Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1251
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Para los experimentos sólo hay que descargar a un archivo de texto y leer desde allí.
Y también puedes usar código de p y python en un mismo cuaderno... etc...
Entiendo lo de la descarga, pero no me interesa mucho, porque también quiero usar catbust como fuente de modelos, que se pueden combinar (los experimentos preliminares dieron buenos resultados), pero para eso necesito el código del modelo.
Si se trata de un código férreo/fijo para todo el periodo (a partir de 5 años), mi consejo no es pertinente.
El que busca, encuentra. + Si tienes 0 bien predicho y la serie de objetivos
va 1 0 -1 0 1 en lugar de 1 0 1 0 -1, entonces el problema se reduce a la clasificación binaria,
sólo tienes que predecir 0 cualitativamente...
Es cierto, el cero se predice bastante bien, ya que en R se pueden encontrar un montón de hojas con más del 55% de probabilidad, así como en catbust, y en general está claro - los ceros, es decir, los movimientos planos, superan en número a los movimientos de tendencia 1 a 3 aproximadamente, por lo tanto es más fácil detectarlos, pero si el cero no aspira en el pequeño volumen de las tendencias - debe esforzarse por encontrarlo.
No entiendo por qué todo el mundo intenta encontrar un modelo que describa el mercado de forma ideal. Tengo un enfoque diferente, el modelo tiene 4 estados - comprar/no comerciar/vender/no saber qué hacer y el último será proporcional al segundo, es decir, ninguna acción, pero al mismo tiempo debido a no cubrir completamente toda la muestra (todo el mercado) se pueden obtener resultados más aceptables donde el modelo sabe lo que tiene que hacer.
Si se trata de un código de período fijo (a partir de 5 años), mi consejo es irrelevante.
Este es un código para un modelo para comprar sin hojas-filtros - aquí seleccionado 5 piezas de hojas-filtros
Para el modelo en venta encontrado más hojas, y los filtros serán más.
Por lo tanto, no se espera que se modifique el modelo sobre la marcha.
Este modelo de 84 hojas
tiene el siguiente resultado
Resulta que se utilizan 84 folios para 4843 operaciones completadas, es decir, que por término medio 4843/84=58 entradas describen un folio, incluidos los filtros, si suponemos que sus áreas no se tocan, pero no es así. Si tomamos sólo la compra y sin filtros, 1952/19=103 entradas por regla (hoja), que no es tan poco. Eso estaría bien, pero es un coeficiente de fragmentación demasiado pequeño. Puede sacrificar el resultado financiero global y mejorar otros parámetros, por ejemplo, la rentabilidad o el porcentaje de operaciones rentables, añadiendo un par de filtros más. Y sí, el beneficio máximo continuo de 21k es claramente una anomalía - 2014, cuando el rublo estaba cayendo rápidamente.
muy bien emparejados, pero no perfectos.
No requiere tantas características)
supongo que estos son los minutos en mt4 con una cascada de historia del 56%? entonces se puede tirar por completobien ajustado, pero no perfecto.
No requiere tantas características )
Supongo que se trata de los minutos en mt4 con el valor de ca de la historia de 56%? entonces usted puede decidir no usarlo en absolutoMe gustaría ver su variante con tantas hojas. Si lo probamos con ticks reales y se tiene en cuenta la comisión, es de menos 3 puntos por transacción y no más. La realidad nos da dos puntos más por deslizamiento y en total -5 puntos, es decir, menos 20 000 se pueden eliminar fácilmente.
Miraría su variante con tantas hojas. Si hacemos la prueba en ticks reales y tenemos en cuenta la comisión, son menos 3 puntos por transacción y no más que eso, mientras que la realidad nos da dos puntos más por deslizamiento y totalizan -5 puntos, es decir, menos 20K se pueden deducir fácilmente del resultado.
Quiero decir que aquí es una práctica común mostrar la prueba y oos, separarlos con guiones, todo el resto no importa hasta que el primero se hace
quiero usarlo como sistema de apoyo y quiero dárselo para que lo use como soporte para el robot.
Repito, si el bot se ejecuta en cada tick, es decir, la señal se comprueba, no es ni siquiera decente para mostrarlo en ticks artificiales
Me refiero a que aquí se acostumbra a mostrar la prueba y los oos, separándolos con guiones, todo lo demás es irrelevante hasta que se haga la primera
Si no sabe cómo usarlo, puede necesitarlo porque no quiere conseguirlo de inmediato.
Repito, si el bot se ejecuta en cada tick, es decir, la señal se comprueba, ni siquiera es decente mostrarlo en ticks artificiales
Obviamente propuse un concepto diferente de creación de un modelo, quizás algo similar se utiliza en catbust, cuando sobre una muestra entrenable se encuentran reglas y sobre una muestra de prueba se validan esas reglas, y así tenía el entrenamiento sobre una muestra parcial, luego la comprobación de las reglas (hojas) obtenidas sobre toda la historia disponible y la misma selección, pero de hecho es más eficiente en cuanto al número de hojas del modelo. Sí, no hay ninguna prueba en una muestra completamente independiente (que no haya participado en la creación de hojas (de entrenamiento) y en la selección del modelo). La idea principal es que cuantas menos hojas se utilicen para tomar decisiones en el modelo, más robusto será éste si el número de eventos descritos es lo suficientemente grande.
El sistema de trading funciona en la apertura de la barra, por eso los ticks no juegan un papel tan importante aquí.
Acabo de recordar que mi archivo tiene historia sólo hasta octubre de 2018 y ahora lo probaré en noviembre y diciembre, será una muestra independiente.
¿Cómo se pone? Entonces tienes que hacer algún tipo de puente entre python o R - esto es un bosque oscuro para mí.
¿Parece que este problema está resueltoaquí ?