Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 349
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Se trata de la estabilidad. En menos de un año - 800% y si realmente es una especie de asesor de auto-entrenamiento en matrices similares a una red neuronal - te doy la mano.
No lo entiendo bien.
La cuestión es que no cuento el beneficio por depósito, sino por volumen de transacciones. Compré, digamos, 1 lote - son 100.000 dólares - es el beneficio de esos 100.000.
Obtienes un 800% de beneficio y lo divides entre 100. Obtenemos un 8% de beneficio de 100 mil durante casi un año. El 8% es el tipo de refinanciación. Quiero decir, estamos jugando con 100 mil dólares. Eso no es mucho, en mi opinión.
No lo entiendo bien.
La cuestión es que no cuento el beneficio por depósito, sino por volumen de transacciones. Compré, digamos, 1 lote - son 100.000 dólares - es el beneficio de esos 100.000.
Obtienes un 800% de beneficio y lo divides entre 100. Obtenemos un 8% de beneficio de 100 mil durante casi un año. El 8% es el tipo de refinanciación. Quiero decir, estamos jugando con 100 mil dólares. No tanto, en mi opinión.
1k depósito inicial
1k depósito inicial
Cuando se calcula sobre el volumen de la transacción, no importa cuál es el depósito, ni siquiera el volumen específico de la transacción en sí. El beneficio de las operaciones del año es del 8%.
Como ejemplo. Tengo el 0,5% de un acuerdo por día hábil. Un comercio de, digamos, 10 000 RUR. 200 días al año *0,5%=100%/año de beneficio por volumen de transacción.
Ahora recalculamos el apalancamiento del depósito, su carga y el número de contratos reales - obtenemos el beneficio esperado de un determinado depósito. En los fuertes, el apalancamiento es de -4-5, volumen N lotes.
Ciertamente el 800% parece bueno, pero obtenemos un 8% de beneficio por lote. Imagínate que no hay apalancamiento, entonces no tiene sentido jugar a este tipo de juegos. Qué raro.
Probablemente mi sistema falla en Forex, porque no cuento de un acuerdo - todo lo que obtengo son algunos kopecks de beneficio).
Por cierto, si estás buscando la mejor rejilla para usar, prueba esta https://www.mql5.com/ru/code/9002
No lo he aprendido por mí mismo, por favor, hazme saber si es útil o no, si no lo he conseguido por mí mismo).
Definitivamente debes usar el que está en el código estándar de mql5 ahora, en la biblioteca alglib. Hay ejemplos de código aquí -https://www.mql5.com/ru/forum/190948
La palabra clave que aparece en ese hilo es "BFGS", que significa un tipo especial de formación en red. No es necesario ajustar la velocidad de aprendizaje y otros hiperparámetros relacionados durante todo el día. Sólo tienes que introducir una matriz de aprendizaje y ya está. Pero esta forma de aprendizaje requiere mucha más RAM, en las redes profundas por ejemplo no se usa por esto.
No, ese es su original también, no regateé
Pero trataré de hacer 3 sistemas de Expert Advisor de este tipo para la 4ª entrada ) Si los precios de apertura no se prueban durante un período de tiempo muy grande, entonces está bien.
Aquí es donde hay que aplicar las matemáticas. RheshetNN puede ser entrenada mediante el método de descenso de gradiente, de forma similar a una neurona convencional.
Definitivamente debes usar el que está ahora en el código estándar de mql5, en la biblioteca alglib. Hay ejemplos de código aquí -https://www.mql5.com/ru/forum/190948
La palabra clave que aparece en ese hilo es "BFGS", que significa un tipo especial de entrenamiento de redes. Es entonces cuando no tienes que pasar días ajustando la tasa de aprendizaje y otros hiperparámetros relacionados. Sólo tienes que introducir una matriz de aprendizaje y ya está. Pero esta forma de aprendizaje requiere mucha más RAM, en las redes profundas por ejemplo no se utiliza por ello.
Y hay que enseñarlo con un profesor... es un gran problema con las salidas... )
Cuando se calcula sobre el volumen de la transacción, no importa cuál es el depósito, ni siquiera el volumen específico de la transacción en sí. El beneficio de las operaciones del año es del 8%.
Como ejemplo. Tengo el 0,5% de una transacción por día hábil. Un comercio de, digamos, 10 000 P. 200 días al año *0,5%=100%/año de beneficio por volumen de transacción.
Ahora recalculamos el apalancamiento del depósito, su carga y el número de contratos reales - obtenemos el beneficio esperado de un determinado depósito. En los fuertes, el apalancamiento es de -4-5, volumen N lotes.
Ciertamente el 800% parece bueno, pero obtenemos un 8% de beneficio por lote. Imagínate que no hay apalancamiento, entonces no tiene sentido jugar a este tipo de juegos. Qué raro.
Probablemente el sistema falla en Forex, precisamente porque no cuentan de un acuerdo - todo lo que obtengo es un centavo de ganancia).
No tengo ningún problema con el forex sin apalancamiento.
En Forts sin apalancamiento está bien porque ) En Forex sin apalancamiento no es suficiente.
No comercio allí sin apalancamiento).
Tengo una cuenta en Otkritie, nunca me ha interesado mi apalancamiento allí, sé cuánto vale un contrato y ya está... Y no comercio allí, sólo tengo algo de dinero... No sé cuál es el apalancamiento allí y no sé cómo operar allí.
Maxim Dmitrievsky: Tengo una cuenta en Otkritie, nunca me ha interesado mi apalancamiento allí, sé cuánto es un contrato y ya está... y no negocio allí, sólo tengo algo de dinero... No sé cuánta influencia hay, y no estoy seguro de cómo hacerlo.
Piezas. No es necesario pegarlo.
Si negocias durante 1-2 meses en minutos tienes tiempo suficiente para estudiar.