Cálculo de diferencias, ejemplos. - página 13
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Simplifiquemos al experto. Tomaremos los valores de las líneas ya dibujadas mediante extrapolación (que no se redibujan).
En cada marco temporal desplazaremos la línea hacia la derecha en dos valores diferentes.
Y haremos la optimización como en el mensaje 112. Cerraremos cada operación con una inversión. Todo el tiempo en el mercado.
¿Soy el único al que le sorprende esta distribución de MAE y MFE?
Resulta que, con cualquier resultado de la posición, el movimiento tanto en más como en menos está fijado por valores estrictamente definidos.
¿Tal vez haya un error en la impresión de los resultados? Compruébalo, ¿eh?
No podré comprobarlo yo mismo en un futuro próximo. Pero si creemos el gráfico de MFE, sin SL con TP = 2450 (en cinco dígitos) podemos ganar muchas posiciones.
Pero el Asesor Experto debería estar con el interruptor, como en el mensaje 120.
He adjuntado el "con interruptor", valores por defecto para el EURUSD, últimos dos años hasta el 14 de febrero.
¿Soy el único al que le sorprende esta distribución de MAE y MFE?
Pero si nos creemos el gráfico de MFE entonces sin SL con TP = 2450 (en cinco dígitos) obtendríamos muchas posiciones en el lado positivo.
Verdadero, el Asesor Experto debe estar con el interruptor como se muestra en el mensaje 120.
He probado el Asesor Experto con el TP especificado, el aumento es de unos 200 puntos, muy probablemente sólo para un par de operaciones seleccionadas. Y ver las operaciones en el gráfico no implica una distribución tan clara.
Por lo tanto, la pregunta y el malentendido permanecen. Tal vez el propio algoritmo de inversión forme una distribución de este tipo, ¿por qué?
Tres capas, cuatro años, algoritmo genético. Por debajo de las expectativas, pero no lo tiraré todavía.
En intervalos cortos (1 mes) las cifras son más atractivas. ))
Bueno, es sólo una curwafitting regular
¿Y el mes anterior con el mismo conjunto?
Bueno, es sólo una curva normal
¿y si en el mes anterior con el mismo conjunto?
Estoy de acuerdo en general, y no me gusta la palabra. )))
La imagen apareció mientras se probaba el acoplamiento de dos EAs en diferentes indicadores:
Sólo hay ocho parámetros involucrados, creo que podemos reducirlo a 4 sin mucha pérdida. He "pensado" en ello, como una de las direcciones, para mirar la dinámica de los parámetros más rentables por meses. Tal vez, algún día pueda mirarlo desde esta dirección.
¿Quizás los algoritmos de aprendizaje automático puedan dar esta imagen casi automáticamente, sin cargarme a mí o a mi ordenador demasiado? )))En general estoy de acuerdo, pero no me gusta la palabra. )))
La imagen apareció en el curso de la prueba de acoplamiento de dos EAs en diferentes indicadores, y junto con eso:
Sólo hay ocho parámetros implicados, creo que se puede reducir a 4, sin pérdida significativa. He "pensado" en ello, como una de las direcciones, para mirar la dinámica de los parámetros más rentables por meses. Tal vez algún día sea posible verlo desde este punto de vista.
Necesitamos algún tipo de hiperparámetro, que cambie la configuración en un lote...
A veces pienso en ello e incluso intento hacer algo :)
¿Quizás los algoritmos de aprendizaje automático puedan dar esta imagen casi automáticamente sin mucha carga para mí o para el ordenador? )))
Sí, véase mi artículo sobre la lógica difusa, por ejemplo
sólo hay 2 principales, se puede reducir a 1 y obtener la misma imagen en un mes, o mejor
Necesitas algún tipo de hiperparámetro que cambie la configuración en un lote...
Yo mismo pienso a veces en ello e incluso intento hacer algo al respecto :)
Tengo experiencia con el indicador de equilibrio, ¿se acerca a la creación de un hiperparámetro?