Tema interesante para muchos: las novedades de MetaTrader 4 y MQL4 - grandes cambios en camino - página 55
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¿Por qué sólo se menciona MetaTrader 4?
Tanto el Take Profit como el Stop Loss funcionan dentro de los gaps.
Después de todo, MetaTrader 5 y MetaTrader 4 funcionan de la misma manera en estos casos, aquí hay ejemplos concretos con el código https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page18#comment_530271
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
¿Cómo afectan los datos históricos iniciales a la velocidad y precisión de las pruebas?
hrenfx, 2013.08.10 07:23
Lo hará:
Me pregunto con qué frecuencia M1 LowAsk < LowBid (HighAsk < HighBid). Resultados más notables del guión adjunto:
En algunos personajes no se registra ningún caso de este tipo.
En resumen, son tan pocos que puedo calcular con seguridad el diferencial de barras utilizando la fórmula:
Spread = Max(Low_Ask - Low_Bid, 0);P.D. Hace mucho tiempo que no miro. Resulta que ahora la media del spread real del EURUSD es de ~ 0. Si la comisión es de 10$ por mio (LMAX lo ofrece, por ejemplo), los costes son < 3 pips (EURUSD). En definitiva, las condiciones de negociación en FOREX son cada vez mejores.
Me pregunto con qué frecuencia M1 LowAsk < LowBid (HighAsk < HighBid). Los resultados más notables del guión adjunto:
En algunos personajes no se registra ningún caso de este tipo.
En resumen, son tan pocos que puedo calcular con seguridad el diferencial de barras utilizando la fórmula:
P.D. Hace mucho tiempo que no miro. Resulta que ahora la media del spread real del EURUSD es de ~ 0. Si la comisión es de 10$ por mio (LMAX lo ofrece, por ejemplo), los costes son < 3 pips (EURUSD). En general, las condiciones de negociación en FOREX son cada vez mejores.
Sí, cada vez mejor, es lo que dice Dmitriy Rannev:
¿Conoce alguna empresa que no salga en las noticias?
Por cierto, buena idea, deberíamos intentar hacer un tipo de cuenta con spread cero y poner el spread en deslizamiento. Para mostrar a la gente cómo son realmente las cosas (y cómo lo hacen muchos). El diferencial lo mide ahora todo el mundo, pero el deslizamiento lo miden pocos.
Y los deslizamientos y las brechas sólo pueden controlarse (verse) en un historial de ticks reales en un comprobador de ticks.
serferrer:
Los deslizamientos y las brechas sólo pueden controlarse (verse) en un historial de ticks reales en un comprobador de ticks.
Sí, como si fuera cada vez mejor, eso es lo que dice Dmitriy Rannev, por ejemplo:
Pero el deslizamiento y los huecos pueden ser controlados (vistos) sólo en el historial de ticks reales en el probador de ticks.
No puede ser más sencillo. Antes de que el Asesor Experto (script) envíe una orden de mercado, memorizamos los precios de oferta (de venta) y de demanda (de compra), y después de abrir una operación, comparamos su precio de apertura con el memorizado.
Así se controla (a posteriori) el deslizamiento.
Esto es lo más fácil que se puede hacer. Antes de que el Asesor Experto (script) envíe una orden al mercado, memorizamos los precios de oferta (para vender) y demanda (para comprar), y después de abrir una operación, comparamos su precio de apertura con el memorizado.
Así se controla el deslizamiento (a posteriori).
Con los huecos está claro, pero ¿cómo ayuda el probador a ver el deslizamiento?
Se comprueba en el historial de ticks reales en el probador de ticks, el día anterior negociado (semana), por ejemplo, y se revelan la media, el máximo, el deslizamiento y su frecuencia (+ en las noticias) y la uniformidad de la distribución.
Es decir, hay una comparación (búsqueda de matices) del comercio real, y en el probador, lo más parecido al real.
A continuación, toda esta información puede aplicarse en el análisis de las desviaciones pasadas y futuras previstas.
Esto es lo más fácil que se puede hacer. Antes de que el Asesor Experto (script) envíe una orden de mercado, memorizamos los precios de oferta (para vender) y demanda (para comprar), y después de abrir una operación, comparamos su precio de apertura con el memorizado.
Esto controla (a posteriori) el deslizamiento.
Sí, así es como se controla el deslizamiento en el comercio real, en el probador (es decir, futuro, pasado) sólo en los ticks.
El pasado significa el pasado que no fue realmente monitoreado.
Sí, cada vez mejor, es lo que dice Dmitriy Rannev:
¿Y si lo lees con atención?
P.D. Hace tiempo que no miro. Resulta que ahora la media del spread real del EURUSD es de ~0. Si la comisión es de 10$ por mio (LMAX, por ejemplo, ofrece sobre la marcha), los costes son < 3 pips (EURUSD). En general, las condiciones de negociación en FOREX son cada vez mejores.
¿En un probador?
Para captar el deslizamiento de los datos de los ticks en el probador, es necesario establecer un desfase de tiempo aproximado (lag) entre el dc y el cliente. Cada tic tiene su hora de ocurrencia a un milisegundo, por ejemplo. En el probador, si el tiempo de colocación de una orden de mercado + lag>el tiempo del siguiente tick, entonces ejecutamos a los precios del nuevo tick. Está claro que la ejecución parcial de órdenes no se puede simular de esta manera, necesitamos datos sobre la liquidez allí.
p.d. Uno de los fundamentos de la industria del hft - la colocación tiene como objetivo minimizar este desfase. La gente paga millones de libras para poner sus equipos más cerca de los servidores de la bolsa. Hay un conteo de microsegundos ahí.