Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2617

 
mytarmailS #:
Yo tampoco escribo a menudo, leo más a menudo...
Simplemente busco un sitio y leo preguntas y respuestas de la gente, y no sólo este sitio, también hay puramente en quanta


Fui a quant.stackexchange por ejemplo

escribes red neuronal en el buscador

ylea las preguntas sobre las redes neuronales y las respuestas inteligentes.


No me dan tonterías, todo es claro y al grano, por una escritura poco inteligente te dan un "menos", ¡es lo ideal!

Aquí pasaría lo mismo si no fuera por el Mercado. Los desarrolladores han ido allí, no es rentable para ellos compartir y escribir, pero les gusta leer ) El foro es ahora más bien un apéndice de la parte técnica de la plataforma, y en cuanto a la TC, está en el Marketplace.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Aquí pasaría lo mismo si no fuera por el Mercado. Los desarrolladores fueron allí, no es rentable para ellos compartir y escribir, pero les gusta leer ) Ahora el foro es más bien un apéndice de la parte técnica de la plataforma, en cuanto al comercio, está en el Mercado.
Sí... Les encanta leer. Les gusta tomar pero no compartir
 
mytarmailS #:
Sí... Les encanta leer. Les gusta tomar pero no compartir.
Por ejemplo, usted escribe un artículo y una semana después aparecen en el mercado entre 5 y 10 productos, casi todos copiados. Tú recibiste 200 dólares por ello, ellos ganaron unos cuantos miles de dólares cada uno. La motivación para compartir está ligeramente disminuida, pero el entusiasmo está ahí 😀 .
 
Así que lo lógico sería hacer ingeniería inversa de la ST desde Market, incluso con la ayuda de MO. Porque la base de algoritmos allí ya es enorme. Ahí está más o menos el futuro. Lo supongo. Es como en la música y la creatividad, hay sobresaturación, y luego un montón de remakes y remezclas.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Así que lo lógico sería hacer ingeniería inversa del TS desde Market, incluso con la ayuda del MO.

No es tan sencillo...

Las estrategias rentables no operan en una ventana móvil, así que no puedes simularlas con MO porque por norma los AMOs trabajan con datos tabulares, y los datos tabulares son esencialmente un cálculo de cosas en una ventana móvil...


Este es un ejemplo del techo: Llamemos a esto "Estrategia Rentable": Esperar la ruptura del mínimo semanal, luego volver y esperar algún tipo de configuración de velas - entrar...

Cómo puedes encontrar ese patrón en el MO si tienes datos de la tabla, es decir, buscas los últimos n candeleros, la respuesta es nada.

Por supuesto que se pueden crear rasgos para esta "Estrategia Rentable" para que funcione, pero hay que conocer esta estrategia para crear rasgos para ella y no la conocemos...


Sólo hay dos algoritmos que pueden resolver estos problemas, quizás sólo uno... Pero hay

 
ha aparecido un backtester de python muy chulo quiero uno para mi rca))
Backtesting.py - Backtest trading strategies in Python
  • comentarios: 1
  • kernc.github.io
Fast Python framework for backtesting trading and investment strategies on historical candlestick data.
 
mytarmailS #:

No es tan sencillo...

Las estrategias rentables no operan en una ventana móvil, así que no puedes simularlas con MO porque por norma los AMOs trabajan con datos tabulares, y los datos tabulares son esencialmente un cálculo de cosas en una ventana móvil...


Este es un ejemplo del techo: Llamemos a esto "Estrategia Rentable": Esperar a la ruptura del mínimo semanal, luego retroceder y esperar algún tipo de configuración de velas - entrar...

Cómo puedes encontrar ese patrón en el MO si tienes datos de la tabla, es decir, buscas los últimos n candeleros, la respuesta es nada.

Por supuesto que se pueden crear rasgos para esta "Estrategia Rentable" para que funcione, pero hay que conocer esta estrategia para crear rasgos para ella y no la conocemos...


Sólo hay dos algoritmos que pueden resolver estos problemas, quizás sólo uno... Pero hay

Depende de la estrategia. Si se utilizan fuentes externas como las noticias, entonces sí, es más difícil. Si se basa únicamente en el precio, entonces es probablemente una cuestión de tiempo
 
mytarmailS #:
ha aparecido un genial backtester de python - quiero uno para mi rca))
He estado allí, es lento.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Depende de la estrategia. Si utiliza fuentes externas como las noticias, entonces sí, es más difícil. Si se basa únicamente en el precio, probablemente sea una cuestión de tiempo.

La forma en que todo el mundo utiliza el MO, es sólo una herramienta de memoria tonta que mira las últimas 5-10 velas, y no puede tomar nada de estos datos, eso es un hecho

 
mytarmailS #:

La forma en que todo el mundo utiliza el MO, es sólo una herramienta de memoria tonta que mira las últimas 5-10 velas, y no puede tomar nada de estos datos, eso es un hecho

Vamos a comprobarlo, hace tiempo que quiero hacerlo).
Razón de la queja: