Errores, fallos, preguntas - página 685
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El tick es SIEMPRE el precio de oferta para el futuro PRIMER comprador.
El precio de la oferta, sí. Pero no el precio de apertura de la siguiente barra.
Para evitar una larga búsqueda de una definición, consulte aquíhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0:
"El precio es la cantidad de dinero a cambio de la cual el vendedor está dispuesto a dar (vender) y el comprador acepta recibir (comprar) una unidad de mercancía".
Mientras no haya comprador, no hay precio, sólo hay por separado un "precio de la oferta" y un "precio de la demanda".
Y cuando se abren los mercados, afirmar que el precio de apertura es el precio al que se cerraron los mercados es incorrecto.
Sobre todo para los "alfabetizados", fíjense cuánto arbitraje hay en los precios de apertura y cuánto en los de cierre de las barras. ¿Y dime por qué?
P.D. ¿Desde cuándo la presencia de reales (desde centavos hasta cientos de $K) y la actividad comercial en ella es un signo de alfabetización en el ST?
Y cuando los mercados abren, afirmar que el precio de apertura es el precio al que cerraron los mercados es incorrecto.
Aclaración absolutamente correcta. La analogía con las patatas: cuando el mercado está cerrado, no hay precio de oferta. Simplemente no argumenten que si no hubo barra mientras el mercado estaba abierto, entonces no hubo precio de oferta.
Usted mismo ha derivado la regla: "Si no hay precio, no hay bar".
Si el mercado estaba abierto, pero no había liquidez (vendedores o compradores), no había precio. El "precio de la oferta" o el "precio de la demanda" estaba presente, pero en ausencia de una de las partes del acuerdo - el precio estaba ausente, sólo el precio del período anterior estaba presente (y era el precio de un acuerdo perfecto).
Y es correcto, cuando la decisión sobre el precio en el caso de la sincronización multidivisa es tomada por la propia ST, por el indicador, pero no por el terminal. Porque la cuestión de cuál es el precio en caso de ausencia del mismo es ambigua.
La ignorancia se sale de lo normal. La lógica al revés.
En particular, se le dio un ejemplo específico con EURUSD Y GBPUSD en el probador y real. También se mencionó el arbitraje. Pero no quieres ver lo obvio.
Una vez más, estamos hablando de la formación de barras tras la apertura del mercado para cada IF individualmente. Para alguien ocurrirá a las 00:00:00, para alguien ocurrirá a las 00:04:32. Así que para los "tardones" no hay duda de que hay que rellenar las barras con los precios de cierre de la sesión anterior del mercado.
La sugerencia es elemental: formar las barras según un modelo temporal cuando el precio de apertura es igual al precio REAL en el momento de la formación del minuto. El precio REAL (de oferta), ¡no el precio de cierre de la barra anterior!
La ignorancia se sale de lo normal. La lógica al revés.
Pero no quieres ver lo obvio.
No quieres escuchar a nadie más que a ti mismo. Tu teoría es clara y la has explicado popularmente en el enlace.
Lo que quiero decir es que el terminal debería mostrar el historial de precios tal y como es en la realidad. Y entender y completar esta historia es una función de la ST o del indicador, y es incorrecto trasladar esta función al terminal.
Lo que quiero decir es que el terminal debería mostrar el historial de precios tal y como es realmente.
¿Corresponde realmente el precio de apertura de la barra al precio que había en el momento en que se formó el minuto, como informa alegremente el probador?