Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2297
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2108#comment_19209601
Muchas gracias, justo lo que necesitaba.
Estoy pensando en escribir el sobremuestreo en MT5 ahora mismo. ¿Puede alguien sugerir fórmulas para crear nuevos elementos de datos para el sobremuestreo?
Smote según tengo entendido "los nuevos elementos se crean directamente junto a los existentes":
tome la media, la RMS, la varianza (puede cortar los valores atípicos) para cada atributo, y luego tome un elemento al azar, añada un valor dentro de +/- RMS a cada atributo del mismo, y así multiplique tantos nuevos como necesite.
Parece que esto debería ser suficiente, ¿qué opinas?
Aleksey Nikolayev:
No obstante, recomendaría a tsosnikov que estudiara estas pruebas, y que no se limitara a dar vueltas durante años con ideas de cómo encajar un paquete de ondas sinusoidales en el mercado)
De hecho, estoy haciendo estas pruebas, buscando diferencias de ruido y de precio. Aparte de la vola, no he encontrado nada grave.
Básicamente estas son las pruebas que estoy haciendo, buscando diferencias de ruido y precio. Aparte de la vola, no he encontrado nada grave.
buena suerte
Básicamente estas son las pruebas que estoy haciendo, buscando diferencias de ruido y precio. Aparte de la volatilidad no he encontrado nada grave.
Tengo sentimientos similares sobre las series de Fourier - son bastante adecuadas para la representación de las fluctuaciones diarias de la volatilidad, pero son completamente inaplicables al precio en sí.
Creo que un trabajo significativo con este tipo de pruebas conduce a un mayor nivel de cultura matemática que sería útil para un foro en general (o al menos para este hilo).
Tengo una sensación similar sobre las series de Fourier: son bastante adecuadas para representar las fluctuaciones diarias de la volatilidad, pero totalmente inaplicables al precio en sí.
En mi opinión, un trabajo significativo con este tipo de pruebas conduce a un mayor nivel de cultura matemática, que no sería superfluo para el foro en su conjunto (o al menos para este hilo).
Hay muchas quejas sobre Fourier, por ejemplo, los ciclos pueden estar ligados a las fechas del calendario, y no encajan bien con las ondas sinusoidales, el horario de verano, etc. El conteo de rodillas en zigzag parece más razonable. Pero pf y tsos es un área bien investigada, muchos problemas ya han sido resueltos por alguien.
Hay muchas quejas sobre Fourier, por ejemplo, los ciclos pueden estar ligados a las fechas del calendario y no encajan bien con las ondas sinusoidales, el horario de verano, etc. El conteo de rodillas en zigzag parece más razonable. Pero pf y tsos es un área bien investigada, muchos problemas ya han sido resueltos por alguien.
Depende de ti, sólo puedo aconsejarte que tengas en cuenta el nivel de significación de los resultados obtenidos (como en las pruebas que he mencionado), ya que las realizaciones de SB pueden parecer también oscilaciones periódicas ruidosas.
Depende de usted, sólo puedo aconsejarle que tenga en cuenta el nivel de significación de los resultados obtenidos (como en las pruebas que he mencionado), ya que las realizaciones del SB pueden parecer también oscilaciones periódicas ruidosas.
No me gustan mucho los csos.
Encontrar un patrón es la mitad de la batalla, todavía hay que usarlo de alguna manera. El ejemplo más sencillo son los niveles circulares.
Rorschach:
El ejemplo más sencillo son los niveles circulares.
Sí, ni siquiera es tan trivial imaginarlos AMO...
pero el 1,5% de calidad suma
Encontrar un patrón es la mitad de la batalla; todavía hay que utilizarlo de alguna manera.
Bueno, es una pregunta bastante íntima y casi nadie compartirá sus ideas al respecto (independientemente de lo que se gane realmente con esas ideas).
Muchas gracias, justo lo que necesitaba.
Estoy pensando en escribir el sobremuestreo en MT5. ¿Puede alguien sugerir fórmulas para crear nuevos elementos de datos para el sobremuestreo?
Smote según tengo entendido "los nuevos elementos se crean directamente junto a los existentes":
tome la media, la RMS, la varianza (puede cortar los valores atípicos) para cada atributo, y luego tome un elemento al azar, añada un valor dentro de +/- RMS a cada atributo del mismo, y así multiplique tantos nuevos como necesite.
Parece que es suficiente, ¿qué opinas?
La opción más fácil es acumular ejemplos de clases menores, puedes añadir un poco de ruido a cada uno. No recuerdo específicamente a SMOTE, creo que se crean nuevos ejemplos. Hay muchas opciones de ajuste.