Patrones repetitivos y otros patrones - página 23

[Heroix]

St.Vitaliy:

Yo también estaba luchando conmigo mismo, no paraba de buscar diferentes movimientos, lo que era genial para ganar dinero aquí.

Pero entonces vi que había ganado mi sueldo trimestral en dos semanas y pensé "a la mierda el momento".

Hay que mirar los estados de cuenta y añadir filtros, señales, mercados para que la cuenta crezca mejor. No porque los movimientos sean bonitos y no haya intentado ganar dinero con ellos.

¿Está automatizada la ST?

[St.Vitaliy]

Heroix:
¿Está automatizada la ST?

Sí, pero las pruebas se hicieron en Excel, en diarios. 10 instrumentos, diferentes épocas.

[Vladimir]

El EURUSD continúa su descenso dentro del canal. Se ha determinado el límite superior del canal. Ahora vamos al límite inferior. El objetivo es 1,262.

[St.Vitaliy]

gpwr:

El EURUSD continúa su descenso dentro del canal. Se ha determinado el límite superior del canal. Ahora vamos al límite inferior. El objetivo es 1,262.

¿Dónde está la parada?

[A100]

St.Vitaliy:
¿Dónde está la parada?

Esta vez no será necesario parar :)

por el bien del experimento - que sea en 1,2788 (actual 1,2758)

[Rustamzhan Salidzhanov]

Es un poco corto, añade una figura más.

[Алексей Тарабанов]

gpwr:

Yo también tengo curiosidad. He releído tus posts, pero no entiendo mucho. ¿Cuál es la esencia de la estrategia? Construimos canales en diferentes marcos temporales y diferentes cotizaciones, luego extrapolamos los límites hacia el futuro y obtenemos un montón de posibles límites en la barra actual?

Llevo una semana luchando con la construcción automática de canales en zigzag. Hay muchos ajustes manuales y excepciones. Decidí dejar el zigzag e intentar construir canales por LWMA. De todos los magos, LWMA es el que da más segmentos directos. He aquí un ejemplo:

Aquí está el LWMA con el periodo 150 desplazado en 50 barras. Por cierto, ¿alguien conoce el retraso del grupo de la LWMA? Este filtro debería tener una fase no lineal, pero probablemente podría utilizar un retardo de frecuencia cero. Antes de que empiece a emitir, tal vez alguien ya sepa la respuesta. Estaba pensando en aproximar la LWMA con segmentos rectos, pero habría que corregir el ángulo y esa es la pega. Si sabe dónde está el comienzo de cada canal (por ejemplo, por las curvas de alguna forma de onda suave), también puede utilizar la regresión lineal (el mismo LWMA) en segmentos de una longitud determinada, es decir, el período de LWMA se adaptará al comienzo del canal actual. Aquí se compara el LWMA (rojo) con una forma de onda suave (azul):

¿Alguna otra idea?

Hay ideas y hay una aplicación. Hace un par de años alguien (Sergeev, creo) inició un hilo en el foro del Cuarteto llamado "Channel, ¿qué eres?". Allí expresé esta idea, y ya se ha puesto en práctica. La esencia es muy sencilla:

1. Un canal por sí solo no tiene sentido, sólo es interesante como objeto hijo de una tendencia, por lo que sería razonable graficarlo cuando se detecta la tendencia.

2. Primero creamos el eje del canal y luego dibujamos sus bordes. El inicio del canal - el momento del primer toque del precio en su eje, y el final - el último (último) toque.

3. El canal se muestra como un rayo mientras el precio está dentro de él, y en cuanto el precio sale del canal, el canal se muestra como una línea.

Captura de pantalla (tiempo real, eurodólar, reloj):

La tendencia bajista, está engrosada en el momento de la detección, el eje del canal es paralelo a la parte inferior con una línea punteada larga, y los bordes son superior e inferior con una línea punteada corta (el precio está ahora probando el superior).

