La esencia de la optimización
¿Para qué tipo de estrategias tiene sentido la optimización?
Para todos aquellos que tienen parámetros numéricos.
Para todos los que tienen parámetros numéricos.
la verdad habla hombre. breve y claramente. los parámetros son un grupo infantil de números perezosos. carecen de disciplina y orden. por eso se les envía al caldero de la optimización para que aprendan donde deben estar
Hmmm, yo también lo pensaba, pero últimamente tengo dudas y la "verdad" se me escapa.
No quiero producir demasiadas "cartas", voy a intentar un ejemplo.
Por ejemplo: Entrada aleatoria, TP y SL.
Optimicemos el TP y el SL.
Para simplificar, podemos fijar la proporción deTP / SL y optimizar un parámetro (su multiplicador).
¿El resultado de dicha optimización tiene algún sentido lógico o práctico, y lo principal es el POR QUÉ?
¿De qué depende?
Hmmm, yo también lo pensaba, pero últimamente tengo dudas y la "verdad" se me escapa.
No quiero producir demasiadas "cartas", voy a intentar un ejemplo.
Por ejemplo: Entrada aleatoria, TP y SL.
Optimicemos el TP y el SL.
Para simplificar, podemos fijar la proporción deTP / SL y optimizar un parámetro (su multiplicador).
¿El resultado de dicha optimización tiene algún sentido lógico o práctico, y lo principal es el POR QUÉ?
¿De qué depende?
¿Para qué tipo de estrategias tiene sentido la optimización?
Además, los resultados del scalper en el probador dependen de los modos de prueba: modo normal, con retraso aleatorio, todos los ticks, OHLC en M1.
Esta optimización no tiene sentido ni lógico ni práctico sólo porque la entrada es aleatoria....
Eso es lo que quiero decir. Resulta que la optimización no tiene sentido para todas las estrategias con parámetros numéricos.
Continuemos con nuestro razonamiento.
Si no es para todos, ¿para qué estrategias tiene sentido y para cuáles no? ¿Podemos no sólo enumerar todas las posibles variantes de estrategias o sus características técnicas de bajo nivel, sino también generalizarlas en un número razonable de categorías?
Así que la primera propiedad declarada que nivela el significado de la optimización es la aleatoriedad de la entrada. ¿Por qué es así? Técnicamente, en la MO de cada beneficio de la transacción, la entrada y la salida afectan por igual, es decir, en la entrada aleatoria y la salida de calidad tenemos aproximadamente el doble de disminución de la MO del beneficio de la transacción en comparación con la entrada y la salida de calidad. Pero la constante TP\SL como es evidente no pretende ser una salida "cualitativa", aunque es posible seleccionar una "bonita" con retornos aceptables y otras estadísticas optimizando incluso de esta manera a partir de un conjunto de pruebas.
¿Qué tiene de malo? Planteemos una pregunta más general: ¿Cómo depende la calidad y la sequedad de la optimización de la "calidad" de las entradas y salidas? ¿Cómo se puede interpretar cuantitativamente?
Tomemos como ejemplo la estrategia más popular "МАшки"
Estrategia: La señal de apertura es un cruce de la media móvil rápida sobre la lenta, de abajo a arriba, y de cierre de arriba a abajo. Siempre en el mercado, rodando.
Pregunta: ¿la optimización de la ventana móvil, por separado o conjuntamente de forma proporcional, puede dar resultados fundamentalmente diferentes que en el primer caso (random+ TP\SL)?
No para todos, pero para la mayoría de los scalpers la optimización no tiene sentido, porque los resultados en el tester y en la demo (real) son muy, muy diferentes.
Además los resultados en el probador dependen de los modos de prueba: modo normal, con retardo aleatorio, todos los ticks, OHLC en M1.
Dejemos el tema de la velocidad, especialmente en el contexto del probador de Metatrader, pero no por las diferencias fundamentales en las pruebas y la optimización, sino por la ausencia de una cinta real (ticks) o datos de menos de 1 m sólo por ella. En esencia, la diferencia es la misma que la incapacidad de probar las estrategias intradía en los diarios, si los diarios fueran el paso mínimo en el que nos podemos fijar.
En el contexto de las bolsas, también se plantean cuestiones de liquidez y de deslizamiento real, es decir, no de retardo o de síntesis DC, sino de alimentación real del mercado.
Las estrategias de tendencia suelen dar resultados bastante fiables. Así que tiene sentido probar y optimizar estas estrategias.
Estamos hablando exactamente de la optimización, la prueba en sí es un proceso trivial. Se trata de la validez de los extremos en el espacio paramétrico y de qué depende su fiabilidad de validez.
toxic:
...¿POR QUÉ?
¿De qué depende la presencia de ese significado?
Tengo una serie de pensamientos sobre esto, si entiendo bien, pero son tan vacíos e impertinentes que sería un escupitajo a los ojos de toda la comunidad de AT, así que me guardaré los detalles.
Si en general podemos decir que la eficacia de la optimización depende directamente (pero de forma no lineal) de la eficacia del modelo predictivo, cuanto más "aleatorio" sea el modelo más se ajusta la optimización.
Un modelo perfecto no necesita optimización o forma parte del modelo y no tiene parámetros externos salvo algunos coeficientes de riesgo (agresividad), aunque es poco probable, puede haber caja estrictamente negra, absolutamente negra.
En mi opinión, es lo mismo que optimizar las estrategias de ruido al optimizar el ruido .
Así que todo es sencillo, se comprueba la capacidad de predicción del modelo y simultáneamente se obtiene tanto su significado absoluto para cualquier manipulación posterior como su potencial de optimización.
P.D.
Puedo predecir sus nuevas iteraciones de complejidad de las estrategias de estructuración preguntando cómo se diferencian en términos de optimización y de antemano puedo decir que incluso las redes neuronales aplicadas a, por ejemplo, el precio o los incrementos, encajan como puro azar con el parámetro en forma de semilla.
¿Para qué tipo de estrategias tiene sentido la optimización?
La pregunta no es del todo exacta.
Antes de poder desarrollar estrategias, es necesario tener una idea correcta que dé un resultado positivo. Hay muchas estrategias que pueden desarrollarse a partir de esta idea, con suficiente diferencia en cuanto al diseño. Es necesario evaluar y seleccionar las mejores estrategias en términos de rentabilidad y fiabilidad. Y el último paso, después de todo esto, es optimizar los parámetros de estas estrategias.
No tiene sentido optimizar una estrategia que tiene una idea equivocada. Esto puede dar lugar a una versión particular de ajuste a la historia, sin perspectivas de futuro.
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¿Para qué tipo de estrategias tiene sentido la optimización?