Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1137
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Por salidas nos referimos a las marcas de compra y de venta (de cualquier tipo). No considero ningún algoritmo especial de salida de posiciones, porque una señal de venta es una señal natural para cerrar una orden de compra(aunque puede ser erróneo, no lo he pensado)
Por lo tanto, esta es una tarea interesante - cómo muestrear las marcas al azar, a partir de alguna distribución, o mediante la enumeración de distribuciones con el fin de obtener un conjunto de estrategias únicas y seleccionar la mejor entonces
En otras palabras, cómo cambiar la función de recompensa de manera eficiente.
No sé, creo que es más fácil ya que me he dado cuenta de que no es suficiente precisión ni señales, así que voy a hacer hubs multidivisa y multihorario, con contabilidad separada de órdenes y posiciones, como el TS de la Liga en el siguiente hilo.
P.D. Por supuesto, el sentido de mi idea con el aprendizaje por lotes puede desaparecer en el proceso de desarrollo, si mientras tanto aparece un verdadero sistema adaptativo RL en tiempo real:)
Tus estadísticas son un poco confusas, profit 7175 drawdown 2386 y Sharp Ratio 0.1
Tus estadísticas son un poco confusas, beneficios 7175 drawdown 2386 y Sharp Ratio 0.1
¿Y cuál debería ser el ratio de Sharpe? Los datos son del terminal. Drawdown - Tomo el valor máximo al comparar el drawdown de la equidad y el drawdown del balance, tal vez hubo un gran pico que no se cerró a tiempo y causó una sucesión de operaciones perdedoras por el plano.
¿Cuál debería ser el ratio de Sharpe? Datos del terminal. Drawdown - Tomo el valor máximo al comparar la reducción de fondos y la reducción en el balance, tal vez hubo un gran pico, que no se cerró a tiempo y provocó una sucesión de operaciones perdedoras por el piso.
En la relación normal de beneficio (pérdida) \max drawdown debe estar cerca del coeficiente de Sharpe, en su caso es ~ 3(7175/2386) no 0,1, hay discrepancias, por supuesto, pero si más de una orden, entonces claramente algo está mal.
En la relación normal el beneficio (pérdida)/máximo deslizamiento debería estar cerca del coeficiente de Sharpe, es decir, en tu caso ~3(7175/2386) y no 0,1, por supuesto que hay discrepancias pero si son más de un orden, entonces está claro que hay algo mal.
De la ayuda el coeficiente de Sharpe se cuenta de manera diferente
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Cuál es el "tipo sin riesgo" es la pregunta...
Además, trabajo en los futuros del Si, ¿quizás sea ese el punto? Siempre tengo la proporción en décimas.
Cuál es el "tipo sin riesgo" es la pregunta...
Es un rendimiento nocional sin riesgo: el % de un depósito bancario (en la moneda correspondiente) en un banco de primera clase o el % de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo
Se trata de un rendimiento nocional libre de riesgo: % de un depósito bancario (en la moneda correspondiente) en un banco de primera clase o % de bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo
La cuestión es de dónde toma los datos el terminal...
Desde la ayuda, el coeficiente de Sharpe se trata de forma diferente
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Cuál es el "tipo sin riesgo" es la pregunta...
Además, trabajo en los futuros del Si, ¿quizás sea ese el punto? Siempre tengo la proporción en décimas.
Si yo fuera tú, pensaría en lo que significan realmente las cifras que estás viendo.
Los terminales los escriben personas corrientes que pueden, por ejemplo, pasarse de la raya por la noche, como todo el mundo a veces, y entonces Sharp Ratio sólo en décimas... Debería tener al menos una idea aproximada de cuánto tendrá el Sharpe Ratio, este es el factor de calidad más importante de la estrategia.
P.D.: Por lo general, la tasa libre de riesgo no se tiene en cuenta en los terminales.
Si yo fuera usted, pensaría en lo que significan realmente las cifras que está viendo.
Los terminales los escriben personas normales y corrientes, que pueden, por ejemplo, sacar más de la cuenta por la noche, como hace todo el mundo a veces, y entonces Sharp Ratio sólo está en décimas... Debe tener al menos una idea aproximada de cuánto tendrá el Sharpe Ratio, este es el factor de calidad más importante de la estrategia.
PD: Normalmente en los terminales no se tiene en cuenta para nada el tipo libre de riesgo.
De la descripción de la fórmula no se desprende cómo comprobarla, por ejemplo, ¿cómo se calcula la"media aritmética de los beneficios durante el tiempo que se mantiene una posición"?
¿Tal vez se trate de una pequeña expectativa matemática?
En cualquier caso, me he dado cuenta de que cuanto más alta sea esta cifra, mejor, y esto no es poco, y el informe principal se escribe en el archivo con las cifras que yo entiendo.
En la descripción de la fórmula no queda claro cómo comprobarla, por ejemplo, ¿cómo se calcula la"media aritmética de los beneficios a lo largo del tiempo de mantener una posición"?
¿Tal vez se trate de una pequeña expectativa matemática?
De todos modos, me he dado cuenta de que cuanto más alto es el indicador, mejor es y esto no es poco, mientras que el informe principal se escribe en el archivo con los indicadores que yo entiendo.
Por mis observaciones no he conseguido subir el sharp más allá de 1. Y aún no he visto cuentas/gráficos de otras personas con valores más altos. Aunque puede que me equivoque.