Experimentos con MetaTrader 5 en Discovery - página 47

 
Renat Fatkhullin:

La pasarela es directa y automática a la bolsa, por lo que prácticamente no hay forma de que el corredor intervenga. Excepto para prohibir ciertos tipos de transacciones.

Y nuestros errores también son posibles. Por lo tanto, estos problemas deben ser reportados al broker y a nosotros en el Service Desk con la máxima información técnica: todos los registros, capturas de pantalla, informes y descripciones detalladas además.

Esto es una buena noticia. ¡La ejecución es genial! Al menos no hay problemas evidentes.

Es muy difícil encontrar problemas sin una base de referencia. He empezado a recopilar el historial de tarifas a través de Quick e i-invest en i-invest y la apertura de MT5. Me di cuenta de inmediato no una falsa, pero diferente instantánea - MT5 tiene mucho más a menudo). Compararé la ejecución y el historial cuando compre un registro completo de órdenes de la bolsa para mi probador. Si encuentro algo entonces seguramente lo escribiré, o a youtube.

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En este caso escribiré sobre ti en YouTube.

Lo más importante es que el corredor con los desarrolladores y el comerciante están en el mismo lado de las barricadas ... o con un pie delante de ellos por lo menos. Y es genial. (haciendo la vista gorda con el probador).

¿Lo dijo en serio cuando escribió algo como "las prioridades están cambiando"?

 
Ром:

Ya estoy familiarizado con las capacidades del probador de la bolsa. Hoy lo he vuelto a comprobar.

La estrategia es sobre órdenes limitadas en el instrumento con un spread microscópico. Visualización.

El resultado es imposible de comprender. Todas las demás características geniales no sirven para nada, ya que no son necesarias cuando el resultado es absolutamente inadecuado.

Ninguna emulación de spreads dará resultados más adecuados en Last-bars - ni en instrumentos líquidos, ni en los ilíquidos,

que simplemente hacer un trato en Last con la capacidad de ajustar el margen de los costos por el comercio en pips.

Y estoy seguro de que es extremadamente fácil implementar esto en el probador, pero no lo hacen por alguna razón, lo que lleva a algunos pensamientos no muy buenos.

Lo más probable es que esté funcionando en un servidor de un broker con una versión anticuada, en la que el spread dentro de las barras M1 se contabilizaba en el valor máximo. En las últimas versiones hemos cambiado el esquema de mantenimiento de los diferenciales a un mínimo por minuto, lo que es bueno para los mercados de valores.

Nuestro esquema anterior de utilizar el spread máximo de un minuto en forex era bueno ya que permitía el escenario más pesimista a la hora de hacer las pruebas. Gracias a la enorme liquidez de los instrumentos de divisas y a los bajos diferenciales, todo iba bien.

En los mercados bursátiles las cosas resultaron más tristes y teniendo en cuenta el diferencial máximo se llegó a escenarios bastante pesimistas. Esto ya se ha solucionado y los corredores sólo tienen que actualizar - sus bases históricas se convertirán automáticamente.

Su gráfico sólo muestra que las operaciones se realizaron con enormes diferenciales.

De todos modos, este problema se resolverá de raíz en los próximos 2 meses con la inclusión de datos reales de ticks en el probador. Estos datos ya están disponibles en los terminales (no olvide actualizarlos) en toda su profundidad a través de la función CopyTicks.

 
Grigoriy Chaunin:
He fijado el apalancamiento en mi oficina en 1 a 1. En los informes de Metarteijder el apalancamiento es de 1 a 1. Pero en el terminal todos los indicadores están como si el apalancamiento fuera de 1 a 2. Hizo una pregunta a Otkritie. No hay respuesta. Que alguien sepa por qué es así. Estoy negociando con acciones.
Ayer me dieron una respuesta. Realmente esperé mucho tiempo por una respuesta. Alrededor de una semana. Eso no es bueno.
 

Amigos, ¿quién puede explicar cómo surgió el margen utilizado de 14.179,22 rublos para 1 lote (cuenta 1:1)?

(utilizando la fórmula de MT para futuros =Lote*Inicial*Porcent/100)

¿en qué parte de la especificación o en las propiedades del símbolo encuentro los datos correctos para el cálculo?



 
o_O:

Amigos, ¿quién puede explicar cómo surgió el margen utilizado de 14.179,22 rublos para 1 lote (cuenta 1:1)?

(utilizando la fórmula de MT para futuros =Lote*Inicial*Porcent/100)

¿En qué parte del pliego de condiciones o de las propiedades del símbolo se encuentran los datos correctos para el cálculo?



¡Hola!

No está calculando el margen correctamente.

double prim_go = SymbolInfoDouble( _Symbol, SYMBOL_MARGIN_INITIAL );

 

Seguramente, estás sacando los datos de diferentes servidores.

o_O:


de un servidor de demostración, y

Mikhail Filimonov:


de uno real.

¿Verdad?

 
Karputov Vladimir:

Seguramente, estás sacando los datos de diferentes servidores.

de un servidor de demostración, y

de uno real.

¿Es eso cierto?

A la derecha
 
Mikhail Filimonov:

¡Hola!

No está calculando el margen correctamente.

MQL devuelve lo mismo que en la ventana de propiedades. (Open-Demo)



Pero no se corresponde con lo que veo en la ventana comercial.


Hoy, por cierto, al abrir 1 lote, el valor del margen es menor que el Inicial, (en comparación con ayer al abrirlo, era mayor que el Inicial)


¿qué fórmulas se utilizan aquí?

 

¿Se llama así? Se llama "desgracia". Ahora ni siquiera se pueden intercambiar limitadores en una copa. No se puede ajustar el volumen.

Escandaloso

 
Grigoriy Chaunin:

¿Así es como se llama? Se llama "desgracia". Ahora ni siquiera se pueden intercambiar limitadores en una copa. No se puede ajustar el volumen.

¿Qué quieres decir? ¿Dónde no se puede poner?
Razón de la queja: