Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 4
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Estoy un poco "metido". En los mercados ultralíquidos pueden ser necesarios cuentapropistas y cosas por el estilo. Y no hay tantos. La gran mayoría de los mercados no requieren todo eso.
Sólo estoy un poco "en la onda". En los mercados superlíquidos pueden ser necesarios todo tipo de "quants" y otras chorradas. No hay tantos. La gran mayoría de los mercados no requieren todo eso.
Si es así, danos una pista de lo que crees que no es una "mierda". Por qué lanzar clasificaciones emocionales negativas sin justificación y sin ofrecer nada a cambio. Ofrezca su interpretación de HFT en FOREX, habrá mucha más confianza y gratitud hacia mí y los participantes de la discusión, que sólo la negación infundada.
¿No es el FOREX un mercado ultra líquido?
¿No es el FOREX un mercado súper líquido?
¿Dónde está, "forex"? No hay ninguno. Sólo hay un nombre colectivo para un grupo de locales. La HFT se aplica a un piso de operaciones específico y, además, a un instrumento específico.
Y para entender qué es lo que se puede empezar a analizar los algoritmos de HFT. Condicionalmente, podemos distinguir dos clases (hay más): a) eliminación de la imperfección (arbitraje); b) algoritmos de predicción (siguiendo el agujero de gusano, métodos cuantitativos y estadísticos, lo que se nos ocurra).
Al primero podemos referirnos a todo tipo de trading de spreads (no llega a HFT), equilibrio near-futures-long-futures, sintético de futuros-futuros, sintético de opciones call-call, sintético de opciones put-put (con "sintético" ya podemos hablar de HFT en toda regla, porque se pueden seguir muchos strikes), volatility smile spread trading, volatility smile slope spread trading, etc.
El segundo incluiría una variedad de algoritmos de "ticks" y "volumen" (análisis de copas, búsqueda de tablas), seguimiento del gobierno, análisis de grandes operaciones. También incluiría varios algoritmos estadísticos, de los que hay muchos.
En muchos algoritmos, se puede elegir entre "cabalgar", es decir, limitar, o "cortar por lo sano", es decir, atacar el mercado. La velocidad es muy importante, pero para las estrategias "límite", los requisitos de velocidad pueden ser menores.
P. S. Hay muchos otros métodos, pero en primer lugar, no los conozco todos, y en segundo lugar, deberías empezar con uno sencillo.
P. P. S. En la Bolsa de Ucrania (UX), a veces por minutos no hay tratos. Allí, basta con organizar un robot normal de alta frecuencia a través de Quik y ponerlo en casa. No tiene sentido tenerlo en el suelo de la Bolsa
El usuario medio de HFT con fondos no entrará en FOREX. Las diferencias son demasiado pronunciadas.
El principio de la HFT no es la alta frecuencia, sino la rapidez. Ser capaz de atrapar y negociar es la base de la HFT.
La alta frecuencia es sólo una consecuencia del hecho de que en el fondo hay muchas situaciones de este tipo en las que hay que ponerse al día.
Este no es el caso de FOREX. Por supuesto, FX-HFT no se limita a una plataforma, la negociación se lleva a cabo en un darkpool independiente establecido, que es una centralización de una porción significativa del mercado FOREX descentralizado. Escribí más sobre ello aquí.
Este texto sólo responde a preguntas sencillas sobre la MT5:
Por qué no hay una opción de historial personalizado.
Un algotrader profesional siempre basa su elección SOLO en las condiciones de negociación:
торговые условия - цены, ликвидность, latency, исполнение, модель ценообразования, комиссии, маржинальные требования, API, надежность сохранности денежных средств, собственная техническая устойчивость брокера, устойчивость к манипуляционным и техническим нюансам провайдеров ликвидности, юридическая защита от возможных проблем с STP-участниками рынка и защищенность (анонимность в общем потоке) торгового потока от токсичного статуса.
MQL5 es en particular una API de comercio (en sentido amplio). Así que esta API es muy limitada. No digo que esto sea algo malo. En términos de negocio y popularidad, puede incluso ser la mejor API. Pero desde el punto de vista de un algotrader competente esta API es un eslabón débil de las condiciones de negociación.
Tenga en cuenta que la cita anterior no dice nada sobre el probador, los datos históricos, etc. Sí, es importante, pero para un algotrader profesional es sólo un componente de acompañamiento que puede aplicar él mismo de una u otra manera. En MT5 hay realmente mucho que implementar. Pero si se trata de que es más fácil, más conveniente y más rápido para una determinada clase de estrategias, entonces MT5 está lamentablemente fuera de lugar.
Así que MT5 tiene su propio nicho: el mercado de masas, y eso es mucho dinero. Y hablando de usabilidad prof., como dirección de desarrollo de la plataforma para el algotrading, esta dirección es un décimo tema para los desarrolladores.
P.D. Una vez más, para los que no entienden. MT5 es una excelente plataforma para usuarios masivos. Para un algotrader profesional ni siquiera es una opción. Y todo era sobre HFT (que practico un poco).
¿Dónde está, "forex"? No hay ninguno. Sólo hay un nombre colectivo para un grupo de plataformas. La HFT se aplica a una plataforma específica y, además, a un instrumento concreto.
¡+5 !
Y sería interesante escuchar una opinión detallada de personas conocedoras sobre un esquema más o menos fiable de forex en su forma actual (no las antiguas cocinas, sino teniendo en cuenta la aparición de brokers NDD, cuentas ECN, etc.).
¡+5 !
Y sería interesante escuchar una opinión detallada de gente entendida sobre un esquema más o menos fiable del forex tal y como es ahora (no las antiguas cocinas, sino con la aparición de los brokers NDD, las cuentas ECN, etc.).