Discusión sobre el artículo "Aplicando la teoría de probabilidades usando el trading con gaps"
¡Gracias! Leer el artículo y los dos anteriores - algo en que pensar :)
gran artículo, gracias... es una pena que tenga que usar software de terceros, tendré que ingeniármelas
Gracias. Me parece que en la fase de análisis preliminar el uso de algo como excel, python o R es casi inevitable. Lo principal es que el resultado final (EA de trading) sea en mql puro.
Доказательство невозможности заработать на случайном блуждании довольно непростое, поскольку требует привлечения сложного математического аппарата теории случайных процессов (стохастическое исчисление Ито, марковские моменты времени и т.д.).
Creo que todo esto es redundante. La imposibilidad de ganar se deduce de la definición de SB. Dado que cada incremento futuro no depende de nada (y por tanto es impredecible), cualquier combinación de incrementos futuros (=transacción) es impredecible.
Creo que todo esto es redundante. La imposibilidad de ganar se deduce de la definición de SB. Dado que cada incremento futuro no depende de nada (y por lo tanto es impredecible), cualquier combinación de incrementos futuros (=transacción) es impredecible.
Tienes razón en el caso de la SB con tiempo discreto: la expectativa matemática del incremento de capital es igual al producto de la expectativa de los incrementos de volumen y precio (debido a su independencia). En el caso de la SB con tiempo continuo (proceso de Wiener) todo es mucho más complicado, aunque el resultado es el mismo.
El proceso de Wiener es complicado y sólo es aplicable al mercado en un sentido limitado (debido a la discreción de los precios y el tiempo), pero permite hacer cálculos que son difíciles para la SB discreta. Por eso se utiliza a menudo en matemáticas financieras.
Interesante investigación - se han analizado diferentes tipos de gaps desde el punto de vista de los enfoques probabilísticos.
Me gustaría añadir que el trading basado en gaps es ineficaz - no sólo en la dirección del gap, sino también en la dirección opuesta, porque después de un gap (de cualquier tipo), en la mayoría de los casos, se produce un aumento de la volatilidad (es decir, un aumento desigual de la amplitud del movimiento del precio en ambas direcciones en intervalos de tiempo relativamente pequeños). Y esto siempre aumenta los riesgos de inversión.
¡Gracias por su gran trabajo!
En su artículo parece como si estuviéramos hablando de dos sesiones estadounidenses.
La definición estándar de un gap es una brecha de precios entre dos ticks de precios consecutivos. Tales brechas clásicas son bastante raras en Forex, por eso se decidió generalizar el concepto de brecha - abandonar el requisito de una secuencia estricta de dos ticks formando un tick. Es decir, se permite cualquier número de otros ticks entre estos dos ticks. Nada nos impide estudiar el cierre de estos huecos generalizados de forma similar al cierre de los huecos clásicos.
El problema es que hay muchos huecos generalizados y deberíamos limitar su número de alguna manera. Para ello, hemos decidido limitarnos a las lagunas entre sesiones. El concepto de sesión en el artículo es más formal y general que, por ejemplo, el concepto de sesión de negociación en las propiedades de un símbolo de negociación en MT5. Una sesión se define por la duración, el periodo y el desplazamiento de la primera sesión con respecto al momento cero. Por ejemplo, para sesiones correspondientes a barras de minutos, el periodo y la longitud son iguales a un minuto, y el desplazamiento es cero. Para las sesiones de negociación regionales en Forex, el periodo es igual a un día, el desplazamiento es el tiempo desde la medianoche hasta el inicio de la negociación en la región, y la duración es la duración del día laborable en la región. Cada sesión independiente tiene su propio número.
Al fijar un desfase entre sesiones, se ignoran los ticks que no pertenecen a ninguna sesión. Cuando llega el primer tick de una nueva sesión, se compara con el último tick de la sesión anterior y, si la diferencia entre ambos es lo suficientemente grande, se fija la diferencia. Cuando se investiga más a fondo el cierre de esta brecha, se tienen en cuenta todos los ticks, tanto los que pertenecen a sesiones como los que no.
El artículo contiene una figura que ilustra, sin embargo, el concepto de sesión y no la brecha entre ellas. Espero que su presencia junto con las explicaciones sea suficiente.
Francamente, no lo recuerdo, y los datos de tres años ya se han perdido. Sólo recuerdo que lo comprobé con varios servicios de Internet relevantes, de alguna manera luché con la traducción de la hora al horario de verano/invierno, y elegí la hora de finalización de la sesión por fuerza bruta (tienen varias ciudades grandes en diferentes zonas horarias). Recuerdo que hubo que jugársela mucho, pero no recuerdo los números concretos. Ahora probablemente distinguiría las sesiones por el gráfico de volatilidad de minutos - ahí se ven bastante claramente.
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Artículo publicado Aplicando la teoría de probabilidades usando el trading con gaps:
Aplicamos los métodos de la teoría de probabilidades y estadística matemática en el proceso del desarrollo y el testeo de estrategias comerciales. Buscamos un valor óptimo para los riesgos de la transacción usando las diferencias entre el precio y el paseo aleatorio. Ha sido demostrado que si los precios se comportan como un paseo aleatorio sin desviación (falta de una tendencia con dirección), el trading rentable es imposible.
Vamos a testear este EA en el año 20017 y definir el valor del riesgo para tredear en el año 2018 a base de sus resultados. A continuación, se muestra el gráfico del balance/equidad a base de los resultados de la prueba para 2017.
Hay que hacer algunas aclaraciones antes de proceder al cálculo del riesgo declarado en el título del artículo. En primer lugar, es necesario justificar la necesidad de determinar el nivel del riesgo. En segundo lugar, es necesario explicar la ventaja de la aplicación de nuestra teoría para este propósito.
El trading especulativo siempre está relacionado con una indeterminación. Prácticamente, cualquier sistema comercial a veces realiza las transacciones con pérdidas. Por esta razón, el riesgo no tiene que ser demasiado grande, de lo contrario, la reducción puede ser excesiva. Por otro lado, en cualquier momento, el mercado puede cambiar tanto que un sistema rentable se convierte en un sistema no rentable. De aquí se desprende que el «tiempo de vida» de un sistema se desconoce exactamente. Por esta razón, el riesgo no tiene que ser demasiado pequeño. De lo contrario, Usted no podrá obtener todos los beneficios posibles de su sistema comercial.
Autor: Aleksey Nikolayev