Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1229
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Esto es esencialmente lo que se hace, pero se puede variar el grado de "equidad perfecta", porque cuanto más perfecta sea, más sobreentrenamiento
error en la bandeja: 0, en el AOS: 0,4.
Una operación "ideal", incluyendo OOS (dentro), muestra operaciones perdedoras de sólo el 15%, que corresponde a la cantidad de OOS (aquí - 20%). No es difícil adivinar lo que ocurrirá con los nuevos datos
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Aprendizaje automático en el trading: teoría y práctica (Trading and Beyond)
Maxim Dmitrievsky, 2018.12.24 09:32
¿Cómo se mide la variabilidad de las estrategias que se pretenden alcanzar?
quiero demostrar que enseñar entradas "ideales" es un enfoque torcido, además quiero asignar la misma probabilidad a todas las salidas
Si NS ha memorizado cualitativamente los patrones de entradas "ideales" en una bandeja y opera intensamente con pérdidas en OOS, significa que los patrones se repiten fuera de orden, es decir, el conjunto de predictores no caracteriza las señales y debe ser cambiado o ampliado o el umbral de detección de señales es demasiado bajo, el tamaño de este umbral, en teoría, debe permitir disminuir el número de operaciones perdedoras hasta la ausencia de cualquier.
Si NS recordaba correctamente los patrones de entradas "ideales" en una bandeja y negociaba intensamente con pérdidas en OOS, significa que los patrones se repiten fuera de tiempo, es decir, el conjunto de predictores no caracteriza las señales y debe ser cambiado o ampliado o el umbral de reconocimiento de señales demasiado bajo, el tamaño de este umbral, en teoría, debería permitir reducir el número de operaciones perdedoras hasta la ausencia de cualquier.
Ya veo por los errores que no hay perspectiva, bueno, me refiero a jugar con las propias probabilidades de la señal antes de cambiar el umbral, para ajustar el error en la pista y probar con ellas... Automáticamente, sólo automáticamente... No quiero seleccionar un conjunto de predictores yo mismo, no es una cosa señorial)
No veo ningún argumento en contra para que no se haga así
puedo ajustar las clases y hacer que se correlacionen las probabilidades con los rendimientos. no sé si funcionará en automático ya que toxic y otros están escribiendo sobre el método super duper de correlación
Más tarde tal vez, no soy un comerciante o un "gurú", no estoy entrenado en la demagogia, hay pocas personas aquí que pueden explicar los errores gruesos, y los sutiles... No soy un mercadólogo, no soy un "gurú", no estoy entrenado en demagogia, no mucha gente puede explicar las sutilezas.
Más tarde tal vez, no soy un comerciante o un "gurú", no estoy entrenado en la demagogia, hay pocas personas aquí que pueden explicar los errores gruesos, y los sutiles... Si no los ha entendido, puede utilizar su propia experiencia para tomar conciencia de ellos.
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Aprendizaje automático en el trading: teoría y práctica (trading and beyond)
2018.12.24 14:33
El árbol corta recursivamente la nube de puntos, para la clasificación se toma la entropía como criterio de partición, para la regresión el error RMS, estos son los fundamentos, pregunte al Rev. Innocent o a Martin Chigewara por las conferencias de MO, ellos dan para el conocimiento sediento.
Sobre los modelos personalizados en las hojas, "extrapolación por bosque", ya hubo una conversación sobre ello en esta rama, buscar, en las hojas no se promedian los targetets (para la regresión), y se construye una regresión line al, luego en el ensemble no se promedian las constantes sino las salidas de una reg lineal.
No uso alglib, así como mql, no muestro mi código de trabajo, y soy demasiado perezoso para escribir un ejemplo simplificado para usted personalmente, lo siento.
Qué son los niveles de soporte y resistencia
04:45 min.
*** no entiendes
En general es muy instructivo ver todos los videos de este autor, de lo contrario será muy difícil entender la esencia
No lo veas por imbécil, no lo entenderás.
En general, es muy instructivo ver todos los vídeos de este autor, de lo contrario sería muy difícil entender la esencia
Gracias por el aviso. No lo veré.
Gracias por el aviso. No voy a mirar.
)))) No me refiero a ti.
Qué son los niveles de soporte y resistencia
04:45 min.
No lo veas por imbécil, no lo entenderás.
En general, es muy instructivo ver todo el vídeo del autor, de lo contrario será muy difícil entender lo esencial
Me recuerda a
Maxim DmitrievskyYuriy Asaulenko
Sabes perfectamente cuál es el público y a quién me refiero, así que cálmate, no es asunto tuyo...
Y ver o no ver, cada uno elige, sólo que estos vídeos dan mucha información útil si se sabe ver
por ejemplo, presentar el precio como una serie temporal clásica o incluso como un PA puede no ser la idea correcta
que recuerda a
en apariencia pero no en contenido