Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1222
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Entendido, gracias, lo siento, ¡buena suerte con todo!
El mercado es un poco diferente, no hay jerarquía, los grandes inversores no se componen de pequeños inversores, y estos son aún más pequeños, no hay conexión entre ellos, los grandes actúan a su manera, los pequeños a su manera, los hedgers a su manera, etc. hay fractalidad pero no jerarquía.
Los mercados tienen una jerarquía muy fuerte, con vínculos concretos entre los "niveles".
Los mercados tienen una jerarquía brutal, con vínculos concretos entre los "niveles".
Y quién menea a quién: ¿Forex la bolsa o Forex la bolsa?
He probado RNN y LSTM, los resultados son mediocres, es mi experiencia personal, alguien puede ser capaz de hacerlo, yo personalmente tengo sospechas de todas las redes neuronales con backprops, mucha molestia, resultados inestables, terriblemente lentos, CNN y RNN tienen su propio nicho, imágenes, vídeo, sonido, habla, etc. y hay una razón explicable para esto, a saber, la estructura jerárquica, una parte de la tercera parte y así sucesivamente. El mercado es un poco diferente, no hay jerarquía, los grandes inversores no se componen de los pequeños y ni siquiera son pequeños, no hay conexión entre ellos, los grandes tienen su propio camino, los pequeños tienen su propio camino, los hedgers tienen su propio camino etc. es fractal pero no jerarquía.
Pero en general la replicación es muy interesante en su propio contexto, me meto en ella de vez en cuando, pero su aplicabilidad al mercado... de momento soy escéptico.
Hablas de deep learning y redes neuronales como algo de moda, pero como que todas nuestras tareas se pueden resolver con boosting sin problemas.
Sobre la jerarquía en los mercados financieros es cuestionable, pero otra jerarquía - listado->bosque->árbol de decisión- me resulta evidente, así como los problemas puramente técnicos relacionados.
Por ejemplo, que los objetivos en los modelos como constantes se almacenan en las hojas del árbol y no tiene sentido poner allí valores continuos como los precios o los niveles de señal, sólo discretos, como las etiquetas de clase.
Los predictores, así como las constantes, se almacenan en nodos de ramificación y limitan las posibilidades del modelo a la extrapolación, y el suavizado de los resultados intermedios de su predicción sólo puede tener lugar en la votación ponderada en conjunto.
En otras palabras, por definición, estamos limitados a límites estrechos de clasificación, mientras que con los modelos basados incluso en el perseptrón primitivo, ya podemos resolver problemas de regresión con múltiples salidas. Incluso la principal ventaja -la velocidad de aprendizaje, debida a los algoritmos rápidos y recursivos de construcción de árboles- que siempre ha acompañado al boosting sobre las redes neuronales, se ha convertido recientemente en algo controvertido.
¿Cree que estos niveles están vinculados a los números redondos de divisas o "flotan" con los precios de la CME?
¿para qué lo necesitas?
He aquí el porqué. Tengo una orden trabajando (siempre en cualquier momento de la especulación, el lote es siempre el mismo - mínimo) como si estuviera en tendencia y rebotando al mismo tiempo.
Me preocupan las zonas rojas.
Aparecen cuando el precio se "acelera" de manera que es imposible obtener beneficios ni contra una tendencia ni contra una corrección, ya que hay una
Hay un ruido histórico (3000-4000 puntos), y no hay manera de detectarlo con los métodos habituales.
He tardado un mes en restablecer la primera detracción fija (el primer cuadrado rojo).
El robot funciona siempre igual, sólo hay unos pocos parámetros estadísticos adaptativos y ya está. El sistema de pedidos es siempre el mismo.
Sólo queda el MO ya que todos los parámetros saltan como locos con tanto ruido.
ESTE ES UN EJEMPLO DE PROBABILIDAD NEGATIVA.
Lo hice intencionadamente en mi robot de trading para mostrar claramente los drawdowns.
Y así es como funciona en la vida real:
Al manipular la probabilidad, simplemente destaqué los puntos débiles con el gráfico de equidad...
por eso.
No estás tomando sales, ¿verdad? ))
Leha se fue al extranjero a un fondo de inversión, ahora no hay nadie que te trollee sobre el error negativo y ZZ, incluso controlan los teléfonos y los ordenadores de casa, no puedes burlarte de ellos en los foros, podrías ir a la cárcel.
Heh-heh-heh... así que nos lo hemos creído, tu Alyosha está huyendo de los inversores enfadados, pero lo encontrarán en el extranjero y se lo follarán, sin duda.
¿Qué carajo es el 100% de precisión?)) Debieron reírse de alguien y golpear sus guisantes contra la pared durante mucho tiempo, el 53-55% es suficiente, las historias sobre el 70-90% son una mierda, cuántas veces tengo que decírtelo...
Me alegro de estar equivocado, pero en mi opinión "otro enfoque" no existe, en este negocio, todo está determinado principalmente por los datos, su cantidad y calidad...
Esto es una mierda, desmotivar a la comunidad forex, y empezar a hablar de inversores cualificados y sus trillones, harvard y los insiders.
No tienen ninguna razón para hacerlo, no saben cuál es la tendencia del mercado cuando es probable que vaya plano, los canales, las rejillas, etc. funcionan durante el plano, funcionan durante la tendencia.
PD: deberías ir... después de Alyosha desde aquí...
Dame un ejemplo...
No estás tomando sales, ¿verdad? ))
No veo cuál es el problema... No sé a qué sales te refieres)
Ya he hecho el reconocimiento de la información... matrices objeto-firma en la medida de lo posible...
...sólo tengo una red neuronal para trabajar... es sólo por diversión realmente... es que cuando uno hace algo por sí mismo se hace una mejor idea de cómo funciona)
Me acostumbré al hecho de que sólo hay unas pocas personas que realmente pueden hacer algo... el resto vino aquí para hacer pipí, perdón por el francés.
PD: ¿Quién se tomará esta última parte como algo personal?)