Modelos de mercado - página 25
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Lógicamente, tengo una idea aproximada de cómo hacerlo, pero sólo falta ponerlo en práctica))
Este es mi pensamiento: el ruido se genera, por ejemplo, con una función de densidad de probabilidad constante valores vs tiempo, con MO =0. A continuación, se calcula algún diferencial (C(t)-C(t-1) u O(t)-C(t) o la media), y luego se ajusta el ruido a una serie de diferenciales del IF, con MO y densidad de probabilidad en función de la amplitud, que es aproximadamente normal para el IF. Se hace una mezcla, secuencialmente con longitudes aleatorias de secciones individuales, y luego se calcula un gráfico acumulativo a partir de esos incrementos. Entonces no habrá "costuras" y parecerá un solo instrumento. Pero habrá patrones en algunos lugares y no habrá patrones en otros.
más sencillo: tomas una serie real y con 0,5 de probabilidad le das la vuelta a la vela, y con 0,5 de probabilidad la dejas sin cambiar. Invertirlo significa cambiar el signo de los incrementos de Cierre, Máximo y Mínimo.
La estructura de la volatilidad de dichas series será similar a la de una serie real, pero la dirección será aleatoria.
Enhorabuena.
Azul SB, rojo CVR. Se ha adjuntado la llave.
Gracias por las filas.
Fue así por parte del autor. Se adjunta la versión en números, en todo caso.
más sencillo: tomas una fila real y con probabilidad 0,5 le das la vuelta a la vela, y con probabilidad 0,5 la dejas sin cambiar. Invertirlo significa cambiar el signo de los incrementos de Cierre, Máximo y Mínimo.
En una serie de este tipo la estructura de la volatilidad se mantendrá como en una serie real, pero la dirección será aleatoria
Sí, como una opción. El objetivo es entender en qué número mínimo de series hay que probar el bot y cómo interpretar los resultados, para maximizar la fiabilidad de la prueba de bonificación.
Bueno, en general, con la medida de la fiabilidad que me conviene, aproximadamente llegué al método de verificación remota de los bots.
Averigua qué está haciendo la multitud en este momento (sólo hay dos opciones: comprar o vender) y haz lo contrario. :)
Señores buscadores, hay una ley estacionaria en el mercado - ¡¡¡La Multitud SIEMPRE PIERDE!!!
Averigua qué está haciendo la multitud en ese momento (sólo hay dos opciones: comprar o vender) y haz lo contrario. :)
Este metaprincipio subyace implícitamente en todas las estrategias de reversión. Formalizado en osciladores.
Si entendemos cómo funcionan los osciladores, podemos ver su factor común, es análogo a la 2ª derivada para las series discretas. Sencillamente, es una especie de "aceleración". Debemos actuar no por la "velocidad" sino por la "aceleración", la multitud es la primera derivada - la "velocidad", a menudo se hace evidente (determinadopor los indicadores de tendencia) cuando la "aceleración" se dirige hacia el lado opuesto y tenemos que salir o dar la vuelta, teniendo en cuenta el retraso de los filtros. Por eso parece una jugada a contracorriente, pero sólo así parece, de hecho, porque la detección del estado va con retraso y cuando se detecta la "aceleración", en realidad es un extremo o el inicio de una microtendencia, pero cuánto durará sólo Dios lo sabe. Para SB esta tecnología no tiene sentido.
Para tsvr sólo la estadística puede dar una respuesta en cuanto a lo que tiene sentido.
No voy a hablar de esta situación en particular, porque no me importan las excepciones, sino en general:
Sólo debe tenerse en cuenta el potencial de cambio de precios que se produce después de algún patrón de estados, que ocurre con más frecuencia que la media.
No tiene sentido considerar aquellas estructuras que provocan la inversión/reforzamiento/decrecimiento/continuación de la tendencia pero que o bien no pueden ser identificadas (no se formalizan como vector) o bien no pueden ser agrupadas.
