El futuro del comercio automatizado - página 7
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Aquí hay una comparación, no un bushcraft, sino un paquete de CQG y Matlab http://www.automatedtrader.net/news/algorithmic-trading-news/35299/cqg-connects-to-mathworks-matlab.
A primera vista, un gran paquete. La tarea de la plataforma de negociación es negociar ... http://www.itg-direct.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=96 nada extra
La tarea de Matlab es analizar y dar órdenes a la terminal ... la tarea de la terminal es operar
Te reirás, pero no conozco ningún foro dedicado a la agrupación de Matlab y CQG. ¿Dónde puedo tocar a esta gran pareja en directo y gratis? Sin embargo, no voy a discutir. Si te gusta el paquete, úsalo :) Pero cuéntame después, ¿vale?
Yo tampoco lo sé. Es que en este hilo Renat dijo algo sobre el uso de Matlab en el trading. Intenté buscar algo similar. Me ha picado la curiosidad. Lamentablemente, no domino el inglés. Pero he excavado estos enlaces. Tengo entendido que CQG no es un "chupete" y que Matlab también es un programa decente. Por lo que he entendido en el texto del primer enlace (el enlace habla de la conexión entre los dos programas). Quizá me equivoque, pero la idea es interesante... Si MQL crea una conexión agradable y completa entre el terminal y matlab, se convierte en una solución muy interesante y puede atraer a muchos nuevos usuarios...
Cuando Matlab tenga acceso completo a la cuenta de operaciones, al entorno del mercado y pueda operar por sí mismo, entonces podrá empezar a hacer preguntas con comparaciones. Mientras tanto, es un sistema muy bueno, no relacionado directamente con el comercio.
Matlab es para el análisis. Y en esto, ya ha llegado tan lejos que el mcl nunca lo alcanzará. Puedes imitar los cálculos de la matriz en el µl, pero sólo imitarlos. Algo como el análisis PCA para una matriz de, digamos, todas las empresas del S&P500 no aparecerá en µl simplemente en virtud de la complejidad. Y para operar en bolsa, esto es lo más básico, nada avanzado. Matlab puede obtener información de mercado de varias fuentes a la vez, incluida Reuters, pero ¿de dónde obtendrá MT su información?
Conectarlo a cualquier broker o bolsa a través de la API tampoco es difícil para los programadores profesionales. Lo principal es el análisis, la ejecución de las órdenes comerciales es una tarea técnica fácil de resolver. Una búsqueda en google de matlab API trading traerá suficiente información para los interesados, también hay un enlace a CQG, Interactive Brokers, Oanda.
Te vas a reír, pero no conozco ningún foro dedicado al paquete de matlab y CQG. ¿Dónde puedo sentir esta maravillosa pareja en directo y de forma gratuita? Sin embargo, no voy a discutir. Si te gusta el paquete, úsalo :) Cuéntamelo luego, ¿vale?
La noción de que debido a la creciente eficiencia de los mercados (debido a los robots, se supone), se ha vuelto prácticamente imposible ganar dinero proviene de un intento de justificar su propia impotencia. Como hace diez o veinte años aquellas estrategias que funcionaban y daban buenos resultados siguen funcionando y ganando tan bien como entonces. Algunas de ellas están incluso a disposición del público, impresas en libros y todo el mundo las conoce. Las mismas estrategias que no funcionaron entonces, no funcionan ahora. Incluso una simple estrategia MACD puede reducir significativamente el riesgo de un movimiento adverso del precio. No provocará un crecimiento estable, pero ayudará a evitar las caídas bruscas y los crecimientos incontrolados, que se pueden ver en los símbolos.
¡Ejemplos de estrategias que funcionan, con pruebas de cómo funcionan, en el estudio!
"El aumento de la eficiencia del mercado" no es una opinión, es un hecho demostrado más de una vez en la literatura académica.
Una vez más la discusión ha descendido a un concurso de medición de plátanos. Pero este tema no trata de eso. El tema es sobre las perspectivas del comercio automatizado, no sobre programas específicos.
