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Todo el mundo necesita un probador preciso en MT (aún no lo entienden), excepto yo y algunos otros algotraders con su infraestructura de investigación. Así que no estoy tratando para mí - un mensaje ideológico. Tampoco necesitaba un sermón.
Aquí es donde entra el "casi", por extraño que parezca. Aquí no se puede actuar estadísticamente. Si el 99% coincidirá y el 1% no coincidirá, pero al mismo tiempo el 1% son extremos locales (cimas de ZigZag). Eso es todo, la precisión de los resultados del probador ha terminado. Y así es como resulta en la práctica que el 1% más importante lleva estas distorsiones más graves.
Ni siquiera sé cómo explicar las cosas obvias al practicante, que está muy lejos de ello.
¿Qué es el spread de una barra en el historial de MT5? Escribiré un ligero script MQL4 que mostrará la divergencia. Entonces podré hacer un dibujo basado en los resultados. Sin embargo, dudo que haya tantas preguntas.
Lo más difícil es explicar las cosas obvias.
El spread de una barra de minutos (y el historial de MT5 se basa en minutos) es igual a la diferencia entre el Ask y el Bid en la apertura de la barra.
Usted argumentó que [Low_Bid+Spread != Low_Ask] Le he demostrado lo contrario (aunque yo mismo tengo toneladas de trabajo), usted dice que es crítico para la mayoría de los algoritmos, el ejemplo demuestra que no es así, y la información es recuperable en la mayoría de los casos.
Afirmas que el 1% de las extremas, pero eso vuelve a ser una suposición sin fundamento, hoy he estado observando todo el día (día normal de negociación con sesiones volátiles, etc), justo las extremas encajan bien en el modelo MQ, pero las interbarras (pequeños desplazamientos ocultos a la sombra de las extremas cortadas) tienen divergencias acríticas. Por ejemplo, los HighBids de dos vecinos son realmente iguales y al restablecerlos del historial, divergen en 1 punto, o viceversa los HighBids difieren en 1 punto y al restablecerlos son iguales.
No estoy en contra de introducir HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid de la historia (aumentará la precisión de las pruebas pipsarias), pero decir que es crítico para la mayoría de los algoritmos (imho) no tiene sentido.
Lo siento, pero he gastado ineficazmente un día de mi vida en poner a prueba tu teoría desechada, así que estás en mi lista negra (lo que tú digas == la abuela dijo dos palabras).
SZS aquí es un vistazo a cómo la barra de minutos se construye dinámicamente, el indicador sólo se construye en los datos OHLC y Spread. No veo ninguna diferencia con el modelo HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid.
En el indicador High muestra HighAsk, Open --> HighBid, Low --> LowBid, Close --> LowAsk. Todos estos modelos HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid son recuperables del modelo MQ
Ni siquiera sé cómo explicar las cosas obvias en la práctica a alguien que está lejos de ella.
Código e imágenes, código e imágenes.
Tal vez deberías dejar de llamar estúpido a todo el mundo.
No se trata de los lerdos, sino de los que lo ven todo sólo bajo implementaciones concretas y código.
¡Dame algoritmos, no palabras vacías!
El spread de la barra de minutos (y el historial de MT5 se basa en minutos) es igual a la diferencia entre Ask y Bid en la apertura de la barra.
¡Genial! Es decir, especifiquemos el modelo de historia de MT5: OHLCV_Bid + Open_Spread.
Has afirmado que [Low_Bid+Spread != Low_Ask] te he demostrado lo contrario (aunque yo mismo tengo mucho trabajo), dices que es crítico para la mayoría de los algoritmos, el ejemplo demuestra que no es así, y la información es recuperable en la mayoría de los casos.
Aparentemente ves lo que quieres ver. Entonces, usted afirma que esta igualdad es verdadera: Low_Ask - Low_Bid == Open_Spread == Open_Ask - Open_Bid. Suena tan plausible como "la extensión dentro de la barra es fija".
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MetaDriver, 2013.08.08 00:00
Nicholas vamos a dividir la pregunta.
1. ¿Son iguales o no?
2) ¿Por qué?
La primera se puede verificar. Puedes comprobarlo.
La segunda es en gran medida irrelevante. Sin embargo, se puede entender fácilmente el mecanismo de esta diferencia, incluso sin una explicación.
Creo que tienes un problema con el primer punto. Es como: "No me lo creo porque no lo entiendo".
Sin embargo, los hechos no dependen de que los entendamos o no. No les importa. Limitar nuestra percepción a los hechos comprensibles es una forma muy popular de mantener nuestra autoestima y mantener nuestras creencias casta. Sin embargo, los pops no gobiernan en forex. Aquí, los pops son jodidos, mayoristas y minoristas.
MetaDriver, sé que estoy siendo descarado, pero tengo que hacerlo.
Afirmas que hay un 1% de extremos, pero eso es de nuevo una suposición sin fundamento, he estado observando todo el día de hoy (día normal de negociación con sesiones volátiles, etc.), sólo los extremos encajan bien en el modelo MQ, pero los interbarras (pequeños desplazamientos ocultos a la sombra de los extremos cuando se cortan) tienen divergencias no críticas. Por ejemplo, los HighBids de dos vecinos son realmente iguales y al restablecerlos del historial, divergen en 1 punto, o viceversa los HighBids están a 1 punto de distancia y al restablecerlos son iguales.
