Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 348
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Me parece poco realista calcular algo rentable con sólo 3 o 5 entradas utilizando dicha matriz. Estoy de acuerdo en que cubre todas las variaciones posibles.
Pero si por ejemplo hacemos una red con 5 entradas, serán 32 coeficientes para los cálculos. El algoritmo genético suele converger en 10000 pases, es decir, las entradas convergerán en promedio como -1,0-1.
Con 3 entradas quizás se pueda calcular un patrón, pero 3 entradas no es suficiente en mi opinión.
Mientras que las redes neuronales pueden construirse en R o incluso desde ALGLIB y calcularse rápidamente. La estructura interna no será tan completa, pero en el entrenamiento encontrará las dependencias más fuertes.
No hay que olvidar las estrategias combinadas, en las que el NS puede realizar sólo una parte de las entradas, por ejemplo, para mostrar la dirección general, mientras que las señales, por ejemplo, las da otro sistema
Supongamos que hay un sistema, que vierte en un piso, puede optimizar NS para filtrar tales áreas, y el resto de la lógica funcionará "como es"
No hay que olvidar las estrategias combinadas, en las que el NS puede realizar sólo una parte de las entradas, por ejemplo, para mostrar la dirección general, mientras que las señales, por ejemplo, las proporciona otro sistema
Supongamos que hay un sistema, que vierte en un piso, puede optimizar NS filtrando tales secciones, y el resto de la lógica funcionará "como es".
Y, por cierto, aquí está el mismo sistema espert de Reshetov, en otras palabras :) https://www.mql5.com/ru/articles/3264 es decir, podemos llamarlo clasificador bayesiano, aparentemente
¿Qué te hace pensar que la NS debería funcionar en absoluto? Por lo que sé, NS facilita la búsqueda de un algoritmo/conformidad en un conjunto de datos.
Pero el comportamiento de los precios es la suma de las posiciones de todos los participantes, incluido MM. ¿Qué tipo de algoritmo puede haber en el comportamiento de la multitud? Y a algunos, una parte no pequeña de esta multitud, no les importa si la posición será rentable o no. Este es el comportamiento de la abeja que vuela sobre los campos. Los campos son los mismos, pero es imposible predecir en qué flor se posará.
Buena suerte a este monstruo :) Esto es sólo para determinar los límites de aplicabilidad de este enfoque
Cuantas más neuronas e insumos más estable pero menos rentable es el sistema, lo optimicé durante los últimos 3 meses abriendo precios en minutos, 1,5 de los cuales es un forward, luego lo corrí durante casi un año y mostró un resultado estable. Hay 3 neuronas para cada 3 entradas y estas 3 neuronas se incluyen en la 4ª que da el resultado final
En el círculo hay un segmento en el que se ha optimizado la malla (aproximadamente), luego hay un avance, y el resto de la CB no participó en el proceso de aprendizaje de ninguna manera
Cuantas más neuronas e insumos más estable pero menos rentable es el sistema, lo optimicé durante los últimos 3 meses abriendo precios en minutos, 1,5 de los cuales es un forward, luego lo corrí durante casi un año y mostró un resultado estable. Hay 3 neuronas para cada 3 entradas y estas 3 neuronas se incluyen en la 4ª que da el resultado final
A continuación se muestra un gráfico circular, en el que se optimizó la malla (aproximadamente), seguido de un avance, y el resto de la CB no participó en el entrenamiento en absoluto
Lo principal es la estabilidad. Menos de un año - 800% y si realmente es una especie de Asesor Experto de autoaprendizaje basado en matrices similares a una red neuronal - te doy la mano. Demasiado inteligente para que entienda lo que contiene, pero dame la mano por atreverte a sumergirte en este reino del aprendizaje automático. Creo que va a tropezar por la misma razón - la imprevisibilidad del mercado, pero aparentemente tiene un sistema de limitación de pérdidas allí, así que realmente interesante. ¿Dónde se ejecuta en un VPS o en un PC doméstico?
Lo principal es la estabilidad. Menos de un año - 800% y si realmente es algún tipo de EA basado en el autoaprendizaje similar a una red neuronal - te doy la mano. Demasiado inteligente para que entienda lo que contiene, pero dame la mano por atreverte a sumergirte en este terreno del aprendizaje automático. Creo que va a tropezar por la misma razón - la imprevisibilidad del mercado, pero aparentemente tiene un sistema de limitación de pérdidas allí, así que realmente interesante. ¿Dónde se ejecuta en VPS o PC de casa?
Es pruebas en tester todavía ) No es ni siquiera neuronetwork pero clasificador, algo en el medio, no sé cómo llamarlo ... hecho a mano ) Sí, es necesario reciclar periódicamente e introducir algunos límites, por ejemplo, en la reducción del gasto.
Cuantas más neuronas e insumos más estable pero menos rentable es el sistema, lo optimicé durante los últimos 3 meses abriendo precios en minutos, 1,5 de los cuales es un forward, luego lo corrí durante casi un año y mostró un resultado estable. Hay 3 neuronas para cada 3 entradas y estas 3 neuronas se incluyen en la 4ª que da el resultado final
A continuación se muestra un gráfico circular, en el que se optimizó la malla (aproximadamente), seguido de un avance, y el resto de la CB no participó en el entrenamiento en absoluto
¿Qué le das a las entradas?
¡No está mal!
¿Qué le das a las entradas?
Lo mismo que antes, regresión y rsi, aún no se me ha ocurrido nada más inteligente
¡No está mal!
¿Y qué le das de comer a los insumos?
Por cierto, si has estado buscando la mejor cuadrícula para usar, prueba esta https://www.mql5.com/ru/code/9002
Todavía no lo he resuelto, por favor, dime si es utilizable o no, si no consigo hacerlo yo mismo )