una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 20
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Lo tengo... :)
Estoy de acuerdo: es mucho más útil que limitarse a copiar un algoritmo. Seguirá habiendo complicaciones, pero todas son de carácter técnico.
Buena suerte y buenas tendencias.
suena bastante extraño...
Surge una contradicción: cómo se puede prestar atención a la naturaleza de la derivada, mientras se afirma que la forma de la función original es irrelevante (y esta idea se ha expresado más de una vez).
Al fin y al cabo, la derivada y la propia función tienen una relación única (dentro de los coeficientes lineales).
Por lo que yo entiendo esta idea es la siguiente.
Cuando se aproxima un gráfico de precios que se asemeja a una parábola, por ejemplo, mediante un canal de regresión lineal, se debería obtener una función de error, que será una parábola con un pico situado en el centro del muestreo (¡y esto ya reduce significativamente la cantidad de cálculos!), es decir, resulta que no importa cómo y dónde dibujemos inicialmente esta parábola inicial (por supuesto dentro de unos límites razonables ;o)). Y ya para esta parábola de error resultante se requiere aplicar diferentes métodos para encontrar el intervalo de confianza. Y a través de esta parábola, se deben sacar conclusiones sobre el canal, a lo largo del cual el precio se mueve según la muestra. Sabiendo al menos que el vértice de la parábola está en el centro de la muestra, resulta más fácil encontrar la aproximación correspondiente. Y si esos errores obtenidos por aproximación de la parábola de error de la primera iteración, después de la segunda iteración serán aproximadamente iguales en la distribución del tiempo (la segunda derivada de la función cuadrática es una constante), es decir si son similares a la distribución normal, entonces consideramos que la función de aproximación de la serie de precios inicial es realmente 2, es decir la función debe ser cuadrática (parábola, o por ejemplo parte de una elipse - ¡aunque en términos de lógica la elipse es absurda!) Y lo más importante
La segunda parte del problema consiste en determinar el intervalo de confianza y la dirección de la propia predicción. Es decir, conocemos en la segunda iteración el rango (intervalo de confianza) en el que se encuentran los errores después de la segunda iteración (y debe ser similar aproximadamente a un canal plano, si lo pones en tus dedos). Entonces colocamos una orden de venta cerca del límite superior y una orden de compra cerca del inferior. O, en el segundo caso, simplemente calculamos la probabilidad de un cambio de tendencia. Y luego promediamos estos cálculos sobre todos los canales encontrados y definimos con mayor precisión una probabilidad media de un cambio de tendencia y los posibles límites que el precio debe pasar para que todas nuestras construcciones sean erróneas, es decir, encontramos dónde debemos colocar un stop y posiblemente con un cambio de tendencia - los niveles de Murray nos pueden ayudar un poco con esto. Además, por otro lado, si miramos el gráfico de error de la segunda aproximación, en primer lugar, conocemos el intervalo de confianza exacto y, en segundo lugar, podemos decir exactamente en qué punto del intervalo de confianza nos encontramos en el momento actual. Es decir, podemos estimar cuántos pips desde el estado actual puede ir el precio antes de alcanzar el límite del intervalo de confianza. Y en consecuencia, en base a esto podemos pensar en el precio específico para colocar una orden de Límite. Debería parecer que se corresponde precisamente con el límite real que alcanzará el precio.
Aunque podría estar equivocado en mis suposiciones. Vladislav podría corregirme, porque es su idea y hasta ahora sólo podemos especular.
Buena suerte y sigue las tendencias.
suena bastante extraño... Surge una contradicción - cómo se puede prestar atención a la naturaleza de la derivada, mientras se afirma que la forma de la función original no importa (y esta idea se ha expresado más de una vez). La derivada y la función en sí están relacionadas de forma única (dentro de los coeficientes lineales).
Esto sólo es exactamente cierto para las funciones analíticas, es decir, las que pueden escribirse explícitamente.
Si construyes una aproximación, obtienes la propia función con error, y en consecuencia sus derivadas. Por lo tanto, mientras se encuentre en el mismo intervalo, se puede suponer que todas las funciones "diferentes" cuya diferencia no supere el tamaño del intervalo de confianza son iguales.
Por otra parte, la potencialidad del campo de los precios ofrece una oportunidad y un método para reconstruir la función a partir de la derivada. Se trata de un problema inverso y no siempre tiene solución, a diferencia del problema directo que siempre tiene solución. En pocas palabras, siempre hay una derivada, pero no siempre hay una integral - esto es cierto incluso para las funciones analíticas. Si no fuera por eso, no habría que preocuparse por la adecuación de las aproximaciones.
Buena suerte y tendencias de autostop.
En principio, ahora tengo tiempo - lo que estaba haciendo ya funcionando en una prueba - voy a mirar los errores en la implementación de la máquina ( porque estoy harto de operar a mano :) ). Mientras tenga tiempo - así que si pones el código completo (o lo envías a 4vg@mail.ru), puedo ayudar con la traducción.
Buena suerte y buenas tendencias.
Buena suerte y felices tendencias.
V principe sdes' iest' jest' expert s indikator v odnom, only ko kod staryj MT3 (ja neperevodil ~2500 strok v MT4, napizal drugoj) ;-]
Etot kod ja sdies' kinul 4toby kak vy imeli xot' 4toto dlia na4ala ... Takije liudi kak vy vsegda nuzny dlia etovo, polza budet vsem ;-]
Teper' o kode:
Algoritm prastoj: is4em na4ala ods4iota, markirujem kak na4alo Elliiot Wave 1, is4em osnovnyje 1-2-3 volny. Vinadleznosti ot trenda - UP ili DOWN doajem tak (napishu tol'ko pri UP, pri down invertirovanije):
1) Jesli UP - is4em za period 350 cen minimal'noj price dlia EW1 na4ala (sdies' nuzen kod flata), patom maximal'noj ceny za period say, 350 cen (5/35 x 10 , takije cifry v EW indikatorax) - eto u nas v na4ale EW2 na4alo.
