Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2531
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La linda chica margarita fue baneada)
Parto de lo mismo que Drimmer: necesitas alguna forma de aislar los movimientos. Luego, en mi artículo sobre las brechas , estudio las estadísticas de los retornos al punto de partida de los movimientos seleccionados.
A mí también me gusta este enfoque, pero en lugar de huecos puedo buscar cualquier patrón
A mí también me gusta este enfoque, pero en lugar de huecos puedes buscar cualquier patrón.
Estoy de acuerdo, en mi artículo ya consideré los huecos entre sesiones además de los habituales. Puede tomar cimas en zigzag, algunos niveles, etc.
Ella habla en lenguaje soez)
Ya ha sido desbaneado - sólo ha hablado durante 24 horas)
¿Tiene algún sentido comparar los resultados del entrenamiento en una muestra de, digamos, 10 mil ejemplos con 1000 predictores y una muestra donde los predictores para el entrenamiento son valores binarios aleatorios? ¿Serán comparables los resultados de la formación?
Con las cotizaciones y con el objetivo en TP=SL también sale un 50/50%.
Había una variante de error del 47,5%, se veía bien, pero cuando lo conecté al probador de MT resultó ser una caída en lugar de una subida. Resulta que no tuve en cuenta la comisión, se comió ese 2% de ventaja.
Aquí está pensando en cómo contabilizar la comisión...
Quería añadir 4 puntos a la diferencia. Pero eso no es correcto. Esto no es correcto, a veces el TP y el SL se activan por el Ask sobrevalorado, no en esa barra donde debería estar en el probador, debido a esto el orden de las operaciones posteriores puede cambiar.
Pero el probador utiliza la extensión mínima en la barra, también diferirá de la realidad.
Todavía no he descubierto la mejor manera.
Una sugerencia a los desarrolladores de MT.
En las cotizaciones de las barras, no guarde el spread como un mínimo por barra, sino como la diferencia de los precios máximos (High Ask - High Bid). De este modo, se puede calcular el valor máximo de Ask.
El diferencial mínimo por barra no nos permite calcular nada.
Pero de esta manera obtendremos el precio superior del High Ask.
Sabremos con certeza que el TP o el SL podría activarse en esta barra.
Con un diferencial mínimo este stop puede fallar y las pruebas diferirán de las operaciones reales y de las pruebas basadas en ticks reales.
Por lo tanto, las pruebas en barras se acercarán a las pruebas en ticks reales.
Creo que sería interesante para todos los que usan el probador (tanto con MO como con EAs convencionales).
Apóyenos si la oferta es buena. Tal vez los desarrolladores lo hagan.
Una sugerencia a los desarrolladores de MT.
En las cotizaciones de las barras, no guarde el spread como un mínimo por barra, sino como la diferencia de los precios máximos (High Ask - High Bid). De este modo, se puede calcular el valor máximo de Ask.
El diferencial mínimo por barra no nos permite calcular nada.
Pero de esta manera obtendremos el precio superior del High Ask.
Sabremos con certeza que el TP o el SL podrían activarse en esta barra.
Con un diferencial mínimo, este stop puede fallar y las pruebas diferirán de las operaciones reales y de las pruebas basadas en ticks reales.
Por lo tanto, las pruebas en las barras se acercarán a las pruebas en los ticks reales.
Creo que puede ser de interés para todos los que utilizan el probador.
Por favor, apoyadme si la oferta es buena. Tal vez los desarrolladores lo hagan.
El diferencial real en minutos es, por supuesto, una buena idea, pero difícilmente lo harán, porque la hermosa imagen publicitaria del pequeño diferencial en Forex puede estropearse.
A lo sumo, le ofrecerán hacer un símbolo personalizado con las propiedades necesarias sobre la base de garrapatas reales.
Las cotizaciones "de referencia" son las de yahoo finance, porque las toman directamente del interbancario.
Y los DCs tienen citas mixtas - las mezclan y las combinan