Errores, fallos, preguntas - página 686
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Otra opción es considerar que el precio de apertura es el que se formó en el rango de precios anterior. El ejemplo de la apertura de mercados ha demostrado que esto es incorrecto.
No me atribuyas estas tonterías. Repito:
El mercado para cada IF se abre en el momento en que aparece el precio de oferta para ese IF. En el mismo FOREX el mercado no se abre para todas las IF a la vez.
Usted mismo ha derivado la regla: "Si no hay precio, no hay bar".
Si el mercado estaba abierto, pero no había liquidez (vendedores o compradores), no había precio. Había "precio de compra" o "precio de venta", pero en ausencia de una de las partes de la operación - el precio estaba ausente, sólo había el precio del período anterior.
Y es correcto, cuando la decisión sobre el precio en caso de sincronización multidivisa la toma la propia ST, no el terminal. Porque la cuestión de cuál es el precio en caso de ausencia del mismo es ambigua.
Bien, Andrew, casi me has convencido.
Entonces que el terminal rellene las barras perdidas por el growler con NAN - ¡estoy de acuerdo! Pero no las elimina de la serie temporal de forma irreversible (por medios estándar). Decidiré por mí mismo con qué rellenar las barras "no definidas". Incluso (al menos) estoy de acuerdo en no mostrar las barras perdidas, aunque no me permite comparar visualmente los gráficos de diferentes instrumentos.Pero necesito cotizaciones sincronizadas (por número de barra) para los cálculos. Así que mi pregunta es: ¿soy el único desarrollador original o alguien más las necesita? ¿Qué porcentaje necesita? ¿Este porcentaje crece o disminuye? Y, por último, ¿qué compilador genera un código más rápido: MQL5 o C++?
El mercado de cada IF se abre cuando hay un precio de oferta para ese IF. En FOREX, el mercado no se abre para todas las IF a la vez.
Entonces, lo único que se puede hacer es obligar a todos los participantes del mercado a actuar exclusivamente al mismo tiempo.
Una de las cuestiones de las estrategias multidivisas es si es correcto considerar que en un momento dado el último precio que tuvo lugar hace tanto tiempo es el adecuado.
Uno de los problemas que plantean las estrategias multidivisas es si es correcto o no considerar que en este momento el último precio que tuvo lugar hace tanto tiempo es el adecuado.
Absolutamente correcto si el precio pasado se refiere a la sesión comercial actual. Vuelve a tomar el precio de las patatas.
Es correcto cuando se tiene en cuenta el precio pasado para tomar decisiones en la sesión actual, pero es incorrecto relacionar el precio de la sesión pasada con la sesión actual.
¿No es eso lo que dice aquí?
Absolutamente correcto cuando se relaciona el precio pasado con la sesión de negociación actual. De nuevo, tomemos el precio de las patatas.
Dígame un fallo en este modelo de formación de barras:
Llega un nuevo minuto - se forma una barra, cuyo precio de apertura es el precio de oferta en el momento del nuevo minuto. En este caso, si el precio de oferta no está disponible en el momento del nuevo minuto (apertura de una sesión de negociación), no se forma una barra, o se forma con el valor NAN (para el precio de apertura, como ya pueden ser Alto, Bajo y Cierre). Las barras durante una sesión de negociación cerrada no se forman.
Dígame un fallo en este modelo de formación de bares:
Llega un nuevo minuto - se forma una barra, cuyo precio de apertura es el precio de oferta en el momento del nuevo minuto. En este caso, si el precio de oferta no está disponible en el momento de un nuevo minuto (apertura de una sesión de negociación), la barra no se forma, o se forma con el valor de NAN. Las barras durante una sesión de negociación cerrada no se forman.
Lo resaltado es incorrecto según la definición de precio. Usted equipara constantemente el"precio de la última transacción" con el "precio de una transacción que aún no ha tenido lugar". No sólo eso, sino que ya hemos hecho una suposición cuestionable al equiparar el "precio de la última operación" con el "precio de la oferta". ¿Sigues construyendo el chiringuito de los "precios de oferta"? ¿Cuáles son estos precios? ¿Cómo los conocemos?
Sigues atribuyéndome tonterías que lees entre líneas. He aquí un ejemplo concreto de la aplicación de mi sugerencia
Otro ejemplo:
En este ejemplo, tenemos tres barras:
¿Dónde está el fallo?
Bien, Andrew, casi me has convencido.
Entonces que el terminal rellene las barras perdidas por el gruñido con el valor NAN ¡¡¡Estoy de acuerdo!!! Pero no las elimina de la serie temporal de forma irrevocable (por medios estándar). Lo único que necesito es una herramienta de sincronización estándar, ya decidiré yo mismo con qué rellenar las barras "indefinidas".Incluso puedo (al menos) aceptar que no se muestren las barras perdidas, aunque me priva de la posibilidad de comparar visualmente los gráficos de diferentes instrumentos. Pero para los cálculos, necesito cotizaciones sincronizadas (por número de barra).