra y venta.

También encontré discusiones sobre si es necesario hacerlo o no.

¿Es un problema? Personalmente no entiendo cuál es el problema, si el TC requiere exactamente el precio Ask - ¿cuál es el problema de utilizarlo, añadiendo Bid y Spread en términos de precio?

OK, el trailer muestra la diferencia entre LoBid[1]+Spread[1] (calculado por mql-bar) y LoAsk[1] (real, rastreado por ticks) en cada barra completada.

En algunos gráficos de minutos (y no sólo), después de N períodos del gráfico se mostrarán N delta-barras del histograma del indicador.

// Nota: la primera barra (la más antigua) que vemos es inválida (no válida) :) Podríamos desactivar su salida, pero es demasiado engorroso, si quieres - finalízala.

// La barra de cero siempre se pone a cero hasta que se completa, para que no parpadee.

   if (NewBar())  
     {
      DeltaLoAskBuffer[1] = ((low[1]+spread[1]*_point) - LoAsk) / _point; // расчёт собсно дельты
      DeltaLoAskColors[1] = (int)(DeltaLoAskBuffer[1]<0);
      DeltaLoAskBuffer[0] = 0;
      DeltaLoAskColors[0] = 0;
      LoAsk = DBL_MAX;
      OldTime = CurTime();
     }
   else
     {
      LoAsk = fmin(LoAsk, tick.ask);
     }

[Vasiliy Smirnov]

Laryx:

Pero en primer lugar, no estoy seguro de que los desarrolladores lo hagan en un futuro próximo - una vez traté de calcular el precio Ask de la barra H1, basado en Bid y Spread de los minutos - hay muchas cuestiones complicadas allí.

Y en segundo lugar, ¿tiene sentido? En primer lugar, la mayoría de las empresas de corretaje ofrecen un spread fijo, y en segundo lugar - me resulta difícil pensar en un TS estable, que funcione en datos de ticks con spread, y en minutos con spread - no funcionaría estable...

En principio, puedo "firmar por" ella. Pero tengo pocas esperanzas de un resultado favorable.

En el mercado de divisas, este problema se da ahora en ECN, donde el mercado ha aparecido y los usuarios querían tener información sobre el spread. Conseguirlo no es un problema, otra cosa es tenerlo sin agujeros durante un periodo mucho más largo para probar tus estrategias. Si esa información se hace pública, el mercado cambiará).

[Vladimir Gomonov]

CHFJPY M1, RoboForex ECN

Delta spread(LoBid+spred - LoAsk) para 18 min - de +13 pips a -28

[Vladimir Gomonov]

zfs:
..............., pero si esa información se hace pública, el mercado cambiará).

¿Quieres decir que todos los peces desaparecerán? ¿O viceversa? Sé más específico, no me asustes con insinuaciones de mi inevitable pobreza....

[Vladimir Gomonov]

MetaDriver:

CHFJPY M1, RoboForex ECN

Variación delta (LoBid+spred - LoAsk) en 18 min de +13 pips a -28

Ah, y mejor quito el máximo/mínimo fijo en la escala, de lo contrario la delta se va volando con bastante facilidad para los 15 pips que tengo establecidos.

Lo subo aquí.

--

Este indicador resultó ser muy informativo (para su propósito: ilustrar la diferencia).

[Vasiliy Smirnov]

MetaDriver:
¿Quieres decir que todos los peces desaparecerán? ¿O viceversa? Mejor que seas específico, no me asustes con insinuaciones de mi inevitable pobreza....

Si la información está disponible públicamente, no se puede hacer un buen uso de ella porque dará lugar a nuevas manipulaciones, es decir, se utilizará en contra de la multitud estúpida.

[Vladimir Gomonov]

zfs:

Si la información está disponible públicamente, no se puede hacer un buen uso de ella,

porque dará lugar a más manipulaciones, es decir, se utilizará contra los estúpidos.

La Gran Regla del Mercado está enmarcada. Los que la conocen están armados hasta los dientes.

Y, por cierto, como esta norma se conoce ahora, puede (como cualquier información importante disponible públicamente) ser utilizada contra la multitud estúpida.

Ahora presta atención, KOAN: ¿cómo alejas a los estúpidos de las consecuencias de la publicación de esta norma?

;)

[Sergey Gridnev]

Los condenados no pueden librarse de las consecuencias.

[Vasiliy Smirnov]

MetaDriver:
La Gran Regla del Mercado está enmarcada. Los que la conocen están armados hasta los dientes.

Y por cierto: como esta norma se conoce ahora, por lo tanto puede (como cualquier información importante disponible públicamente) ser utilizada contra la multitud estúpida.

Ahora presta atención, KOAN: ¿cómo alejar a los estúpidos de las consecuencias de la publicación de esta norma?

;)

La multitud siempre está condenada porque el 5% de la gente se llevará el 95% del dinero.

Y la regla es la Hipótesis del Mercado Eficiente.

Un mercado es eficiente con respecto a cualquier información si ésta se refleja inmediata y completamente en el precio de un activo. Lo que hace que esa información sea inútil para los súper beneficios.