De la teoría a la práctica - página 566
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Entonces, ¿explica cómo se cuenta?
:))) En Excel, para los módulos incrementales, SUMM(A1:A1440) es 1 valor, SUMM(A2:A1441) es 2, etc. No puede no haber una distribución normal. Lo estás buscando, ¿verdad?
Prepara tus bolsillos, querida Novaja, mientras desempolvo mi bolso...
Por lo tanto, el problema está en la FP, pero en la detección de un cambio en la parte de baja frecuencia del espectro). Además, la parte de baja frecuencia no aparece inmediatamente, sino a medida que aumenta la longitud del pulso. No se puede detectar inmediatamente con ningún truco, ni PF, ni ACF, ni nada. Sólo podemos analizar la diferencia de niveles por dt y considerarla una tendencia cuando se cruza el umbral. Pero esto sólo funcionará como un método adicional.
Para detectar los componentes de baja frecuencia se utilizan filtros de paso bajo - LPF. Esta es la forma más fiable. El mejor de los más sencillos es el EMA, que tiene el menor retardo de fase y de grupo. El parámetro T en la EMA es una guía y no tiene ningún sentido físico real. Si no tiene un LPF correcto, sólo puede encontrar la EMA, cuyo movimiento corresponde a SU idea de la tendencia, experimentalmente en el gráfico. A continuación, diferenciamos, lo que corta el armónico cero y los componentes oscilantes de baja frecuencia, y obtenemos un indicador de tendencia. El nivel del octavo cero corresponde a la velocidad actual de la tendencia. Eso es todo.
1) No ofendamos a EMA: en la versión mql se reduce a un parámetro (T - que no tiene ningún significado físico), pero en la aplicación económica aplicada EMA es un poco más compleja e implica en sus cálculos exactamente el desarrollo del escenario(comercializable) deseado (aunque, quiera), que ha sido engatusado aquí a través de gatos y otros gravitsaps. Y se dan los criterios de selección de los datos de entrada para el cálculo y la evaluación de los resultados. Como en los albores del análisis económico y de la industrialización se carecía de suficiente potencia de cálculo, se disponía de versiones simplificadas de xMA, etc., que podían estimarse en las cuentas o con un lápiz en la mano.
2) Mientras no exista una versión básica de EMA en un manual de economía tradicional, la discusión sobre LPF/HF/etc. en este hilo no llevará a ninguna parte. Al menos mantén la escala del gráfico en 50 pips (para el eurusd m1) o 100 pips en la cuadrícula mql para ver el tamaño de las preocupaciones inmediatamente
3) ¿Y empezamos a escribir el texto de derecha a izquierda en escritura árabe? ¿Por qué? ¿O como los jeroglíficos de arriba a abajo, un gato hoku de Schrodinger? Si conoces mql y sabes usar MATLAB o alguna otra cosa, genial, prueba a crear un gráfico como en la terminal, es fácil, sólo tienes que dibujarlo horizontalmente en Pint y todo irá bien. Si te parece una exigencia salvaje, vale, es un recurso relacionado con mql, usa mql y haz tus estudios allí o vete a una reunión profesional de matlab, creo que nada ha cambiado en este mundo y hay suficientes economistas basados en matlab:
Si nos fijamos en el dibujo la pregunta: desde las 9 el movimiento ya se ha puesto en marcha y las líneas de contorno se han estrechado, en tal estrechamiento (como en la imagen) el movimiento puede ir fácilmente ***un micro retroceso y tratar de sobrevivir en esta escala conducirá a una pérdida.
La primitiva M1 ema 5 abierta, canal 0,05 233 de ema 5, bollinger 233 de ema 5, gran ema 1440, las estrategias se pueden inventar sin ninguna mierda pseudocientífica, si te fijas en los micro rollbacks, alguien está viviendo activamente de dichas estrategias:
Ejem... Tome una ventana deslizante de 1440 valores CIERRE M5 y en cada nueva barra cuente la suma de los módulos incrementales. Debe, simplemente tiene que haber una distribución gaussiana para tales sumas deslizantes. Y con la ACF periódica (y no sólo), como legó Kolmogorov, este proceso es revelado por una red neuronal.
¿A qué lugar se debe adjuntar el ACF?
SZS: Me voy a la cama, tardaré unos 15 minutos en saber lo que quiere el cliente, pero lo que quiere puede estar calculado durante días... nada cambia.
lo que quiere puede averiguarse durante días... nada cambia.
¡Histograma! Si hay una distribución normal - grial, no - sí, nada cambia...
Y sólo cuando esté claro que hay una distribución normal, estas cantidades deben introducirse en la red neuronal.
Este indicador no es necesario en absoluto - todo el trabajo está por delante, es sólo la preparación de los datos para la red y nada más...
Y sólo cuando esté claro que hay una distribución normal, estas cantidades deben introducirse en la red neuronal.
Este indicador es completamente innecesario - todo el trabajo está por delante, es sólo la preparación de los datos para la red y nada más...
Alexander, ¿has oído hablar de las redes neuronales, aparte del nombre?
Alexander, ¿has oído hablar alguna vez de las redes neuronales aparte de su nombre?
¿Qué es? :))) ¿Cuál es el hábito rústico de hacer preguntas? No quiero preguntas idiotas, ¡¡¡quiero respuestas!!!
El módulo VisSim de NeualNet realiza la regresión de Kolmogorov, eso es todo lo que necesitas saber.
¿Qué es eso? :))) ¿Cuál es el hábito rústico de hacer preguntas?
El módulo VisSim de NeualNet realiza la regresión de Kolmogorov, y no necesita saber nada más.
Es genial, están por todas partes. (No me meteré más adelante, a ver qué sale de ahí). Aunque ya sé - nada.
Eso es genial, están en todas partes. No voy a interferir más, ya veré lo que sale). Aunque ya sabemos - nada.
Hmm... Tengo que decir que no esperaba lanzarme a las redes neuronales...
Por el contrario, es de gente como tú, Yuri, de quien espero escuchar: "No hay distribución gaussiana, no hay ni habrá nunca estacionariedad y la teoría de Kolmogorov (¿recuerdas que adjunté el libro?) nunca funcionará". Eso ahorraría mucho tiempo...
Sin embargo, esta frase ya la había escuchado de Automat... Sí, sí, lo recuerdo...
Hmmm... Tengo que decir que no me iba a lanzar directamente a las redes neuronales...
Por el contrario, es de gente como tú, Yuri, de quien espero escuchar: "No hay distribución gaussiana, no hay ni habrá nunca estacionariedad y la teoría de Kolmogorov (¿recuerdas que adjunté el libro?) nunca funcionará". Eso ahorraría mucho tiempo...
Sin embargo, esta frase ya la había escuchado de Automat... Sí, sí, lo recuerdo...
La estacionariedad está ahí. Estás buscando en el lugar equivocado). Y si hay una distribución de G o no - no me molesta.