Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 747
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Empecé con un simple saludo, luego un saludo incremental, luego un saludo delta... Ahora estoy trabajando en algo así como un borscht de pavos )))) para alimentar una fila de entrada en lugar de 20 como solía ser...
Sólo en el borscht ))) todos los pavos se derivan del precio. Por ejemplo en el cierre de la vela de ayer indyuki mostró algunos resultados como estocástico 14 7 4 (tomado al azar) mostró 44,44 y 27,78 - estos 2 números bien describir el día de ayer y los próximos días. Pero no la de hoy... ¿Cuánta información hay en estos 2 números sobre el día de hoy? 0.0001? ))) Creo que tenemos que buscar otros valores... Algo que es más informativo sobre el futuro.
Creo que la duración del periodo de backtest, y sólo la duración del periodo de backtest, puede ser el juez. Si no hay un backtesting explícito de transacciones por fechas o secuencias, pero hay miles o decenas de miles de transacciones a lo largo de varios años con un incremento suave, entonces no está nada mal
y qué información no es tan importante.
No es suficiente. No olvidemos que las personas que predicaban la hipótesis de un mercado eficiente trabajaron con éxito durante años, obtuvieron nombramientos y luego quebraron.
El backtest es obligatorio, preferiblemente en un probador, como lo más cercano a la realidad.
PERO.
Debe haber una justificación teórica del éxito del backtest.
Con esto podrás confiar en el backtest.
Max, en la idea de que quieres enseñar a la máquina a reconocer las diferentes fases del mercado para seleccionar automáticamente las entradas que serán más eficaces para cada estado. Es como la cartera de algunas redes neuronales, donde cada una de ellas está entrenada para una determinada condición de mercado...
Sí, algo así, pero hay que introducir todo tipo de metaestados globales que afectan a grupos de parámetros de CT, y subestados, como los markovianos
Sólo para la sopa de remolacha ))) todos los índices se derivan del precio. Por ejemplo, al cierre de los índices de velas de ayer mostraron algunos resultados como estocástico 14 7 4 (tomado al azar) mostró 44,44 y 27,78 - estos 2 números describen bien el día de ayer y los próximos días. Pero no la de hoy... ¿Cuánta información hay en estos 2 números sobre el día de hoy? 0.0001? ))) Creo que tenemos que buscar otros valores... algo con más información sobre el futuro.
Cuando un operador mira el gráfico, ve algo y luego necesita describirlo según una determinada regla. ve donde el precio ha ido más tiempo, ve donde se está acelerando... Pero se pueden añadir indicadores, y eso es lo difícil: cómo traducir el análisis visual en una ecuación significativa que tenga en cuenta todo lo que se ha visto.
Lo intenté con puros incrementos, pero no pude sacar nada... Debo haber puesto mal el objetivo... ¿puede darme una pista?
La entrada a la red neuronal debe ser la suma de estos incrementos más puros en una ventana temporal de observación determinada.
TODO.
La entrada de la red neuronal debe ser la suma de estos incrementos más puros en una ventana temporal de observación determinada.
TODO.
OK, voy a intentar hacer diferentes ventanas de tiempo de sumas, pero no tengo una cuadrícula, tengo un bosque, pero no creo que el algoritmo sea diferente. al contrario, puedes poner varias ventanas de tiempo en el bosque a la vez.
Esto no es suficiente. No olvidemos que los que predicaban la hipótesis del mercado eficiente trabajaron con éxito durante años, obtuvieron la nobleza y luego quebraron.
Un backtest es imprescindible, preferiblemente en un probador, como lo más cercano a la realidad.
PERO.
Debería haber una justificación teórica del éxito del backtest.
Teniendo esto en cuenta, se puede confiar en el backtest.
sí, pero mi sistema funciona con los conceptos de espíritu santo y monstruo macarrónico, por lo que es muy difícil de explicar teóricamente
Cuando un operador mira un gráfico, ve algo y luego necesita describirlo con una regla... Por ejemplo, un operador ve el rango del yen durante el periodo de tiempo que aparece en la pantalla, ve dónde está el precio en relación con su rango... ve donde el precio ha ido más tiempo, ve donde se está acelerando... Y eso sin indicadores, pero puedes añadir indicadores y la comprensión de la imagen aumenta muchas veces.
Exactamente!!! Un trader humano no ve números, ve modelos más simples. aproximados, suavizados, pero no por una media móvil, sino por ejemplo por el método SSA (algo así) - pero no se puede alimentar a una red neuronal...
Sí, pero mi sistema funciona con los conceptos del espíritu santo y el monstruo de los macarrones, por lo que es muy difícil de explicar teóricamente
sólo decir que es perezoso para demostrarlo ))) se puede ver que usted es un excelente estudiante y perezoso ))) es más fácil de hacer que para demostrarlo ))))))
Intentaré hacer diferentes ventanas temporales de sumas, solo que no tengo una cuadrícula, tengo un bosque, pero no creo que el algoritmo sea diferente, al contrario, puedes poner varias ventanas temporales en el bosque a la vez.
Para las ventanas mira mi TS base, siempre hay una ventana diferente dictada por el propio mercado y su formación implica una inversión del mercado. El momento más normal para el análisis es el momento de la inversión anticipada.
Y espero una disculpa de tu parte, Max, por mi escepticismo sobre mi TS en versos que también deberían gustarme.
Hace tiempo que mi mercado ha cambiado de alcista a bajista y de atrás hacia delante, y el ST sigue funcionando. Y si hubieras visto la propia maqueta, te habrías sorprendido (es muy pequeña).