Trabajo real en MT5 NDD - página 4
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El segundo criterio es absolutamente correcto: puedes probarlo. La torpeza de los programas informáticos de bolsa y corretaje no es un argumento.
sigue siendo falso: el criterio no se cumple, pero el intercambio sí. Al mismo tiempo, no niego que tenga un lugar en alguna parte (aunque sin sentido), sólo que no me lo he encontrado.
Es sólo uno de los atributos, no el criterio.
Me refería a esta situación: si tengo una orden de compra con precio 10, volumen 100 (todo o nada); la orden de venta opuesta tiene un volumen de precio 9 (50). Es decir, me pregunto qué se dibujará en el gráfico en este caso. Creo que mi oferta no debería aparecer en el gráfico.
Si no tiene hasta 10 del volumen requerido (100), la operación no se realizará en absoluto y la apuesta/gráfica no cambiará de eso. Así que tiene toda la razón en el caso de "todo o nada" (ORDER_FILLING_FOK). Si sólo das una solicitud (ORDER_FILLING_RETURN), entonces hrenfx te ha respondido arriba.
Si el caso es ORDER_FILLING_IOC, entonces se compran 50 lotes a las 9, y si no hay más ofertas hasta las 10, los 50 restantes no se pondrán en la taza. Bueno, la garrapata se dibuja en el 9 en este caso.
Gracias por sus respuestas.
Me refiero a la siguiente situación: si tengo una orden de compra con precio 10, volumen 100 (todo o nada); la orden de venta opuesta tiene un precio 9 volumen (50). Es decir, me pregunto qué se dibujará en el gráfico en este caso. Creo que mi oferta no debería aparecer en el gráfico.
Un gráfico no es más que una visualización de algo que está ahí fuera. No hay gráficos en el mercado, hay ofertas. La información sobre las ofertas actuales es la situación actual del mercado, no un gráfico que pueda dibujarse según cualquier condición (por ejemplo, un precio medio ponderado que corresponda a un determinado volumen).
Hay varios tipos de pedidos. Muy a menudo los bancos utilizan los llamados límites agresivos (órdenes), donde además del precio (Volumen) y el volumen también hay un coeficiente (Koef <= 1). Este coeficiente dice que la orden del banco puede ser cubierta por la orden contraria sólo si por volumen >= Volumen. Esto se hace por varias razones.
Por regla general, los bancos sitúan este coeficiente cerca de uno ~ 0,98.
Así que si la mejor oferta está colgada del banco por un millón y tú quieres darle un mordisco por 100K, no llegarás a nada. Pero si quieres 1 millón, no hay problema. Esta es una de las razones por las que operar con lotes grandes por ejecución es mejor que operar con lotes pequeños. En FOREX el volumen óptimo (para el mismo arbitraje) es de 1 millón.
sigue siendo falso: no se cumple el criterio y hay un intercambio. Al mismo tiempo, no niego que tenga un lugar en alguna parte (aunque sin quererlo), sólo que no me lo he encontrado.
Tan pronto como usted ponga una oferta dentro del spread en una bolsa, ésta será inmediatamente tomada por los robots HFT. Están a la caza de aquellos a los que les gusta hacer este tipo de ofertas.
Por lo tanto, es poco probable que pueda comprar en la bolsa: simplemente no tendrá tiempo.
En FOREX (debido a la descentralización) tal robot HFT en ECN puede simplemente no existir. Y es cierto, no en vano hasta un simple mortal es capaz de captar el arbitraje entre varias sedes ECN/STP.
Un gráfico no es más que una visualización de algo que está ahí fuera. No hay gráficos en el mercado, hay ofertas. La información sobre las ofertas actuales es la situación actual del mercado, no un gráfico que pueda dibujarse según cualquier condición (por ejemplo, un precio medio ponderado correspondiente a un determinado volumen).
Hay varios tipos de pedidos. Muy a menudo los bancos utilizan los llamados límites agresivos (órdenes), donde además del precio (Volumen) y el volumen también hay un coeficiente (Koef <= 1). Este coeficiente dice que la orden del banco puede ser cubierta por la orden contraria sólo si por volumen >= Volumen. Esto se hace por varias razones.
