Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1341
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El código de la secuencia de comandos, si alguien está interesado - por desgracia, no hay clase
Realizó un análisis de modelos paralelos, es decir, muestra los puntos de activación del umbral (por defecto 0,5) en la muestra de prueba.
Se puede ver que los modelos son bastante similares en general, pero otra cosa que sorprende son los amplísimos intervalos de tiempo en los que no se produjo ninguna activación. Tal vez la razón sea algún predictor que tome información de la barra mensual...
Realizó un análisis de modelos paralelos, es decir, muestra los puntos de activación del umbral (por defecto 0,5) en la muestra de prueba.
Se puede ver que los modelos son bastante similares en general, pero otra cosa que sorprende son los amplísimos intervalos de tiempo en los que no hubo activación. Quizás la razón esté en algún predictor que tome información de la barra mensual...
¿Y luego un montón de operaciones seguidas en cada barra? Tuve una similar, con NS. La conclusión es similar: la gran TF influye y las pequeñas la complementan.
En realidad no, es que las ofertas son más grandes que el ancho de la pantalla, no he puesto una grande. Pero, el hecho de que ocurra en forma de agrupaciones, sí. La cuestión es si merece la pena tirar los TFs superiores que recortan tanto la posibilidad de entrada o no...
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Sin ánimo de ofender a Alexei, táchame si entiendo una palabra de lo que escribe. Ni los objetivos ni los métodos para alcanzarlos están claros o fundamentados. El espíritu de Teacher, que pasó 15 años en las redes neuronales y ahora trabaja en un lavadero de coches, así se cierne sobre él.
Sí, todos caminamos bajo Dios, no hay ninguna diferencia particular en un lavadero de coches, o algún gerente, "crecido" a un pseudo-socio, que, sin embargo, también puede fácilmente obtener su culo antes de la jubilación y la izquierda en el comedero roto. Ahora en algunas empresas de estilo occidental hay 30 "vicepresidentes" para 100 empleados, el mando intermedio es ahora una vicepresidencia por 50.000 al mes)) Es divertido y pecaminoso...
O un riesgo consciente y una amenaza real para trabajar en un lavadero de coches, pero en el camino con más entusiasmo, interés y aventura, o un riesgo aún mayor pero escondido "bajo la alfombra" "crecimiento de la carrera", con decepción tanto en el proceso como en el resultado. Si naces plebeyo, es mejor que abandones la esperanza de inmediato, pero puedes intentar "lograrlo", de todos modos no tienes nada que perder, al menos antes de morir podrás decir que hiciste lo mejor que pudiste y no tuviste que arrastrarte toda tu vida como una perra))
Merece la pena tirar las TFs superiores, que recortan tanto la posibilidad de entrada, o no, esa es la cuestión...
Pues bien, o se prueba manualmente y se decide, o se optimiza.
Pues bien, o bien se suda manualmente y se decide, o bien se hace una optimización.
Tengo que rebuscar entre las sábanas y encontrar la causa, me pondré a ello en los próximos días, necesito descansar para ello.
Hasta el momento, algunos modelos son sacudidos por el etiquetado - parece que tienen más variación, lo que puede ser interesante en términos de emparejamiento
Enhorabuena.
Terminal: Se ha añadido una API para solicitar datos del terminal MetaTrader 5 a través de aplicaciones que utilizanel lenguaje R.
Hemos preparado un paquete especial MetaTraderR. Contiene DLL para la interacción entre R y el terminal MetaTrader 5, documentación y archivos r auxiliares. Ahora el paquete está en proceso de registro en el repositorioCRAN, y pronto estará disponible para su descarga e instalación.
Esperemos a la secuela.
Buena suerte
Enhorabuena.
Terminal: Se ha añadido una API para solicitar datos del terminal MetaTrader 5 a través de aplicaciones que utilizanel lenguaje R.
Hemos preparado un paquete especial MetaTraderR. Contiene DLL para la interacción entre R y el terminal MetaTrader 5, documentación y archivos r auxiliares. El paquete está en proceso de registro en el repositorioCRAN y estará disponible para su descarga e instalación en un futuro próximo.
Esperemos a la secuela.
Buena suerte
Los desarrolladores ignoran la pregunta de retroalimentación, por lo que la probabilidad no es muy alta de que...
Esta es otra forma de representar el comportamiento de los modelos de la muestra, aquí por colores:
TP - clasificación correcta "1" - verde
FP - clasificación errónea "1" - rojo
FN - clasificación errónea "0" (en realidad falta "1") - azul
El tamaño de la pantalla es grande: es más interesante ver por clic.
Y el gif al pulsar las dos variantes cambiará para mayor claridad
se puede ver que mis modelos tienen muy poca caída en el mercado, ya que hay mucho azul - tenemos que buscar las razones de la inactividad. Tal vez debería buscar otras formas de detener el aprendizaje, no sólo por la precisión. Por supuesto, yo fijaría tanto la exhaustividad como la precisión en algunos límites, pero por alguna razón desconocida esta opción de detener el entrenamiento no es proporcionada por los desarrolladores, pero es una lástima.