Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1122
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
así es )
Yo, para no mentir, durante todos estos años que me he registrado en el foro, he probado unos mil TPs, he escrito y modificado unos 40-50 EAs desde este año, todo eso lo he entendido hace tiempo:
- hermoso gráfico plano en el probador significa sólo el riesgo excesivo (por lo general TS sin stoplosses o stoplosses puramente para ... quién sabe por qué SL es 3 veces más que TP), es decir, sobre las pérdidas de sesión
- un bonito gráfico plano ... significa promediar o martingala con sobre sentada
.... En la teoría sobre la práctica, ya han mostrado sus conjuntos, pero por desgracia, sin stop-losses pero bonitos conjuntos )))
Y además... es decir, para entrar con seguridad con un riesgo mínimo la MO debe estar en la segunda señal para entrar en el mercado - Estoy escribiendo sobre no gran TF (M1-30, TF más alto, no hay nada allí, contrendovyh TS es más eficiente, y el tiempo de mantener una posición en el mercado es completamente diferente para mayor TF)
... Y si la MO utiliza todas las señales para entrar en el mercado, algunas de las señales no serán impulsivas, sino que las tachuelas con falta de liquidez, aumentando respectivamente la aleatoriedad de las entradas ... Si no sabes nada del mercado, no puedes hacer que el mercado vaya en una dirección durante 2-5 minutos si lleva medio día.
Yo solía ganar buen dinero en el mercado (alrededor de 1500% durante 2 meses, con alto riesgo). Pero era posible hacer varios intentos y seguir ganando dinero. Fue durante la crisis, cuando los eurobucks no dejaban de bajar y sólo los perezosos no podían vender.
A mí también me gustaba el arbitraje, pero me aburrí.
Todavía no lo domino hasta el final, pero el potencial es evidente en términos de control de riesgos.
Probablemente el Sr.fxsaber acaba de confundir los términos, pero "fuera de muestra" es una prueba, es decir, hacia adelante, DEBE derivarse de los datos TEMPRANO, de lo contrario se obtiene absurdo, el futuro predice el pasado, muy fácil de hacer, pero no tiene sentido.
Por qué, los datos son independientes. Yo también hago pruebas así a veces, no veo la diferencia
No lo digas. Es más fácil adoptar la tendencia por partes que de una sola vez. Y no tienes que llevar la cuenta).
También es una opción (cuidado innecesario del corredor, y se ha cuidado durante mucho tiempo). Pero si consigues hacer algo que merezca la pena, te lo agradecerá (muy probablemente) en repetidas ocasiones.
Todavía no lo domino del todo, pero puedo ver el potencial en términos de control de riesgos
¿No lo dominas? No seas ridículo, un tercio de toda la gente de aquí no tiene muchos conocimientos, simplemente... como yo, han cogido lo básico a lo largo de los años y ahora se están espabilando)))
Me gustaría lograr la adaptabilidad en IR, ya sea para diferentes herramientas financieras o para diferentes predictores, pero ... pero tengo mucho que leer, el material de estudio de IR es realmente enorme, prefiero ocuparme de lo básico
Quiero lograr la adaptabilidad en el MO, ya sea para diferentes instrumentos financieros o para diferentes predictores,
No lo creo. Los métodos básicos de MO son similares a los de la lógica convencional: si... entonces..., algo más complicado. Y ni un paso más.
Las adaptativas son ciertamente posibles, pero son estructuras mucho más complicadas y no creo que sean realistas en nuestras condiciones.
¿No lo dominas? No seas ridículo, un tercio de los aquí presentes no tienen ni un tercio de tus conocimientos, simplemente... como yo, han cogido lo básico con los años y se espabilan)))
Quiero lograr la adaptabilidad en IR, ya sea para diferentes herramientas financieras o para diferentes predictores, pero ... pero todavía tengo que leer, el material de estudio de IR es realmente enorme, sólo tengo que llegar a los fundamentos
Estoy enganchado a los libros, si no me saldrá alguna tontería :)
mis matemáticas son débiles, pero entiendo qué viene de dónde y a dónde va.