El mercado está cambiando. No está claro qué le depara el futuro a la negociación automatizada, si es bueno o malo, pero el futuro ya ha llegado. Las oportunidades de ganar dinero en el mercado también están cambiando, simplemente porque los operadores están cambiando, ahora son operadores de silicio. ¿Qué posibilidades tiene un solitario con matlab o mcl, lo que sea, con una débil conexión a Internet, con una comisión que se come la mayor parte de los beneficios, contra los grandes tiburones con colocación en la bolsa y un software mucho más avanzado? ¿Dónde está la ventaja que le ayudará a sobrevivir?
Conectarlo a cualquier broker o bolsa vía API tampoco es difícil para los programadores profesionales. Lo principal es el análisis, la ejecución de las órdenes de negociación es un problema técnico de fácil solución. Una búsqueda en google sobre las palabras matlab API trading traerá suficiente información para los interesados, también hay un enlace a CQG, Interactive Brokers, Oanda.
Sólo hablo de estos mismos "programadores profesionales": muleta sobre muleta hacen. Cada vez, cada uno lo hace por sí mismo. Y a menudo en una api de comercio, donde no hay prácticamente ninguna alimentación de datos históricos. A la pregunta "¿dónde está el historial?", el vendedor suele responder "nosotros proporcionamos la mejor api comercial, pero el historial lo recoges tú". Así, estos programadores tienen que recoger y acumular la historia en casa, emulando el entorno del mercado.
Y proporcionamos un sistema listo para usar y que funciona para cientos de miles de comerciantes. Y la integración con otros sistemas (transmisión de información completa del mercado con el historial, recepción de señales, etc.) no sólo es posible, sino que funciona.
La palabra "puede (tomar)" es un par de órdenes de magnitud más débil que "hace (tomar)". Especialmente en la aplicación para desarrolladores. Los "Poderosos" rara vez producen resultados operativos y masivos, limitándose a aplicaciones teóricas.
¿Qué posibilidades tiene un solo operador con Matlab o µl, con una débil conexión a Internet, con la tasa de comisión comiéndose la mayor parte de los beneficios, frente a los grandes tiburones que tienen una bolsa de colocación y un software mucho más avanzado? ¿Dónde está la ventaja que le ayudará a sobrevivir?
Para ser justos, hay que dejar claro que a menudo el "software de comercio rápido de los grandes tiburones" no es más que un scalper ordinario con 1-3 páginas de lógica comercial en el código. No es necesario rodear de mitos las tácticas de negociación de los corredores.
Y cuando se habla de "small trader vs fast broker" también hay que aclarar "estamos hablando de competencia en scalping y falta de estrategia". Si nos adentramos en la creación de estrategias a largo plazo, el primitivo razonamiento de "la batalla es por cada céntimo" se hace evidente de inmediato.
Pero los operadores suelen caer en el scalping: es más fácil, no hay estrategia (aunque se convencen de que es una "estrategia") y da dinero más rápido. Luego el tema evoluciona lógicamente a "no nos dejan operar", "no conseguimos pips", "la calidad es mala" y pasa a "un desastre, el trader no puede operar con pips mejor que el gran tiburón del broker".
La palabra "puede (tomar)" es un par de órdenes de magnitud más débil que "hace (tomar)". Especialmente en la aplicación de los desarrolladores. "Poderoso" rara vez produce resultados efectivos y masivos, limitándose a aplicaciones teóricas.
Conseguir sólo funciones de negociación con un mínimo de datos sin historial está bien. No se necesita un largo historial para operar, al igual que no se necesitan gráficos. Es necesario para el análisis y las pruebas. Los tipos normales no acumulan historia, y la compran en Reuters, como mínimo en CRSP o SIRCA. Este no es el caso del FMI y el SIRCA. Hay ticks de 150 mercados del mundo - 60 gigas de datos al día.
¿Tal vez sea una cuestión de perspectiva?
Pero los operadores suelen caer en el scalping: es más fácil, no hay estrategia (aunque se convencen a sí mismos de que es una "estrategia") y da dinero más rápido. Luego el tema evoluciona lógicamente a "no nos dejan operar", "no nos dan pips", "la calidad es mala" y se convierte en "un desastre, el trader no puede operar con pips mejor que el gran tiburón del broker".