Discusión sobre el artículo "Estimación del índice de fractalidad, exponente de Hurst y posibilidad de predecir series temporales financieras" - página 2
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Para el indicador de este artículo no se necesita el SSA. Todos los códigos se adjuntan al texto.
OK , gracias, voy a mirar el código en el terminal en el fin de semana, el tema es bastante interesante
No entendí de qué iba el artículo. Quizá haya una secuela...
La "fractalidad" no se mide de ninguna manera con el índice de Hurst. Sirve para evaluar la persistencia/antipersistencia de la PA, ni más ni menos. No hay "ruido rosa" ni "memoria negativa" en el mercado, por supuesto.
Cualquier indicador de Hurst describirá el movimiento browniano, no sólo en color amarillo (fraccionario a H != 0,5) y no sugerirá en modo alguno la presencia o ausencia de "memoria" del mercado, salvo en términos de dependencias a largo plazo
Además, hablar de "memoria" en una ventana de 64 puntos es, en general, poco serio. Un proceso o tiene memoria por sí mismo (y es de largo alcance, para toda la profundidad del proceso) o no tiene memoria en absoluto. Inicialmente, Hurst y R\S se interpretaron correctamente, como una dependencia de largo alcance en forma de componente de tendencia. Pero a medida que la ventana se reduce, pierde todo sentido común (cuanto más pequeña es, menos sentido tiene este indicador)
Correcto - no hay "ruido rosa" y memoria "negativa" en el mercado. Y la fractalidad es en realidad muy diferente en los mercados financieros:
- los fractales son los límites de una estructura elemental (la forma de la estructura se muestra en la teoría del equilibrio de impulsos),
- y esta estructura es inequívoca y no desaparece (como las figuras de AT o las ondas de Elliott).
Es decir, la fractalidad debe considerarse exclusivamente en relación con esta forma.
Por lo tanto, ningún indicador de Hurst puede determinar con precisión la dinámica de los precios del mercado.
Para el indicador de este artículo no se necesita el SSA. Todos los códigos se adjuntan al texto.
¿Qué crees que es esto? Tenga cuidado)
¿De dónde procede el SSA?
En el artículo no se utiliza el Análisis Singular. Aquí se utiliza el índice de fractalidad para concluir si se puede hacer una previsión y si será estable. El método de previsión es el siguiente paso. De los artículos del autor se deduce que no son necesarios métodos complejos. Mientras el índice sea inferior a 0,5, la tendencia seguirá desarrollándose como hasta ahora (escala en días), mientras el índice sea superior a 0,5 - hay que estar preparado para una inversión. Pero planeo desarrollar el indicador y Asesor Experto, combinando SSA y estimación fractal, hay una posibilidad de que sus capacidades aumenten.
¿Qué crees que es esto? Cuidado).
Tacha la línea. Es un sobrante de la depuración. Gracias por la pista, lo he corregido, lo he subido, el consejo de redacción lo saltará y estará bien.
¡Papá!
Para que no te preocupes demasiado por el índice Hurst, he adjuntado un libro: lee lo que dicen sobre él.
Otra pregunta es que el indicador de avería debe estar presente en el TS. Pero, ¿es Hearst? Creo que no... Haz un análisis comparativo de varios indicadores de este tipo - será más interesante. Y no te olvides del tamaño de la muestra: este valor nunca debe elegirse así, por gusto.
Dimitri, ¿estás intentando presumir de un ingenio que nunca has tenido?
No estoy diciendo que este artículo sea tonto como una puerta (aunque algo tiene esa frase), he sugerido que su autor realice un análisis comparativo entre diferentes indicadores de discrepancia a diferentes tamaños de muestra. Y nada más que eso.
Sólo escribí en su estilo - así que mírese en el espejo. ¿No te gusta la imagen?))
No entendiste el método de cálculo del artículo. ¿Verdad?
Y sobre el autor - no calcula correctamente el índice de fractalidad en el código. Y usted - depuración, ajuste.
Es bastante interesante que el tema y el artículo hayan generado debates. Sin embargo, es cierto que entre ellos la parte empresarial y sustantiva es menor. Para hacer la discusión más útil y de negocios, sugiero familiarizarse con su base - la tesis de Starchenko N. C. ÍNDICE DE FRACTALIDAD Y ANÁLISIS LOCAL DE SERIES TEMPORALES CAÓTICAS. Dado que el propio Starchenko trabaja y su algoritmo se utiliza con éxito en CJSC "Intrust Financial Company", usted debe familiarizarse con el trabajo y pensar en ello, así, y aprender a pasar por las puertas. La tesis trata con más detalle el "ruido de color", las aplicaciones en econometría, la discordancia y la predicción segura.
Dmitriy Skub escribe que el índice de fractalidad se cuenta incorrectamente en el código. Me gustaría saber más sobre cuál es el error para poder solucionarlo (o mejor aún, un conjunto de datos de prueba y el valor del índice para él). La calificación y la experiencia de Dmitriy son respetables y dignas de confianza para discutir estas cosas con él.
Le señalo a este tío, al igual que a ti, la primacía del tamaño de la muestra, que probablemente no sepas contar. ¿O es que ya te crees Maestro? :)))
Lo primario no es el tamaño de la muestra, sino un modelo adecuado (en este caso, el mercado) del que se derive todo lo demás. Usted no lo tiene.
Lo tengo, no estrictamente demostrado científicamente, pero sí confirmado empíricamente a diario (a diario significa todos los días de negociación, sin excepciones).
¿He enseñado yo a alguien? Sólo intento ayudar. Así es como usted lo percibe por alguna razón)
:))) Divertidísimo. Espérate. Seguro que el profesor te escribe una "dirección de solución".