Discusión sobre el artículo "Estimación del índice de fractalidad, exponente de Hurst y posibilidad de predecir series temporales financieras"

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Artículo publicado Estimación del índice de fractalidad, exponente de Hurst y posibilidad de predecir series temporales financieras:

La búsqueda y el estudio del comportamiento fractal de los datos financieros supone que, tras un comportamiento aparentemente caótico de la series temporales económicas, se ocultan y operan unos mecanismos estables del comportamiento colectivo de los participantes. En la bolsa, estos mecanismos pueden llevar a la aparición de una dinámica de precios que determina y describe las propiedades específica de las series de precios. En el trading, sería interesante tener indicadores que pudieran estimar los parámetros de la fractilidad de manera estable y eficaz, en una escala y un intervalo de tiempo que fuesen útiles en la práctica.

Demostración del trabajo del indicador con datos reales

Llamamos al indicador solicitando la estimación de 600 días con la pantalla de estimación de 64 puntos. El resultado contiene 536 valores del índice de la fractalidad (Fig. 6).

Fig. 6 Precios de cierre de Gazprom y resultados de la estimación del índice de la fractalidad

En la imagen se muestra la correlación de los valores del índice y el comportamiento de los precios. El color azul del gráfico del índice corresponde al estado tendencial del sistema, indica la estabilidad de la tendencia y la posibilidad de la predicción del comportamiento futuro. El color violeta indica en la antipersistencia del tipo «ruido rosado», lo que corresponde a la memoria «negativa» y a flat. El color amarillo corresponde al «movimiento browniano», o sea, el movimiento es aleatorio y no puede ser previsto.

Autor: Roman Korotchenko