[Алексей Тарабанов]

Editar el post no funciona por alguna razón. :(

No es el reloj, es el M30

[Rustamzhan Salidzhanov]

https://c.mql5.com/3/12/ch__1.gif

[Алексей Тарабанов]

En general, es un hilo muy interesante, pero ya hay tres temas en él:

1. Reconocimiento de patrones

2. Construcción de canales

3. instrumentos bursátiles

No diré nada de la tercera parte (la separaría en una rama aparte), pero hay una idea y una pequeña realización de la primera).

Puede intentar detectar secciones similares por sus firmas, por ejemplo formadas en base a un simple indicador (en el trailer). Creo que no he visto ningún análogo.

/* iPulsar  Отображает количество периодов размером Scale(по умолчанию - дней), 
            на протяжении которых не были пробиты текущие значения High и Low. 
            Условно, характеризует "силу" тестируемых уровней.
            Использует фильтр уровня горизонта ретроспективы. При горизонте, 
            меньшем заданного числа периодов Scale, значение индикатора 
            не отображается.  */
#property   copyright "Copyright 2012, Тарабанов А.В."
#property   link      "[e-mail]"
#property   indicator_separate_window  // Атрибуты индикатора
#property   indicator_buffers 2
#property   indicator_color1 Magenta   // Атрибуты буферов
#property   indicator_width1 2
#property   indicator_color2 Teal
#property   indicator_width2 2
#define     Version  "iPulsar_v1"      // Константы
#define     Zero     0.00000001
double         HP[],    LP[],          // Буферы
               Periods;                // Глобальные переменные
extern double  Filter      =0;         // Не отображать меньшие, чем ...
extern int     Scale       =1440,      // Размерность шкалы
               ScaleDigits =0;         // Точность отображаемых значений
//+------------------------------------------------------------------+
int init(){
   IndicatorShortName(Version);        // Атрибуты индикатора
   IndicatorDigits(ScaleDigits);
   SetIndexLabel(0,"High");            // Атрибуты буферов
   SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);
   SetIndexBuffer(0,HP);
   SetIndexEmptyValue(0,0);
   SetIndexLabel(1,"Low");
   SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM);
   SetIndexBuffer(1,LP);
   SetIndexEmptyValue(1,0);
   if( Scale==0 ) Scale=Period();      // Контроль внешних переменных
   if( Scale<0  ) Scale=-Scale;
   if( ScaleDigits<0 ) ScaleDigits=-ScaleDigits;
   Periods=Scale/Period();             // Инициализация глобальных переменных
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
int start(){
   double f=Filter*Periods, H, L, HB, LB;
   bool HD, LD;                        // Флаги обнаружения пробоев
   int i, k, History=Bars-1;
   int j=History-IndicatorCounted();   // Рассматриваемые бары
   while( j>=0 ){
      H=High[j];
      L=Low[j];
      HD=false;
      LD=false;
      HB=0;                            // Число баров до пробоя High
      LB=0;                            // Число баров до пробоя Low
      i=j;
      while( i<History ){              // Поиск пробоев
         if(  HD && LD ) break;        // Пробои найдены
         i++;
         k=i-j-1;                      // Текущая глубина поиска
         if( !HD && High[i]-H>Zero ){
            HD=true;                   // Пробой High
            if( k-f>-Zero ) HB=k;      // Фильтрация
         }
         if( !LD && L-Low[i]>Zero ){
            LD=true;                   // Пробой Low
            if( k-f>-Zero ) LB=k;      // Фильтрация
      }  }
      // Контроль обнаружения пробоев:
      if( !HD ) HB=History-j-2;
      if( !LD ) LB=History-j-2;
      // Приведение к заданной шкале и отображение:
      HP[j]= NormalizeDouble(HB/Periods,ScaleDigits);
      LP[j]=-NormalizeDouble(LB/Periods,ScaleDigits);
      j--;
   }
   return(0);
}