Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 5

[Maxim Romanov]

Maxim Dmitrievsky:

Lo hice en ticks, filtré todo tipo y luego en precios de apertura - no noté una gran diferencia en el ajuste. En el acta, el rand medio es pequeño tal y como es. Y el sistema se bloquea más a menudo, porque tarda mucho en encajar en un periodo largo, sí. Como resultado, los 15 (a veces 5) minutos óptimos me persiguen. No he hecho algo más rápido debido a la falta de conocimientos teóricos sobre el anclaje y el procesamiento de señales (a niveles bajos gobierna), pero puede que lo intente pronto.

Todo será más lento para probar en python. Si se eliminan todas las cosas innecesarias, entonces podría estar bien.

Yo también uso los precios cercanos, pero en m1 para ahorrar recursos. De todos modos, los tics no significan nada en Forex. Me gustaría utilizar los ticks y el análisis de las operaciones realizadas en los datos de la bolsa, pero aún no tengo tiempo para hacerlo. Pero a veces necesito ejecutarlo en el probador usando ticks reales para comparar cómo funciona el algoritmo en datos reales junto con el probador.

[Maxim Romanov]

Renat Fatkhullin:

Se trata de una integración en una sola dirección.

Es decir, desde Python/R se pueden solicitar datos del terminal MetaTrader 5. El propio terminal no sabe nada de los usuarios externos y no les transmite nada. Más aún desde el probador.

Los paquetes de integración están diseñados para que los analistas puedan utilizar los datos del mercado en su entorno.

Gracias. Eso es lo que quería averiguar.

[Maxim Dmitrievsky]

Maxim Romanov:
También utilizo los precios de cierre, pero en m1 para ahorrar recursos. De todos modos, los tics no significan nada en Forex. Quería utilizar los ticks y el análisis de las operaciones realizadas en los datos de la bolsa, pero aún no tengo tiempo para hacerlo. Pero a veces necesito ejecutarlo en el probador usando ticks reales para comparar cómo funciona el algoritmo en datos reales junto con el probador.

mi imma es que las garrapatas son hft con todas las implicaciones, es decir, un enfoque diferente. Trabajar con flujos de ticks de múltiples fuentes-símbolos. En forex es casi irreal a largo plazo, demasiado tóxico. En el mercado de divisas tampoco es muy bueno, ya hay algunos operadores expertos sentados en la mesa de colocación y matando tus estrategias con su flujo de órdenes. Al final algo intermedio, medio lleno de ruido, pero que gracias a MO se puede sacar. Bueno, el MO medio/largo también está bien, pero el beneficio caerá proporcionalmente.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

mi imma es que las garrapatas son hft con todas las implicaciones, es decir, un enfoque diferente. Trabajar con flujos de ticks de múltiples fuentes-símbolos. En forex es casi irreal a largo plazo, demasiado tóxico. En el mercado de divisas tampoco es muy bueno, ya hay algunos operadores hábiles sentados en la mesa de colocación y matando tus estrategias con su flujo de órdenes. Al final algo intermedio, medio lleno de ruido, pero que gracias a MO se puede sacar. Bueno, un modus operandi medio-largo también está bien, pero los beneficios caerán proporcionalmente.

La relación entre los ticks y la HFT es un mito. Las garrapatas son una forma de aumentar la expectativa de madurez de la ST. Nada más. Si el aumento de MO en 5 pips tiene éxito, en igualdad de condiciones, es un resultado excelente. Por supuesto, estamos hablando de cientos de operaciones al mes.

[jdjahfkahjf]

Ese es un buen punto. Un gráfico de ticks, no un capricho, no sueños de HFT, etc., sino simplemente precisión.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:

La relación entre los ticks y la HFT es un mito. Las garrapatas son una forma de elevar la expectativa de madurez de la ST. Nada más. Si es posible aumentar la MO en 5 pips, en igualdad de condiciones, es un resultado excelente. Por supuesto, estamos hablando de cientos de operaciones al mes.

De lo contrario, 5 pips no tendrían tal efecto. En términos de comercio de DT (sin contar que tienes alguno especial), esto es un error estadístico

pero vamos, el tema es sobre python

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:

¿Existe la posibilidad de convertir un array de bytes en un array de estructuras (y viceversa) en Python?

¿Dónde puedo encontrar este tipo de fundición en MQL? Veo que es posible el POD de estructuras a matriz de bytes y viceversa. No entiendo mucho sobre la matriz de la estructura.

Si los copias secuencialmente desde el array pero necesitas averiguar el protocolo, cómo procesar el flujo de bytes en el otro lado. No sé cómo hacer esto de forma inteligente.

[Konstantin]

Maxim Dmitrievsky:

¿Dónde puedo encontrar este tipo de fundición en MQL? Veo que las estructuras POD a matriz de bytes y viceversa son posibles. No entiendo mucho sobre la matriz de la estructura.

Si los copias secuencialmente desde el array pero necesitas averiguar el protocolo del otro lado para procesar el flujo de bytes. No sé cómo hacer esto de forma inteligente.

como es habitual byte a byte, la biblioteca de Python tiene un paquete que representa los tipos fundamentales de forma pura, por ejemplo, leer la matriz de bytes recibida en el desplazamiento correcto en la estructura de datos, y la sección de lectura convertida al formato deseado

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

¿Dónde puedo encontrar este tipo de fundición en MQL? Veo que las estructuras POD a matriz de bytes y viceversa son posibles. No entiendo mucho sobre la estructura de la matriz.

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Bibliotecas: TradeTransactions

fxsaber, 2019.03.15 07:36

// Быстрый кастинг массивов.
#include <fxsaber\TradeTransactions\Convert.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22166

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];

  MqlRates Rates[];  
  CopyRates(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 0, 10, Rates); // Получили котировки.
  CONVERT::ArrayToArray(Rates, Ticks);              // Кастинг MqlRates[] -> MqlTick[].

  MqlRates Rates2[];    
  CONVERT::ArrayToArray(Ticks, Rates2);             // Кастинг MqlTick[] -> MqlRates[].
  ArrayPrint(Rates2);                               // Убедились, что все корректно.
}

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:

es decir, ¿es posible convertir un array de estructuras en un array de bytes para pasarlo a un socket? entonces es extraño que el structToChar estándar no lo haga.