Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1483
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No me he alejado de ellos. Lo necesita si los nuevos datos están fuera de un rango de valores conocido.
Estos son los valores atípicos. Varían para cada ficha (tomo el 1 % de la parte superior y de la parte inferior), los volúmenes, por ejemplo, de 1 a 2474, encuentro el 1 % superior y empiezan, por ejemplo, a partir de 2000. Después todo lo que está por encima de 2000 lo equiparo a 2000. He reducido el delta del precio en 0,01000, etc. En los nuevos datos hago el corte por los mismos niveles que se han obtenido durante el entrenamiento.
Es decir, no necesito llevar todas las características a la 1.0.
Estos son los valores atípicos. Son diferentes para cada característica individual (tomo el 1 % de la parte superior e inferior), el volumen por ejemplo de 1 a 2474, encontrar el 1% superior y comenzar en 2000, después de que todo por encima de 2000 será igual a 2000. He reducido el delta del precio en 0,01000, etc. En los nuevos datos hago el corte por los mismos niveles que se han obtenido durante el entrenamiento.
Es decir, no tengo que llevar todas las características a la 1.0.
si los propios rasgos son no estacionarios en el sentido. En mi opinión, cualquier aparato fijo es una basura 50\50. Y si las cortas (las emisiones), también deberías prohibir el comercio en esas zonas.
Una pregunta para todos los que trabajan con redes neuronales y foresters aleatorios: ¿cómo se comportan tus modelos entrenados cuando cambias de corredor?
Últimamente me parece que la diferencia en los datos de los distintos brokers, en el aspecto del aprendizaje automático, por alguna razón crece, aunque en teoría debería ser al revés.
O tal vez sea el preprocesamiento...
Una pregunta para todos los que se dedican a las redes neuronales y a los silvicultores ocasionales: ¿hasta qué punto son adecuados sus modelos entrenados cuando cambian de corredor?
A mí me parece que últimamente la diferencia de datos de los distintos brokers, en el aspecto del aprendizaje automático, por alguna razón está creciendo, aunque en teoría debería ser al revés.
Pero tal vez sea por el preprocesamiento...
¿Qué corredores? En RF los corredores sólo están en la bolsa con una misma cotización, no tiene sentido hablar de otras cocinas, allí puede haber cualquier cotización
¿qué corredores? en Rusia, los corredores sólo están en la bolsa de valores con la misma cotización, las otras cocinas no tienen sentido discutir, puede haber cualquier cotización allí
¿Qué porcentaje de usuarios del terminal del propietario del sitio sobre el que dirigimos la discusión trabajan en corredores con cotizaciones correctas?
Eso no es realmente una pregunta para mí) en forex, todas las cotizaciones son correctas, pero todas son diferentes. Tienen razón en el sentido de que es imposible demostrar lo contrario.
No sé por qué estoy aquí y por qué no quiero decepcionarlos. Y qué pasa con las cosas pequeñas.Eso no es realmente una pregunta para mí) en forex, todas las cotizaciones son correctas, pero todas son diferentes. Tienen razón en el sentido de que apenas es posible demostrar lo contrario
Cuando miro los mfx, no veo ninguna diferencia, al menos en el plazo de m15 en el probador. Así que lo que son las pequeñas cosas.¿Qué porcentaje de usuarios del terminal del propietario del sitio sobre el que estamos hablando trabajan con corredores con cotizaciones correctas?
Se supone que el mercado de divisas es un mercado descentralizado y que cada corredor tiene sus propios proveedores de cotizaciones y para dar precios adecuados a los operadores hay un proceso de filtrado de ticks
Si quieres operar en Forex, tienes que buscar en el foro los mensajes de los administradores sobre "filtro" , "filtrado", "ticks". "filtrado", "ticks", aquí está
https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124
es decir, todos los corredores tienen siempre las cotizaciones correctas, pero su ST está mirando la equivocada ))))
Se supone que el mercado de divisas es un mercado descentralizado y que cada corredor tiene sus propios proveedores de cotizaciones y que para dar precios adecuados a los operadores existe un proceso de filtrado de ticks
Si quieres operar en Forex, tienes que buscar en el foro los mensajes de los administradores sobre "filtro" , "filtrado", "ticks". "filtrado", "ticks", aquí está
https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124
Es decir, todos los corredores tienen siempre cotizaciones correctas y su ST está mirando la equivocada ))))
Correcto quería decir lo mismo - bolsa de valores, que son centralizados, por favor, lea al menos un nivel más arriba, no sólo las últimas palabras - dijo que no tenía sentido discutir las cotizaciones descentralizadas de los DC.
Y tú, ¿estás preparado para discutir sólo los aspectos administrativos y legales y quién mira hacia dónde, o tienes tus propios modelos de MO y puedes responder en esencia: reaccionan a la volatilidad de las cotizaciones?
Los correctos me refería a los mismos - cotizaciones de la bolsa, que son centralizados, por favor, lea al menos un nivel más arriba, no sólo las últimas palabras - se dijo allí que las cotizaciones descentralizadas de los DC no tiene sentido discutir.
Y usted, ¿está dispuesto a discutir sólo los aspectos administrativos y legales y quién mira dónde, o tiene sus propios modelos de MO y puede responder en sustancia - si reaccionan a la volatilidad de las cotizaciones?
¿Quieres un truco?
Antes tenía entradas que eran independientes de las comillas, porque como muchos de nosotros siempre tomaba la diferencia de los datos en la ventana resultante. Cuando se toma la diferencia en una ventana pequeña, normalmente esta diferencia es siempre la misma y el valor del indicador en sí no juega un papel especial, pero una vez me equivoqué al hacer una entrada, que mostró resultados mucho mejores que la diferencia regular, pero las entradas en sí se volvieron muy sensibles a las cotizaciones. Estoy tratando de entrenar y preparar el TS en mi ordenador de casa y el robot está operando en UPU, empecé a notar que las señales son completamente diferentes y el valor enviado a la red también es diferente de lo que eran en el entrenamiento. Bien, digamos que hace dos semanas el broker ha cambiado el volumen de una barra en una unidad como ejemplo. Ahora, lo esencial.
Tomar AD calculado a partir de una fecha determinada. Vale la pena cambiar el volumen de cualquier barra al principio del cálculo, digamos 1-2 días después del inicio del cálculo. Sólo una barra y un cambio de volumen y el resultado al final, es decir, en el tiempo actual será diferente en números de forma bastante significativa. Y fue entonces cuando entendí el truco, cómo el corredor lanza a los robots a la zanja. Si usted opera manualmente o utilizando el análisis gráfico, este cambio no será perceptible, pero será muy importante para un robot de trading. Ahora compruebo completamente todos los parámetros. O hacer entradas independientes de las comillas....