Yo mismo estoy haciendo uno adaptable, para que se coma todo seguido. Una lib para cualquier estrategia, se conecta en 1 líneaOh no... hay una diferencia, una diferencia muy grande. El avance SÓLO después del retroceso y, desde luego, no deberían solaparse.
Aparte de las fics de asomarse, la mezcla en el tiempo de muestras del pasado y del futuro es también una de las razones por las que los algoritmos de ML son irrealmente altos en el entrenamiento, no se pueden mezclar al azar.
Sinceramente, pensé que era un error de imprenta, de lo contrario es un error muy burdo, u otra falsificación al estilo "hyver-staker" como le gusta hacer para hacer la "carne" pensar))))
Y aún así, ¿qué diferencia hay en que el delantero esté detrás del tren? Si las muestras no se superponen. Son sólo conjuntos de puntos, no conectados de ninguna manera (bueno, tal vez conectados con un poco de profundidad debido a los predictores de retraso)
puedes preguntarle :)@fxsaber o como hacer una invitación aquíadaptable a mí mismo, que se comería todo. Una lib para cualquier estrategia, se conecta en 1 línea
Si he leído todos los libros empezaré mis experimentos con 2 gráficos para 2 símbolos. El mismo tipo escribió que si mi TS no funciona con algún instrumento financiero no debería forzar a la máquina a buscar otro instrumento financiero o usar sintéticos. He comprobado algunos TS en el probador de estrategias, en su mayor parte es así - con alguna moneda sin problemas, y con alguna que optimizo - no habrá una expectativa positiva en el historial. Así que decidí que "no es por nada" (C), significa que podemos encontrar estas diferencias con la ayuda de MO
Nadie ni nada te impide trabajar con minutos/segundos y escribir muestras cada minuto/segundo, incluso para operar a largo plazo, escala los parámetros del filtro en consecuencia y tendrás cientos de miles de muestras.
Sin embargo, si no haces tus propios experimentos y te "inspiras" en algunos "artículos" prejuiciosos de algunos advenedizos que andan por el mercado, todos esos consejos no sirven de nada, hay cientos, tal vez miles de ellos, hay que saber inventarlos y comprobarlos por uno mismo.
no lo tienes, no tiene sentido todo esto. El Mago le dijo algo así a alguien.
Escuche esto antes de que sea demasiado tarde.
Bueno, hablemos..... Está resaltado en amarillo. Yo lo hago, sólo que lo hago yo mismo. La diferencia en el tamaño de la muestra de entrenamiento está directamente relacionada con la capacidad de la red neuronal. Todos los que estáis formando en 1000 ejemplos o más habéis ido por el camino más fácil. Una especie de disparo desde un tanque a un gorrión. Es decir, se toma la capacidad de la red, el número de neuronas, capas, etc. Atiborrando incluso lo que no necesita con la esperanza de que se arregle solo y gracias a su capacidad dé un buen modelo. Pero esto no dice nada sobre la calidad de la educación. Por mi parte, intento entrenar sólo una neurona, pero con una calidad tan alta que sea suficiente. En mi caso, es un disparo de rifle de francotirador. Entonces surge una pregunta razonable:
¿Puede reducir su IA a una sola neurona y seguir ejecutando mis datos? Felicitaciones a Sanych, por supuesto, pero yo mismo podría hacer un análisis estadístico en Rattle y hechizarlo... No es interesante :-(
No he esperado una respuesta hasta ahora, y francamente, no estoy esperando una.......
Y en java no me importaría algo de ayuda, para empezar a optimizar con mi supermétrica solo tengo que transferir un array de una clase a otra y aparecerá la bomba. No sé dónde conseguirlo...... creo que podré hacerlo en un año :-(
P.D. Y la disputa entre nosotros será eterna, porque son dos enfoques y ambos tienen derecho a ser, como el yin y el yang, el blanco y el negro, el húmedo y el seco, desarrolladores de IA y un ingeniero de formación. Sí, sí, se trata de dos especializaciones completamente diferentes en IO y si crees que estás combinando con éxito dos profesiones a la vez, estás muy equivocado.... aunque esto tampoco es raro...