Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1347
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:))) ¡Alexius! Veo que es usted un experto. Sin embargo, me apresuro a informar que el mercado no puede ser tomado sólo por los teóricos. Por una razón: no tienen en cuenta algo como el "tiempo". Sí, sí, el tiempo ordinario - segundos, horas, ... Sin la comprensión del papel del tiempo y su consideración, toda la potencia de TViMS es también impotente - se ha probado.
Todos buscamos y buscamos y seguimos sin encontrarlo).
Tener en cuenta el tiempo es la idea misma de la no estacionariedad en el modelo de precios.
Todos nosotros hemos estado buscando y buscando y todavía no lo hemos encontrado).
El tiempo es lo que introduce la no estacionalidad en el modelo de precios.
No temas, Alexey. Si prestas la debida atención al comportamiento del paquete de ondas de precios(densidad de probabilidad de incremento de ticks, su curtosis no paramétrica, asimetría) dentro de una determinada ventana deslizante de tiempo (y no sólo un volumen de muestra), entonces obtendrás los resultados que yo tengo (+30-40% al mes). Pero, quiero más. Así que, cuando lo hayas revisado todo, escribe un artículo y vuelve a la rama TYP. Juntos seguiremos nuestro camino hacia el codiciado Grial.
Todos nosotros hemos estado buscando y buscando y todavía no lo hemos encontrado).
El momento es la introducción de la no estacionariedad en el modelo de precios.
... Y, en consecuencia, la pérdida de fundamento de la aplicación de la televisión... Y, entre otras cosas, el análisis espectral es inaplicable, porque, como usted afirma, incluso el concepto de espectro está ausente en este caso. ¿Estoy expresando su posición correctamente?
Alexei me recuerda a mí hace 1,5 años, cuando pensaba que un teórico podía hacer polvo el mercado. Tengo lágrimas en los ojos...
Alexei me recuerda a mí hace 1,5 años, cuando pensaba que un teórico podía hacer polvo el mercado. Tengo lágrimas en los ojos...
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https://www.mql5.com/ru/forum/70676
... Y la inclusión del análisis espectral es inaplicable porque, como argumentas, en este caso falta incluso el concepto de espectro. ¿Estoy expresando su posición correctamente?
Si la televisión sólo considerara los procesos estacionarios en sentido amplio (y cercanos, reducibles), eso sería correcto. Lea al menos el índice del manual de Korolyuk: hay otras clases de procesos aleatorios.
Alexei me recuerda a mí hace 1,5 años, cuando pensaba que un teórico podía hacer polvo el mercado. Tengo lágrimas en los ojos...
Y tú pareces un estudiante "perdedor" que no ha sabido calcular el ACF.
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https://www.mql5.com/ru/forum/70676
No, bueno, yo también uso TViMS. Pero al menos ahora me doy cuenta de que no puedo prescindir de él. Tiempo: no se puede prescindir de él. Los ciclos del tiempo, una sutil estructura temporal que no comprendo del todo. Y dentro de los períodos de tiempo - sí, estoy usando un teorizador.
Sin tener en cuenta el tiempo, el teórico no funciona.
Si la televisión sólo considerara los procesos estacionarios en sentido amplio (y cercanos, reducibles), eso sería correcto. Al menos lea el índice del manual de Korolyuk: hay otras clases de procesos aleatorios.
"al menos el índice" -- bien ;)))
Pero ¿has olvidado (?) esto :
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Aprendizaje automático en el trading: teoría y práctica (Trading and Not Only)
Aleksey Nikolayev, 2019.02.18 20:44
La noción de espectro se define sólo para un proceso estacionario. El precio no lo es, aunque sólo sea por el aumento de la dispersión en el tiempo.
¿Sigues insistiendo en que no existe el concepto de espectro para un proceso no estacionario?
Y tú pareces un estudiante que nunca ha conseguido calcular el ACF SB.
Alexei, querido... Es una función Heaviside, ¿por qué contarla? ¿O también te crees el más listo aquí? Muéstrame tu diploma, entonces. Presumir.