¿Seguro que lo has comprobado ahí (LowAsk)? El HighBid del historial de MT5 siempre será exactamente el mismo que el HighBid real que tenías. La razón anterior esel modelo de MT5: OHLCV_Bid + Open_Spread.
No estoy en contra de introducir el historial de HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid (aumentará la precisión de las pruebas de pips), pero decir que es crítico para la mayoría de los algoritmos (imho) es una mierda.
Decidan si va a aumentar o no. El secreto es que aumentará la precisión de absolutamente todos los ST. Y será especialmente crítico para los CT que tienen una MO pequeña. Y no digan que el pequeño MO es un pipsqueak. Porque eso también es un error a sabiendas. Incluso las estrategias que mantienen posiciones abiertas durante horas y obtienen decenas de puntos de beneficio pueden tener una IR pequeña. Porque MO = Beneficio / CantidadPosiciones.
Lo siento, pero he gastado ineficazmente un día de mi vida en poner a prueba tu teoría desechada, así que estás en mi lista negra (todo lo que dices == dos palabras de la abuela).
No creí que esta basura de ustedes, los veteranos, tomara tanto tiempo. Siento haberte hecho perder el tiempo.
ZS aquí es una mirada a la barra de minutos en la dinámica, el indicador se construye utilizando sólo los datos OHLC y Spread. No veo ninguna diferencia con HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid.
En el indicador High muestra HighAsk, Open --> HighBid, Low --> LowBid, Close --> LowAsk. Todos estos patrones HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid son recuperables a partir del patrón MQ
¿No ves la pérdida de información? También puede utilizar el modelo simétrico: OHLCV_Avg+OpenSpread. Avg = (Ask + Bid) / 2 - por eso se llama simétrico respecto a Bid y Ask, es decir, no tiene discriminación (los errores e inexactitudes son los mismos) respecto a ninguno de los dos precios.
Necesito pensar en alguna lógica que pueda diseccionar su comprensión.
Código e imágenes, código e imágenes.
Tal vez dejar de llamar a todos tontos.
No es la tontería la que se sienta aquí, sino los que ven todo sólo bajo implementaciones y códigos específicos.
¡Dame algoritmos, no palabras vacías!
En mi opinión, el literalismo es 100 veces más difícil de entender y comprender. No hay mucho más que eso. Maldita sea, resulta que poca gente entendió lo que ha estado compitiendo en el probador durante años.
Parece que las reglas de la construcción de TS, la investigación, la gestión del dinero, la redacción de un robot de combate, etc. necesitan una explicación detallada. No puedo lograrlo.
Me siento como un idiota porque ciertamente no tengo ninguna habilidad sobresaliente.
Para todos:
¡¿Por qué probar en una empresa de corretaje de mierda (a pesar de que tiene un nombre), cuando hay objetivamente mejor ECN / STP-plataformas para las condiciones de negociación! Incluso puedes buscarlo en el tan amado indicador de propagación. Es un hecho que no hay ninguna propagación que sea mejor en este momento. Por ejemplo, el diferencial medio del EURUSD es de ~0,2 pips (negativo con bastante frecuencia).
Usted prueba su TS, por ejemplo, y ve un MO de ~ 2 pips en algunos GBPNZD. Bueno, eso está muy bien, ¿no? Vaya a ECN/STP y vea que su mismo TS en GBPNZD tendrá MOs diez veces mayores.
No sé cómo se prueba y optimiza. Pero todo parece ser muy analfabeto. Estás recortando tus propios beneficios potenciales.
¿Quieres que pruebe la necesidad de una historia ascendente? Reúne un quórum, como hiciste con los liberales. No lo necesito, joder. Incluso me decepcionó mi participación con el liquorbase. Pero si tengo que hacerlo, reuniré algunos ejemplos realmente buenos. Realmente, no creo que lo entiendan.
Y usted está tratando de conducir una discusión sobre HFT y Level2. Ni hablar, si las cosas más sencillas provocan tal estupor de comprensión.
No creo que nadie sea estúpido, la autocrítica es exagerada. Pero hay algo que no entiendes.
Aparentemente ves lo que quieres ver. Entonces, usted afirma que esta ecuación es verdadera: Low_Ask - Low_Bid == Open_Spread == Open_Ask - Open_Bid. Suena tan plausible como "la extensión dentro de la barra es fija".
Las divergencias están exactamente dentro del margen de flotación. Aquellos puntos en los que Ask==Bid son definitivamente divergentes, pero una comprobación mostró que la mayoría de estas divergencias están en el espacio intrabarra y lejos de los extremos.
De nuevo las divergencias (la gran mayoría 1 punto). Por lo tanto, está justificado el bootstrapping del modelo (que proporciona un gran ahorro de tráfico incluso en un solo dilling).
No pensé que esta mierda os llevaría tanto tiempo a los veteranos. Siento mucho haberte hecho perder el tiempo.
