Tareas de entrenamiento cerebral relacionadas con el comercio de un modo u otro. Teórico, teoría del juego, etc. - página 13
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Hice 10.000 simulaciones para el 28% en MATLAB, aquí hay un histograma de la vida de esta estrategia, es decir, antes de que se pierda. La gran mayoría de los casos (90%) se pierden antes de la centésima operación. Muy pocas personas duran más. Es decir, el fracaso está garantizado.
b - ganancia potencial en dinero / pérdida potencial en dinero = 3 / 2 = 1,5
((1.5 + 1) *0.5 - 1) / 1.5 = 0.16666666666666666666666666666667
Entonces el resultado debería ser 0,25
pero en la práctica resulta ser 0,28.
El juego habitual de las águilas: ganamos uno y perdemos otro.
Aquí ganamos dos, perdemos uno.
b - 2/1=2
Sólo por curiosidad: ¿incluye esto los gastos adicionales en comisiones / diferenciales?
Con el 50% del depósito y las ganancias contra una apuesta de moneda 2 y la pérdida de una apuesta de moneda con el 50% de probabilidad - habrá un piso.
Si se apuesta más del 50% - entonces es un piso. Menos del 50%: ganancia de capital. Máximo al 28%. No el 25%.
Por puro interés, ¿incluye esto los gastos adicionales por comisiones/precios?
Con el 50% del depósito y las ganancias contra una moneda apostada 2 y perdiendo 1 moneda apostada con el 50% de probabilidad - habrá un piso.
Apostar más del 50% dará lugar a un pinchazo. Menos del 50%: ganancia de capital. Máximo al 28%. No el 25%.
Con el 50% del depósito y las ganancias contra una moneda apostada 2 y perdiendo 1 moneda apostada con el 50% de probabilidad - habrá un piso.
Si se apuesta más del 50% entonces es un piso. Menos del 50%: ganancia de capital. Máximo al 28%. No el 25%.
Lo siento, he recalculado el Excel.
Tasa de revalorización del capital por transacción =
12,5/2 = 6,25 %.
Tasa de revalorización del capital por transacción =
12,5/2 = 6,25 %.
Se trata de una progresión geométrica, no aritmética. Por lo tanto, el rendimiento debe contarse como una progresión geométrica:
Dos lanzamientos de moneda: 1,5 * 0,75 = 1,125, es decir, por (1,125 - 1) * 100% = 12,5%.
Una moneda al aire: (1,5 * 0,75)^ 0,5 = 1,06066, es decir, una ganancia media geométrica del 6,066%.
Problema: el indicador hace una entrada correcta el 75% de las veces. ( es decir, toma el beneficio de 0 a 3% ) ¿Cuál debería ser el tamaño de lote óptimo, por ejemplo, para evitar una reducción del 20% en 100 operaciones? ¿Y qué debería hacer con el tamaño de lote en caso de fallo ( salida de stop loss del 2%) - debería multiplicarlo por el coeficiente o dejarlo sin cambios?
hay EAs de drenaje lento, por ejemplo en el cruce de MA... ¿variar el tamaño del lote cambiará la tasa de drenaje?