Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3132

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mytarmailS #:
Yo uso Edge, sin vpn y además googlea todos los idiomas.

Tengo un mac, soy demasiado perezoso para molestarse con Edge.

[mytarmailS]

Ivan Butko #:

Recomiendo familiarizarse con la programación genética para investigar no pinchando.

Para buscar regularidades no ligadas al tiempo/cronología, recomiendo familiarizarse con algoritmos reglas asociales.

En cuanto a la dirección de búsqueda, todo es correcto...

el mercado solo tiene precios y una secuencia de ciertos eventos, exactamente eventos.

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Ivan Butko #:
Estoy investigando qué alimentar a la entrada de la red neuronal. Ya que no tienes un producto listo en el mercado, te diré algo:

En uno de mis artículos analicé los resultados en función del horizonte de previsión fijado. El mejor era con unas 15 barras de antelación en el horario, y era el que adivinaba la dirección con más exactitud. Pero puede haber diferentes periodos para cada instrumento.

Del mismo modo, la distribución de los beneficios por horas de negociación es desigual. Funciona mejor en determinadas horas.

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También hubo una gran discusión con Aleksey Nikolayev, iniciada aquí https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2876.

Todavía no he llegado a la aplicación

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Tengo un mac, soy demasiado vago para molestarme con Edge.

Es sólo para windows o algo así?

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mytarmailS #:

y es sólo para Windows o algo así?

Tenemos sanciones, primero instalarlo, entonces es un dolor en el culo. Soy demasiado perezoso para molestarse.

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS #:

¿y es sólo para Windows o qué?

Por supuesto, se aman) es posible instalarlo, pero a través de chanchullos)

[Ivan Butko]

Maxim Dmitrievsky #:
En uno de los artículos analicé los resultados en función del horizonte de previsión fijado. El mejor era alrededor de 15 barras por delante en los indicadores horarios, adivinaba la dirección con mayor precisión. Pero puede haber diferentes periodos para cada instrumento.

Del mismo modo, la distribución de los beneficios por horas de negociación es desigual. Funciona mejor en determinadas horas.

mytarmailS #:

Recomiendo aprender sobre programación genética para no investigar a golpe de talonario.

Para buscar patrones que no estén ligados al tiempo/cronología, recomiendo aprender sobre algoritmos como las reglas asociativas.

Y la dirección de la búsqueda es correcta.

en el mercado sólo hay precios y una secuencia de determinados acontecimientos.

Gracias.

[Rorschach]

Compartí la idea del sistema con alguien aquí en 20, no maduro para probarlo todavía?

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Ivan Butko #:

Gracias

https://www.mql5.com/ru/articles/8863

allí en el texto de búsqueda:

"El eje X muestra la frecuencia de las operaciones, o más bien su duración, en barras. El eje Y muestra la estimación de R^2 para cada uno de los pases. Se observa que las operaciones demasiado cortas, de 0 a 5 barras, afectan negativamente al rendimiento del modelo, mientras que el intervalo de 15 a 23 es óptimo. Aumentar la duración de las operaciones por encima de 30 barras empieza a degradar los resultados. Existe un pequeño grupo con duraciones de operaciones de 6-9 compases, para el que las estimaciones son máximas. Intentemos entrenar modelos con tales duraciones y comparemos los resultados con otros clusters".