De la teoría a la práctica - página 1028

 
Maxim Dmitrievsky:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D0%AE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD

sólo para que conste, para aquellos que están en el tanque con sus tratos virtuales y otros esotéricos

Usted es como de costumbre - deslizar y soltar.

Eugene Fama planteó la hipótesis de que losprecios anteriores de los activos no ayudan a predecir los movimientos futuros de los precios enperíodos de tiempo cortos

 
Maxim Dmitrievsky:


Por cierto, tú le escribes lo de"cuando aumentas la muestra es al azar, 50/50" - deja que el viejo se atragante con su Premio Nobel.

Enséñale, enséñale, es inútil...

 
Uladzimir Izerski:

Me alegro de verte). Ya pensaba que estaba decepcionado con los mercados.

Gracias, no, no decepcionado, pero convencido de que en los mercados, donde los comerciantes están tratando de hacer un beneficio constante, es imposible cumplir este sueño, porque tales mercados no permiten a sus participantes a los beneficios. Tanto los compradores como los vendedores deben incurrir inevitablemente en pérdidas transaccionales y lo hacen en aras del acto de compraventa. El intento de engañar a este mercado, esperando la volatilidad del mercado después de un cierto período de tiempo es infructuoso porque es casi imposible predecir el comportamiento de los precios reales y virtuales. Lo que he mostrado la posibilidad de describir el mercado con precisión informática con fórmulas matemáticas es cierto sólo para el momento "aquí y ahora", y después de que haya pasado algún tiempo todos los parámetros deben ser recalculados. La teoría sólo da ideas generalizadas sobre los parámetros óptimos del mercado y las acciones adecuadas de sus participantes para obtener el máximo beneficio.

 
Дмитрий:

Has hecho lo de siempre: pasar el dedo y dejarlo caer.

Eugene Fama planteó la hipótesis de que losprecios anteriores de los activos no ayudan a predecir los movimientos futuros de los precios enperíodos de tiempo cortos

Leí que más tarde dijo que no era sólo corto

 
Maxim Dmitrievsky:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D0%AE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD

sólo para que conste, para aquellos que están en el tanque con sus transacciones virtuales y otras esotéricas

Esto se dijo en el siglo XX cuando había 2 ordenadores en el mundo

No funciona en el mundo actual, ahora todo está al revés.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Gracias, no, no estoy decepcionado, sino convencido de que en los mercados, donde los operadores tratan de obtener un beneficio constante, es fundamentalmente imposible realizar este sueño, porque tales mercados no permiten a sus participantes obtener un beneficio. Tanto los compradores como los vendedores deben incurrir inevitablemente en pérdidas transaccionales y lo hacen en aras del acto de compraventa. El intento de engañar a este mercado, esperando la volatilidad del mercado después de un cierto período de tiempo es infructuoso porque es casi imposible predecir el comportamiento de los precios reales y virtuales. Lo que he mostrado la posibilidad de describir el mercado con precisión informática con fórmulas matemáticas es cierto sólo para el momento "aquí y ahora", y después de algún tiempo todos los parámetros deben ser recalculados. La teoría sólo da ideas generalizadas sobre los parámetros óptimos del mercado y las acciones adecuadas de sus participantes para maximizar el beneficio.

Sólo tienes razón desde tu punto de vista. El mercado es sensible a las circunstancias. La mayoría no lo tiene en cuenta.

 
Alexander_K:

¡Saludos, Yusuf!

Me alegro mucho de verte de nuevo en el foro.

Sólo dígame una cosa: ¿hay algo en su teoría que sustituya a la OI de compradores y vendedores, o es su análogo completo?

Hola Alexander, la OM se tiene en cuenta calculando la elasticidad mediante la fórmula (4) y el nuevo parámetro de mercado "ingresos virtuales" que introduje mediante la fórmula (5), por lo demás no hay otra forma.

 
Vitaly Muzichenko:

Esto se dijo en el siglo XX, cuando había dos ordenadores en el mundo

No funciona en el mundo actual, ahora está todo al revés.

¿qué es exactamente lo que no funciona y lo que está al revés?

¿Ha empezado todo el mundo a hacer sobrefondos analizando las cotizaciones?

un ejemplo sencillo: hace relativamente poco tiempo todo el mundo hablaba de la hft, cuando acababan de aparecer los ordenadores de alto rendimiento y la internet rápida. ¿Dónde está ahora? Ya está, las ineficiencias han sido tapadas por el mercado competitivo, se ha adaptado. Ya no se entra en un hft con los pies descalzos.

 
Maxim Dmitrievsky:

¿qué es exactamente lo que no funciona y qué es lo que ha cambiado?

La velocidad de procesamiento de la información ha aumentado.

 
Maxim Dmitrievsky:

¿Qué es exactamente lo que no funciona y qué es lo que fluye?

¿Se ha vuelto todo el mundo excesivo al analizar las cotizaciones?

Y en general, solía contar los movimientos de precios esperados en una hoja de cálculo. Ahora es imposible en principio.

Razón de la queja: