Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 988
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El aprendizaje automático se basa en las características (patrones/características) que destacarán un evento. En consecuencia, hay que especificar lo que hay que mirar, y el algoritmo de MO tratará de encontrar cualquier patrón en lo que se muestra y elaborar las reglas de comportamiento.
¿Y cómo formalizar estos signos y reglas? Aplicado al patrón de cabeza/hombros. ¿O tal vez hay un ejemplo diferente? No pido un grial, me interesa la metodología de la formalización.
Por lo tanto, cuantas más observaciones haya, más precisas serán las reglas sobre un periodo de historia más largo.
¿Y qué hay de la muestra de formación? Pensé que sustituía a las reglas formales, que no siempre son fáciles de describir analíticamente.
¿Y cómo se formalizan estos signos y reglas? Aplicado al patrón de cabeza/hombros. ¿O tal vez haya algún otro ejemplo? No pido un grial, me interesa la metodología de la formalización.
Se trata de un proceso creativo: las soluciones pueden ser diferentes. Probablemente, la solución más sencilla sería dar a la red información sobre ZZ en forma de su estructura: la relación de los segmentos entre sí.
¿Y qué hay de la muestra de formación? Pensamos que sólo sustituye a las reglas formales, que no siempre son fáciles de describir analíticamente.
Si hablamos de NS, hay una búsqueda de funciones que describen las reglas, si sobre el árbol de decisión o el bosque, hay reglas más formales, pero allí, por supuesto, se obtienen durante el período de aprendizaje, por lo que dije que cuantas más observaciones, mejor, en mi opinión.
Preguntas de un recién llegado. Por favor, asesórese sobre cómo aplicar el aprendizaje automático. Por ejemplo, un operador ha encontrado algún patrón en el mercado. Supongamos que se trata de un patrón GP (cabeza y hombros). Opciones:
En este caso, lo que "entenderá" exactamente el modelo entrenado y cuál será su rendimiento depende de la calidad y la cantidad de los datos, del tipo de modelo y de los parámetros iniciales de entrenamiento, el MO analizará la profundidad del historial, que usted le dé.
Para construir tu propio modelo puedes usar muchas bibliotecas disponibles, ejemplos de artículos, etc., y si quieres una prueba sencilla para evaluar si vale la pena hacerla, puedo ayudarte con tu ejemplo específico.
Para ello tendrá que trazar sus señales en un gráfico y guardarlo como una plantilla en su terminal MT4 y especificar el número de barras por las que identifica su patrón y puedo enseñar y generar un modelo de prueba, basado en una red neuronal o bosque aleatorio para usted utilizando estos datos.
los desarrolladores son maquinadores, por el amor de Dios.
hmmm, ¡la afirmación más sensata en todas las páginas de este hilo que he conseguido estudiar! ))))
Sé que no es realista leer 1.000 páginas, pero me gustaría aprender el aprendizaje automático
Debido a que en este periodo de mi estudio de los mercados decidí "quitarme las gafas de color de rosa" y tratar de encontrar una herramienta de aprendizaje automático que de alguna manera funcione....
He creado el indicador ind_Weierstrass.mql4 - construye la función Weierstrass - puedo seleccionar visualmente los parámetros gráficos necesarios, el indicador normaliza los valores obtenidos y emite los resultados de la normalización en el diario del Asesor Experto
aquí está el script_WeierstrassHST - crea un archivo histórico con el nombre del símbolo en la configuración (NZDUSD por defecto), el período del gráfico TimeFrame, el número de barras históricas History, el número de dígitos del símbolo Digit, tick volumen = 5
Básicamente, basta con crear datos históricos
a continuación, utilizando un PeriodConverter estándar (suministrado con MT) convertimos todos los plazos (5,15,30,60,240,1440,10080,43200)
aquí los datos históricos está listo - con la configuración por defecto, el diario y los plazos más altos no funcionó :( - Yo no quería seleccionar los parámetros de entrada doble Weierstrass_A = 0,33;entrada doble Weierstrass_B = 1,5;entrada int Weierstrass_N = 10; para seleccionar
desconectar Internet en el terminal (logout) y podrá trabajar como con un gráfico habitual
Entonces, por lo que sugiero, la función de Weierstrass debería tener un resultado de aprendizaje automático >90? (Me refiero a las pruebas de avance)
¿quién puede mostrarme una máquina así? - Me interesa un ejemplo concreto.
