Discusión sobre el artículo "Estimación del índice de fractalidad, exponente de Hurst y posibilidad de predecir series temporales financieras" - página 3
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Es bastante interesante que el tema y el artículo hayan generado debates. Sin embargo, es cierto que entre ellos la parte empresarial y sustantiva es menor. Para hacer la discusión más útil y de negocios, sugiero familiarizarse con su base - la tesis de Starchenko N. C. ÍNDICE DE FRACTALIDAD Y ANÁLISIS LOCAL DE SERIES TEMPORALES CAÓTICAS. Dado que el propio Starchenko trabaja y su algoritmo se utiliza con éxito en CJSC "Intrust Financial Company", usted debe familiarizarse con el trabajo y pensar en ello, así, y aprender a pasar por las puertas. La tesis trata con más detalle el "ruido de color", las aplicaciones en econometría, la discordancia y la predicción segura.
Dmitriy Skub escribe que el índice de fractalidad se cuenta incorrectamente en el código. Me gustaría saber más sobre cuál es el error para poder solucionarlo (o mejor aún, un conjunto de datos de prueba y el valor del índice para él). La calificación y la experiencia de Dmitriy son respetables y dignas de confianza para discutir estas cosas con él.
Al cambiar TFs tenemos lo siguiente:
2019.06.01 08:31:16.705 Índice fractal (Si Splice,M5) división cero en 'SimpleStat.mqh' (95,34)
2019.06.01 08:32:06.808 Índice fractal (Si Splice,H1) matriz fuera de rango en 'CFractalSeriesSet.mqh' (110,16)
2019.06.02 11:39:33.371 Fractal Index (Si Splice,M1) zero divide in 'SimpleStat.mqh' (95,34)
Capturas de pantalla de la plataforma de negociación MetaTrader
Si Splice, H1, 2019.06.02
JSC ''Otkritie Broker'', MetaTrader 5, Real
Y sobre el algoritmo en sí - Comparo la imagen con mi indicador. Hay poco en común. El mío es probado - cuenta correctamente.
Aquí está la comparación para la ventana 64. Tal vez estoy viendo algo mal o no tener en cuenta al comparar - entonces me corrija.
Dmitriy Skub escribe que el índice de fractalidad se calcula incorrectamente en el código. Me gustaría saber en detalle cuál es el error para corregirlo (o mejor aún, un conjunto de datos de prueba y el valor del índice para él). La calificación y la experiencia de Dmitriy son respetables y dignas de confianza para discutir estas cosas con él.
El tamaño del archivo comprimido es de 32M - hay cuatro archivos de este tipo. No cabe aquí. Por favor, escriba dónde subirlos.
El tamaño del archivo comprimido es de 32M - hay cuatro archivos de este tipo. No caben aquí. Por favor, escribe dónde quieres subirlos.
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Una pregunta más. En la imagen proporcionada la parte inferior de los tres se parece a mi indicador, pero el nivel de ruido está ligado a la amplitud 1. Esto es extraño, debería ser igual a la amplitud 1. Esto es extraño, debería ser igual a 0,5 y el color púrpura corresponde > 0,5. También estoy bastante sorprendido ya que la forma del gráfico es similar pero la amplitud está desplazada.
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Otra pregunta. En la imagen proporcionada, el inferior de los tres se parece a mi indicador, pero el Nivel de ruido está vinculado a una amplitud de 1. Esto es extraño, debería ser igual a 0,5 y el color púrpura corresponde a > 0,5. Esto es extraño, debería ser igual a 0,5 y el color púrpura corresponde > 0,5. Yo también estoy bastante sorprendido, ya que la forma del gráfico es similar pero la amplitud está desplazada.
Es bastante interesante que el tema y el artículo hayan generado debates. Sin embargo, es cierto que entre ellos la parte empresarial y sustantiva es menor. Para hacer la discusión más útil y de negocios, sugiero familiarizarse con su base - la tesis de Starchenko N. C. ÍNDICE DE FRACTALIDAD Y ANÁLISIS LOCAL DE SERIES TEMPORALES CAÓTICAS. Dado que el propio Starchenko trabaja y su algoritmo se utiliza con éxito en CJSC "Intrust Financial Company", usted debe familiarizarse con el trabajo y pensar en ello, así, y aprender a pasar por las puertas. En la tesis se trata con más detalle el "ruido coloreado", las aplicaciones en econometría, la discordancia y la predicción segura.
La impresión general de ambos textos es buena: escritos a buen nivel y en un lenguaje claro.
A primera vista, la prueba estadística de la coherencia de los precios reales con la hipótesis del mercado eficiente (en la tesis) no parece del todo correcta.
El código fuente obviamente no es la última versión: Además de la división por 0 y la superación del tamaño del array, SimpleStat también tiene división por 0 en las líneas 105,191.
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Otra pregunta. En la imagen proporcionada, el inferior de los tres se parece a mi indicador, pero el Nivel de ruido está vinculado a una amplitud de 1. Esto es extraño, debería ser igual a 0,5 y el color púrpura corresponde a > 0,5. Esto es extraño, debería ser igual a 0,5 y el color púrpura corresponde > 0,5. También estoy bastante sorprendido ya que la forma del gráfico es similar pero la amplitud está desplazada.
El código fuente obviamente no es la última versión: Además de la división por 0 y la superación del tamaño del array, SimpleStat también tiene división por 0 en las líneas 105,191.
Por favor, especifique su configuración cuando se produce la división por 0, para que pueda corregir la longitud de las matrices de inmediato. No consideré el tiempo M1 porque no confío demasiado en las estadísticas de fractalidad para tales intervalos, pero lo depuraré y salvaré al programa de problemas aritméticos.
Me resultó curioso lo siguiente. Cuando ejecuté el programa para comprobar la indicación del índice de fractalidad, no vi la correspondencia deseada de "tendencias" o "retrocesos" con el índice en FOREX. Por eso ejecuté el programa en MICEX para chips "azules" con periodo diario y allí observé la coherencia de gráficos e índice. No se hasta que punto es estable este patrón, pero hay que tener mucho cuidado cuando se pasa a frecuencias altas.