Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1244
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En cuanto al tema de la MO en sí, su propia existencia a lo largo de muchos años demuestra la absoluta inutilidad del enfoque: la MO como sistema de comercio. Estudiando los excrementos del elefante, poco se puede decir del propio elefante, y mucho menos predecir. Y citas, nada más.
Por el momento, los sistemas de indicadores lógicos, con menos esfuerzo, muestran resultados bastante reales. Así que también podría utilizar MO en tales sistemas. Digamos, bosques-árboles - ya preparado lógica enseñable para tales sistemas, que molestarse en escribir todo. En general, la MO, como solución aplicada a los sistemas existentes, es un tema bastante trabajado.
En contraste con el TS sobre índices, MO permite experimentar que no hay grial, que los precios son ruido y el algotrading es un casino, ni siquiera estoy hablando de trading manual.
En cuanto a los gurús, en el pasado previsible sólo teníamos uno, SanSanych, y eso a falta de otro mejor.
+100500
MO, a diferencia de TS sobre pavos, te permite afrontar la verdad, que no hay griales, que los precios son ruido y el trading algorítmico es un casino, por no hablar del trading manual.
Tu modus operandi no muestra nada. Todo, esto se sabía sin MO, y mucho antes de MO.
Yo lo hago, a través de GA, pero el exceso sigue siendo primitivo (en el ejemplo del artículo, un "de")
el problema no es como "arreglar" adecuadamente sino como prolongar la diversión ahora... porque normalmente no puedo conseguir más del 100% de traine funcionando
lo principal está en las características que no funcionan bien, no son inmutablesQué son las mezclas gaussianas, me dio vergüenza preguntar, qué puedo hacer con ellas. Quiero desarrollar más el enfoque probabilístico, pero dudo en empezar
Porque el camino del samurái fue sugerido por Alejandro, pero para que nadie entienda nada, hay que hacerlo mediante modelos probabilísticos.
Max, no hay otro camino que el del doctor. Es necesario observar los resultados bajo diferentes distribuciones de los retornados - normal, triangular, lognormal, etc. En cuanto veas buenos resultados, debes seleccionar los mismos en la BP real. Sólo de esta manera y nada más, hasta que el Mago ayude. Es un camino muy, muy largo - pero, vale la pena el viaje.
Y el diferente Asaulenok - no escuchar. Soy el único físico real aquí. El resto son sólo... Matemáticas o algo peor. Buena suerte.
Sólo escucho a la gente que realmente ofrece algo interesante, Asaulenko sólo se encoge de hombros y lo pisotea :)) Por lo que a mí respecta, tienes un montón de buenas ideas... bueno, en cuanto al enfoque probabilístico, claro.
Bueno, puede que esté exagerando mis méritos, por supuesto. :))
Pero esa no es la cuestión. Por favor, introduzca las diferentes distribuciones de los retornados en la entrada de la NS. Ponlo en una tabla, como hizo Doc. Veamos.
A continuación, ponga los mejores resultados donde quiera: bosques, NS. Donde quieras. Esto sólo le dará una precisión de +1-2%, no más.
Voy a hacer exactamente eso, pero de una manera ligeramente diferente
Os mostraré los resultados pronto, el año que viene quizás ))
DE ACUERDO. Y al hindú, dale algunas tareas, no seas tímido. ¡Saludos!
DE ACUERDO. Y dale duro al hindú: dale tareas, no seas tímido. ¡Felices fiestas!
Feliz Año Nuevo ))
Especialmente para ti, uno de los últimos mensajes de Doc en mi PM:
Ya tienes una serie temporal casi perfecta (ticks reales). Al hacer un adelgazamiento se mantienen más o menos todos los estados ocultos, las dependencias y otras cosas que hay en esta serie temporal, y para el modelo en entrenamiento este adelgazamiento no es un problema. Pero al mismo tiempo aumenta el incremento del precio medio y, en consecuencia, el diferencial se convierte en un problema cada vez menor.
Así que no puedes estropearlo con mantequilla. Tus tics son geniales. El adelgazamiento del erlang - ayuda a superar la propagación.
Pero todo se basa en su fuente tiki, los tics ya están procesados de una manera que desconocemos, y eso es lo más importante. Si tomas los ticks del terminal - toda tu estrategia probablemente no funcionará. Llevo unas semanas intentando acercar los precios disponibles en mt5 a la estacionariedad de sus ticks reales, pero me he acercado mucho.
Feliz Año Nuevo )))
Feliz Año Nuevo para ti también)
Has trabajado mucho este año.
Pero a menudo la charla está sola.
Sin un patrón, no se puede enseñar el bosque, las agujas, los árboles, la taiga.
Busca primero la raíz.