Gracias de antemano.
Entonces, según mi opinión, en una función de Weierstrass el resultado del aprendizaje automático debería ser >90? (es decir, pruebas de avance)?
¿Quién puede mostrarme esa máquina de aprendizaje automático? - Me interesa un ejemplo concreto.
Gracias de antemano.
Sí, los ciclos se pueden predecir fácilmente incluso a ojo, pero no tiene nada que ver con el mercado, ya que no son periódicos.
Si algo se puede predecir a ojo, el modus operandi también puede hacerlo. El mercado, en general, no se predice a ojo
No sé cómo comparar los ciclos con B-M fx y el mercado si no es a través de la correlación, y a través de la mierda de corr.
Sí, los ciclos se pueden predecir fácilmente allí incluso a ojo, pero no tiene nada que ver con el mercado ya que no son periódicos
Si algo puede predecirse a ojo, entonces también puede hacerlo el Ministerio de Defensa. El mercado, en general, no se predice a ojo
No sé cómo comparar los ciclos con B-M fx y el mercado si no es a través de la correlación, y a través de la mierda de corr.
A través de la correlación es probablemente posible. Sin embargo, debemos especificar el número de barras y los ciclos suelen tener un número diferente de barras, por lo que el ejemplo del pasado no siempre estará completamente cubierto.
Todavía no sé cómo evitarlo. Después de todo, la correlación debería tener los mismos tamaños de matriz...
Hmmm, ¡la afirmación más sensata en todas las páginas de este hilo que he podido estudiar! ))))
1.¿Por qué crear un archivo HST, se pueden escribir los datos del indicador en un archivo y alimentarlo en la red? O es para otra cosa.
2.Función de Weierstrass, si no es difícil, puedes describir la esencia de lo que hace la función "para dummies" (lo leí en la web, no puedo entender nada, porque la descripción está en lenguaje científico).
No hay dudas sobre la comprensión del código, todo está claro.
1.¿Por qué crear un archivo HST, se pueden escribir los datos del indicador en un archivo y alimentarlo en la red? O es para otra cosa.
2.Función de Weierstrass, si no es difícil, puede describir la esencia de lo que hace la función "para dummies" (he leído en la web, no puedo entender nada, porque hay una descripción de lenguaje científico).
No hay dudas sobre la comprensión del código, creo que todo está claro.
1.Hice hst a propósito para que si alguien ya lo ha configurado en MT, diera inmediatamente el resultado
2. wiki para ayudar. La función es periódica - no es importante, lo que importa es el hardware, que puede funcionar correctamente.
Sí, los ciclos se pueden predecir fácilmente incluso a ojo, pero no tiene nada que ver con el mercado, ya que no son periódicos.
Si algo puede predecirse a ojo, entonces el Ministerio de Defensa puede manejarlo. El mercado, en general, no se predice a ojo
No sé cómo comparar los ciclos con B-M fx y el mercado si no es a través de la correlación, y a través de la mierda de corr.
Ahora quiero ir desde la dirección opuesta - hay datos no aleatorios, significa que la herramienta matemática debe dar un excelente pronóstico y entonces puede ser más complicado
Es decir, propongo no forzar al mapeador a los datos sino dar los datos que el mapeador debe procesar con una garantía del 100%
A través de la correlación es probablemente posible. Sin embargo, es necesario especificar el número de barras, y los ciclos suelen tener diferentes números de barras, por lo que el ejemplo del pasado no siempre estará cubierto en su totalidad.
Todavía no sé cómo evitar esto. Después de todo, la correlación debería tener el mismo tamaño de matrices...
sí, bueno es posible llenarlos con algunos valores intermedios
La única propiedad de los fractales que uso es la simetría zecal y a veces consigo bonitos patrones con buenas entradas en los gráficos. Pero a mano, sin ningún tipo de automatización
como este de la última.
a veces los multifractales también funcionan - las formaciones se repiten una tras otra pero con diferentes períodos, como en el fractal B-M