Escribí el indicador en 10 minutos, lo depuré durante unos 20 minutos. Pasé todo el día probando su hipótesis en garrapatas reales.
¿No ves que estás perdiendo información? Con la misma facilidad podemos utilizar un modelo simétrico: OHLCV_Avg+OpenSpread. Avg = (Ask + Bid) / 2 - por eso se llama simétrico respecto a Bid y Ask, es decir, no tiene discriminación (los errores e inexactitudes son los mismos) respecto a ninguno de los dos precios.
Necesito pensar en alguna lógica que sea capaz de diseccionar su comprensión.
Puedo ver la pérdida de información, además lo he visto desde los días en que Prival rompía sus lanzas por introducir la historia de las garrapatas. No necesito medias tintas, la información se pierde al pasar de ticks a barras, si el modelo de barra se mantiene, da igual que lo escribas tal cual o en alguno más complejo, para la mayoría de EAs no es crítico, para las máquinas de pips la información de la barra sobre el patrón de comportamiento del tick se pierde para siempre. Entonces, ¿a qué vienen los lamentos?
Salga de una vez al ruedo y convénzame de que las garrapatas son importantes y necesarias.
Decídete si va a promocionar o no. El secreto es que aumentará la precisión de absolutamente todos los CT. Y será especialmente crítico para los CT con MO pequeños. Y no digan que el pequeño MO es un pipsqueak. Porque eso también es un error a sabiendas. Incluso las estrategias que mantienen posiciones abiertas durante horas y obtienen decenas de puntos de beneficio pueden tener una IR pequeña. Porque IR = Beneficio / CantidadPosiciones.
Sí, lo aumentará un poco, para todo el CT, pero permitirá perder con más confianza :)
Algoritmo que toma 2-3 pips cuando se cambia de alimentación en el DC comenzará inmediatamente a drenar, los que tan pronto como usted da el tóxico DC, van a cambiar el filtro y recuperar las pérdidas a su cargo.
Así que no te engañes pensando que aumentar la precisión en 1-3 pips hará inmediatamente un montón de griales.
ZS Orevoir, eso es todo por hoy.
Tengo que pensar en una lógica que sea capaz de desbloquear tu visión.
Entiendo lo que dices por una docena de páginas. Pero es lo mismo que llegar a los 80 y empezar a decirle a la gente que tiene que reconstruir toda su vida y estar preparada para los 90.
La razón principal es que la mayoría de la gente del mundo no está interesada en el mundo real, sino en el mundo real. Es imposible prescindir del rugido real y de llevar mimbres, por no hablar del número de depósitos perdidos, que es necesario hasta que llegue la epifanía.
No puedo prescindir del historial de ganancias reales y del TS abierto (aunque esté muerto, pero sigue teniendo un historial rentable).
No puedo entender, ¿por qué lo necesitas? ¿Para qué molestarse (en explicar los fundamentos, perder el tiempo, etc.) cuando se tiene casi un 100% de pseudocomerciantes que no están preparados para recibir la información?
Entiendo lo que dices por una docena de páginas. Pero es lo mismo que llegar a los 80 y empezar a decirle a la gente que tiene que rehacer su vida y estar preparada para los 90.
La razón principal es que la mayoría de la gente del mundo no está interesada en el mundo real, sino en el mundo real. Es imposible prescindir del rugido real y de llevar mimbres, por no hablar del número de depósitos perdidos, que es necesario hasta que llegue la epifanía.
No podemos prescindir de la historia del dinero real y del TS abierto (aunque haya muerto, pero sigue teniendo una historia rentable).
No puedo entender, ¿por qué lo necesitas? ¿Para qué molestarse (en explicar los fundamentos, perder el tiempo, etc.) cuando se tiene casi un 100% de pseudocomerciantes que no están preparados para recibir la información?
Así que explícanos a los indoctos, ¿qué entiendes?
Por ejemplo veo que la efectividad de la propuesta es mínima y el coste de su implementación es enorme (y no es sólo el coste de MQ), mientras que en MT4 y en MT5 hay un montón de deficiencias pospuestas a mejores tiempos, por ejemplo tengo dos años colgada la aplicación a SR para las pruebas de valk-forward (muy bien, karoosh, pero tengo demasiado que hacer).
¿Escribes algo?
No puedo entender por qué lo necesitas. Para qué tomarse tantas molestias (describir lo básico, perder el tiempo, etc.) si el número de pseudocomerciantes que no están preparados para absorber la información es casi del 100%.
Todo el mundo necesita un probador preciso en MT(aún no se dan cuenta), excepto yo y algunos otros algotraders con su infraestructura de investigación. Así que no estoy tratando para mí - un mensaje ideológico. Tampoco necesitaba una prueba de fuego.
1. Se necesita.
2. Entendido.
3. todo esto está muy bien y es maravilloso, pero:
->
Código e imágenes, código e imágenes.
.......¿pero de qué otra manera? No sé los demás, hablo por mí: todos estos "lowbid" y "hiasc" se absorben muy mal al leerlos, por no hablar de que una persona empieza a pensar "¿por qué lo necesito como es y por qué lo necesito como sugiere ese?