Por regla general, los bancos sitúan este coeficiente cerca de uno ~ 0,98.
Así que si la mejor oferta está colgada del banco por un millón y tú quieres darle un mordisco por 100K, no llegarás a nada. Pero si quieres 1 millón, no hay problema. Esta es una de las razones por las que operar con lotes grandes por ejecución es mejor que operar con lotes pequeños. En FOREX, el volumen óptimo (para el mismo arbitraje) es de 1 millón.
Creo que el gráfico debe construirse en base a las mejores órdenes, por supuesto hay sutilezas, una de las cuales traté de averiguar.
Depende de lo que quieras. Si usted opera, por ejemplo, con 20 lotes, entonces de qué sirve un gráfico en BestPrices si a menudo tendrá un volumen menor, y no obtendrá una ejecución completa de sus órdenes. Como resultado, el mismo probador súper preciso le mostrará tonterías basadas en dicho gráfico. Y si el gráfico, por ejemplo, no tiene un filtro (que suele tener) de órdenes a corto plazo (< 50ms), entonces el probador mentirá aún más. Porque en el real, si tal orden a corto plazo era un externo (STP), será simplemente rechazado, porque es imposible reaccionar a ella durante su vida debido a las limitaciones técnicas.
Y, como sabemos, MT5 tiene serios problemas con la velocidad de las órdenes. Y tampoco conocemos las características de velocidad de la transmisión - su actualidad en el momento de la recepción por parte del cliente con cero pings.
Es por ello que la superprecisión del probador de MT5 debido a la falta de historial personalizado puede ser sólo relevante (por no hablar de otras muchas muletillas) para estrategias con pequeños volúmenes de órdenes.
Depende de lo que quieras. Si usted opera, por ejemplo, con 20 lotes, entonces de qué sirve un gráfico en BestPrices si a menudo tendrá un volumen menor, y no logrará la ejecución completa de sus órdenes. Como resultado, el mismo probador súper preciso le mostrará tonterías basadas en dicho gráfico. Y si el gráfico, por ejemplo, no tiene un filtro (que suele tener) de órdenes a corto plazo (< 50ms), entonces el probador mentirá aún más. Porque en el real, si tal orden a corto plazo era un externo (STP), será simplemente rechazado, porque es imposible reaccionar a ella durante su vida debido a las limitaciones técnicas.
Y, como sabemos, MT5 tiene serios problemas con la velocidad de las órdenes. Y tampoco conocemos las características de velocidad de la transmisión - su actualidad en el momento de la recepción por el cliente con cero pings.
Por lo tanto, la superprecisión del probador de MT5 debido a la falta de historial personalizado sólo puede ser relevante (aparte de muchas otras muletillas) para las estrategias con pequeños volúmenes de órdenes.
Sí, encuentro lógicas tus palabras, pero yo mismo creo que si la cifra se dibuja (según unas reglas) entonces el destino del precio ya está determinado. Por lo tanto, todo el mundo debería mirar los gráficos de la misma manera.
Puede manipular estos mismos gráficos con sus ofertas. Si quiere limitar el precio, hágalo. Si quiere disminuir el diferencial medio, puede hacerlo. Tenga en cuenta que puede hacer todo esto sin la ejecución de sus órdenes. Sólo hay que tener tiempo para moverlos, y eso es todo. Entonces, ¿hay que centrarse tan claramente en los gráficos?
Y el Nivel 2 también debe ser observado con precaución, porque puede estar lleno de ofertas fantasmas (moviéndose en particular de la manera que mostré arriba). Sirven para confundir a otros participantes en el mercado. Por ejemplo, vieron un gran volumen en algún nivel, y tan pronto como el bestPrice comenzó a acercarse a él, se alejó o simplemente desapareció. Pero los hámsters han movido el precio en la dirección que quería el propietario del pedido fantasma. Muchos matices, en general.