Dos velas y el volumen son un vector demasiado pequeño, si recogemos las estadísticas de los resultados después de tal condición, será un resultado aleatorio con seguridad. Como muestra mi pequeña experiencia, se trata de al menos 10 componentes, preferiblemente cerca de treinta.
También vale la pena mencionar la relatividad del sistema operativo. Hace tiempo que no confío en las velas. Y que la funcionalidad del volumen depende de su origen y cambia constantemente.
En general, la esencia de este tema es cómo describir los patrones, la agrupación, la búsqueda en el TzVR y la comparación con los puntos de referencia.
Pero nadie ha dicho todavía nada sensato sobre este tema y se puede entender por qué.
Esta foto me está afectando mucho...
En general los Nanex son buenos, representan claramente los datos. También deberían mostrar los datos del vaso (nivel2) de la misma forma, de manera similar, porque los dígitos no interactúan tan rápidamente con el cerebro.
Creo que para buscar algo hay que presentar primero los datos de forma conveniente.
En realidad, mi post se refiere a la psicología (estados de ánimo de la multitud), no a los patrones.
En el ejemplo mostré una posible forma de identificar los estados de ánimo que están presentes en el mercado. Cada uno tiene que definir sus propios criterios para esta evaluación. Pero la ley sigue siendo la misma: la multitud siempre pierde.
"La multitud siempre pierde", escribió Fred Kelly en su obra de 1930 sobre el mercado de valores, "porque la multitud siempre se equivoca". Se equivocan porque se comportan normalmente.
¡¡¡EL PÚBLICO SIEMPRE PIERDE !!!
En realidad, la multitud es el mercado, al igual que la arena es el arenero, decir que la multitud siempre se equivoca significa que el mercado está equivocado, y esto contradice el postulado "el mercado siempre tiene razón".
Si decimos que ante una tendencia evidente hay que actuar en sentido contrario, debemos estar de acuerdo. Pero incluso aquí hay muchos matices en cuanto a los plazos y demás. Esto no se aplica a las barras de un minuto con seguridad, al menos a partir de las barras de una hora podemos hablar de tal patrón.
¿Cómo se determina la tendencia? Cuando ha recorrido un largo camino. No sólo sube durante un par de horas, sino que cuando ha cruzado el límite del canal anterior y no se ha detenido, todos los stops y margin call se han disparado y han añadido aceite al fuego. Normalmente esta es la última recarga, y se corrige o se derrumba.
¿Cuál es la moraleja? En primer lugar, no esperes a que el canal se abra paso. En segundo lugar, como se mencionó anteriormente, considere las primeras señales del movimiento de los precios.
En general, súbase al tren cuando acabe de arrancar y bájese cuando empiece a reducir la velocidad. Calcule cuantitativamente qué plazo le conviene y le da ventaja estadística en las pruebas.
Así que la multitud no puede estar equivocada. La parte que sigue al impulso inicial no es correcta. La parte que crea el impulso inicial es la que quita la crema.
El impulso por sí mismo no puede aparecer, y los creadores de mercado no pueden hacerlo en Forex debido a su enorme liquidez. Sólo una chispa puede ser lanzada en el momento adecuado. Los que reconocen la chispa y encienden el fuego son los ganadores.
Un impulso por sí mismo no puede surgir, y los creadores de mercado no pueden generarlo en el mercado de divisas debido a su enorme liquidez. Sólo una chispa puede ser lanzada en el momento adecuado. Los que reconocieron la chispa y encendieron el fuego, ganan.
¿Qué estás diciendo, "al instante"? ¿Con qué barras estás pensando? Y de todos modos, fue un columpio muy pequeño.
Y en cuanto a "Trading Chaos", es la demagogia del psicólogo. ¡Su "Alligator" es un fey! Adelantar los ya de por sí lentos mash-ups es una genialidad. Especialmente como resultado de 20 años de práctica.