Discusión sobre el artículo "Estimación del índice de fractalidad, exponente de Hurst y posibilidad de predecir series temporales financieras"
He leído el artículo, pero no he visto lo que esperaba al leer el título del artículo: ¿dónde está la posibilidad de predecir la BP financiera? - ¿no está o sí está?
¿De dónde saco SSA?
No creo que el artículo menciona SSA, ¿es necesario en las fuentes?
Si es así, entonces probablemente debería ir al autor en el mercado, le pregunté el año pasado https://www.mql5.com/ru/forum/190847/page3#comment_8183848.
- 2017.04.28
- www.mql5.com
He leído el artículo, pero no he visto lo que esperaba al leer el título del artículo: ¿dónde está la posibilidad de predecir el BP financiero? - ¿no está o está?
Previsibilidad, está ahí.
El artículo no parece mencionar SSA, ¿es necesario en las fuentes?
Si es así, entonces probablemente en el mercado que necesita para ir al autor, le pregunté el año pasado https://www.mql5.com/ru/forum/190847/page3#comment_8183848.
Así que estoy pidiendo al autor)))
Hay un includnik utilizado desde el directorio SSL - en el archivo adjunto.
He leído el artículo, pero no he visto lo que esperaba al leer el título del artículo: ¿dónde está la posibilidad de predecir la RV financiera? - ¿no está o está?
No entendí de qué iba el artículo. Quizá haya una secuela...
La "fractalidad" no se mide de ninguna manera con el índice de Hurst. Sirve para evaluar la persistencia/antipersistencia de la PA, ni más ni menos. No hay "ruido rosa" ni "memoria negativa" en el mercado, por supuesto.
Cualquier índice de Hurst describirá el movimiento browniano, no sólo en color amarillo (fraccionario a H != 0,5) y no sugerirá en modo alguno la presencia o ausencia de "memoria" en el mercado, salvo en términos de dependencias a largo plazo
Además, hablar de "memoria" en una ventana de 64 puntos es, en general, poco serio. Un proceso o tiene memoria por sí mismo (y es de largo alcance, para toda la profundidad del proceso) o no tiene memoria en absoluto. Inicialmente, Hurst y R\S se interpretaron correctamente, como dependencia de largo alcance en forma de componente de tendencia. Pero a medida que la ventana se hace más pequeña, pierde todo sentido común (cuanto más pequeña es, menos sentido tiene este indicador)
¿hasta qué punto es correcto evaluar la fractalidad de los BP financieros utilizando sólo un precio de Cierre?
SZY: Leí un artículo en hubra sobre el cálculo de la dimensión fractal utilizando la dimensión de recuento de cajas, en mi opinión es más correcto, aunque tal vez me gustó más el estilo de presentación del material en hubra ))))
- habr.com
El artículo no parece mencionar SSA, ¿es necesario en las fuentes?
Si es así, entonces probablemente debería ir al autor en el mercado, le pregunté el año pasado https://www.mql5.com/ru/forum/190847/page3#comment_8183848.
Para el indicador en este artículo SSA no es necesario. Todos los códigos se adjuntan al texto.
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Artículo publicado Estimación del índice de fractalidad, exponente de Hurst y posibilidad de predecir series temporales financieras:
La búsqueda y el estudio del comportamiento fractal de los datos financieros supone que, tras un comportamiento aparentemente caótico de la series temporales económicas, se ocultan y operan unos mecanismos estables del comportamiento colectivo de los participantes. En la bolsa, estos mecanismos pueden llevar a la aparición de una dinámica de precios que determina y describe las propiedades específica de las series de precios. En el trading, sería interesante tener indicadores que pudieran estimar los parámetros de la fractilidad de manera estable y eficaz, en una escala y un intervalo de tiempo que fuesen útiles en la práctica.
Demostración del trabajo del indicador con datos reales
Llamamos al indicador solicitando la estimación de 600 días con la pantalla de estimación de 64 puntos. El resultado contiene 536 valores del índice de la fractalidad (Fig. 6).
Fig. 6 Precios de cierre de Gazprom y resultados de la estimación del índice de la fractalidad
En la imagen se muestra la correlación de los valores del índice y el comportamiento de los precios. El color azul del gráfico del índice corresponde al estado tendencial del sistema, indica la estabilidad de la tendencia y la posibilidad de la predicción del comportamiento futuro. El color violeta indica en la antipersistencia del tipo «ruido rosado», lo que corresponde a la memoria «negativa» y a flat. El color amarillo corresponde al «movimiento browniano», o sea, el movimiento es aleatorio y no puede ser previsto.
Autor: Roman Korotchenko