2) smotrim ni uxodit cena slishkom iz predelov shuma, jesli da - is4em minimal'noj ceny posle EW2 na4ala i markirujem kak EW3 na4alo. Cena ni dlozna padat' >3/4 EW1 dliny(sviazka s Fibonacci ~61.8%) i nidolzna byt menshe 1/4 EW1 dliny (Fibo ~32.8%)
3) EW3 dolzna dostignut' vyshe EW1 (jesli nedastigli "current" ¡precios), jesli perevarot i padajet nize konca EW1, zna4it, ploxoj ods4iot, smotrim v periode interval pabolshe vakuju vsio taki storonu trend, i delajem vsio zanovo (nizabudte o flate weekly i monthly, ili zaciklitsia!).
4) jesli imejem EW3 na4alo, i eta cena v istoriji idut za granicy EW1 v dline EW1 x 2(ods4iot s EW2 konca) , zna4it imejem EW3.
Takoje dlia 1-2-3, dalshe 1-2-3-4-5:
5) smotrim kokda budet perevarot s vyxodom iz ramok shuma, lovim na4alo EW4 posle perevarot.
6) Jesli imejem na4alo EW4, cena dolzna padat' ni menshe 23.6% dliny EW3 , no i nidolzna peresekaca s koncom EW1(!)
7) Jesli imejem EW4 na4alo, i cena uidut v verx vyshe shuma ramok, i EW4 vpisysyvajetsia v 6) , na4inajem ods4iot EW5
8) jesli imejem EW5 na4alo, volna dolzna byt' dlinoj ne menshe dliny EW1 (!) i zakon4itsia vyshe na4ala EW4.
El algoritmo, las ideas y el MQL4 son los principios más importantes para el éxito de la empresa. ;-]
P.S. dlia opredilenija shuma ja v tom indikatore ispolzoval kvadratnoje standartnoje otklonenije v intervale EW1 na4ala-current, jesli imejete variant po lu4e, daite kod MQL4 ;-]
Пока есть время - так, что если выложите код полностью (или шлите на мыло 4vg@mail.ru), то могу помочь с переводом.
Удачи и попутных трендов.
V principe sdes' iest' expert s indikator v odnom, only ko kod staryj MT3 (ja neperevodil ~2500 strok v MT4, napizsal drugoj) ;-]
Etot kod ja sdies' kinul 4toby liudi kak vy imeli xot' 4toto dlia na4ala... Takije liudi kak vy vsegda nuzny dlia etovo, polza budet vsem ;-]
Teper' o kode:
Algoritmo de trabajo: es una solución a la pregunta de si se puede hacer un seguimiento de la ola 1 de Elliiot, es una solución a la pregunta de si se puede hacer un seguimiento de la ola 1-2-3. Vinadleznosti ot trenda - UP ili DOWN doajem tak (napishu tol'ko pri UP, pri down invertirovanije):
1) Jesli UP - is4em za period 350 cen minimal'noj price dlia EW1 na4ala (sdies' nuzen kod flata), patom maximal'noj ceny za period say, 350 cen (5/35 x 10 , takije cifry v EW indikatorax) - eto u nas v na4ale EW2 na4alo.
2) smotrim ni uxodit cena slishkom iz predelov shuma, jesli da - is4em minimal'noj ceny posle EW2 na4ala i markirujem kak EW3 na4alo. Cena ni dlozna padat' >3/4 EW1 dliny (sviazka s Fibonacci ~61.8%) i nidolzna byt menshe 1/4 EW1 dliny (Fibo ~32.8%)
3) EW3 dolzna dostignut' vyshe EW1 (jesli nedastigli "actual" ¡precios), jesli perevarot i padajet nize konca EW1, zna4it, ploxoj ods4iot, smotrim v periode interval pabolshe vakuju vsio taki storonu trend, i delajem vsio zanovo (nizabudte o flate weekly i monthly, ili zaciklitsia!).
4) jesli imejem EW3 na4alo, i eta cena v istoriji idut za granicy EW1 v dline EW1 x 2(ods4iot s EW2 konca) , zna4it imejem EW3.
Takoje dlia 1-2-3, dalshe 1-2-3-4-5:
5) smotrim kokda budet perevarot s vyxodom iz ramok shuma, lovim na4alo EW4 posle perevarot.
6) Jesli imejem na4alo EW4, cena dolzna padat' ni menshe 23.6% dliny EW3 , no i nidolzna peresekaca s koncom EW1(!)
7) Jesli imejem EW4 na4alo, i cena uidut v verx vyshe ramok shuma, i EW4 vpisysyvajetsia v 6) , na4inajem ods4iot EW5
8) jesli imejem EW5 na4alo, volna dolzna byt' dlinj ne menshe dliny EW1(!) i zakon4itsia vyshe na4ala EW4.
9) kazdaja "failed" volna - ploxoj ods4iot, smotrim pri takom slu4aje interval pabolshe i delajem vsio zanovo.
El algoritmo, las ideas y el MQL4 son los principales responsables de que los usuarios se sientan cómodos con ellos. ;-]
P.S. dlia opredilenija shuma ja vom indikatore ispolzoval kvadratnoje standartnoje otklonenije v intervale EW1 na4ala-current, jeseli imejete variant po lu4e, daite kod MQL4 ;-]
Buena suerte y que pasen las tendencias.