Discusión sobre el artículo "Aumente la eficiencia de sus sistemas lineales de trading"
Gracias por un artículo tan interesante, Jordi. Yo añadiría los siguientes puntos: El método fraccional fijo que implementa el código supone operar durante un periodo de tiempo infinito, mientras que todo el mundo está limitado en última instancia a un periodo de tiempo finito en el que operar, y esto es bastante crítico. Por ejemplo, si su horizonte es de 1 periodo, 1 operación, 1 jugada, su valor esperado se maximiza al arriesgar el 100% (suponiendo una esperanza positiva, que a su vez es una función del "horizonte", una variable que llamaré Q).
Este punto se desplaza "hacia la izquierda" desde 1,0 a medida que aumenta el número de periodos/operaciones/jugadas y se asienta, asintóticamente, en el valor conocido como f óptima (que sería la misma respuesta que la solución del Criterio de Kelly si permitiera pérdidas que no fueran el coste [bastante arbitrario] del instrumento o la apuesta).
Sin embargo, lo más importante para la mayoría de los operadores son los otros puntos críticos a lo largo de la curva, todos los cuales pueden calcularse con MLQ5. Se trata de puntos que son más conservadores que el pico y son los realmente óptimos para los operadores porque son los puntos que maximizan los rendimientos ajustados al riesgo (mientras que el pico simplemente maximiza los rendimientos sin respetar nada). El primero de estos puntos es el punto de inflexión de la curva, nu, donde se maximiza el incremento marginal de la ganancia con respecto al incremento marginal del riesgo. Entre el nu y el pico hay otro punto, zeta, donde se maximiza la ganancia con respecto al riesgo. Así pues, la mayoría de los operadores querrían estar en algún punto entre nu y zeta. No estoy tratando de vender nada, o dirigir el tráfico web en cualquier lugar, sólo compartir las ideas, pero hay mucho más en www.ralphvince.com en la pestaña "documentos relacionados" (punto de inflexión de papel, papel de blackjack, y un próximo documento dentro del mes que se publicará allí también), así como el riesgo de 2012 Análisis de Oportunidades libro.
Para resumir, estos dos puntos, nu y zeta, como el pico en sí, son todos una función de Q, una función de horizonte, una función de la duración de la campaña de mercado de alguien. Esto nos lleva, lógicamente, a las dos preguntas más importantes para quien se embarca en el trading:
¿Qué pretende conseguir?
¿En cuántos periodos (y el usuario determina la duración de su periodo) quiere conseguirlo?
Una vez respondidas estas dos preguntas de forma concreta, el usuario puede empezar a elaborar una solución de gestión monetaria para lograrlo.
R. Vince
Gracias por un artículo tan interesante, Jordi. Yo añadiría los siguientes puntos: El método fraccional fijo que implementa el código supone operar durante un periodo de tiempo infinito, mientras que todo el mundo está limitado en última instancia a un periodo de tiempo finito en el que operar, y esto es bastante crítico. Por ejemplo, si su horizonte es de 1 periodo, 1 operación, 1 jugada, su valor esperado se maximiza al arriesgar el 100% (suponiendo una esperanza positiva, que a su vez es una función del "horizonte", una variable que llamaré Q).
Este punto se desplaza "hacia la izquierda" desde 1,0 a medida que aumenta el número de periodos/operaciones/jugadas y se asienta, asintóticamente, en el valor conocido como f óptima (que sería la misma respuesta que la solución del Criterio de Kelly si permitiera pérdidas que no fueran el coste [bastante arbitrario] del instrumento o la apuesta).
Sin embargo, lo más importante para la mayoría de los operadores son los otros puntos críticos a lo largo de la curva, todos los cuales pueden calcularse con MLQ5. Se trata de puntos que son más conservadores que el pico y son los realmente óptimos para los operadores porque son los puntos que maximizan los rendimientos ajustados al riesgo (mientras que el pico simplemente maximiza los rendimientos sin respetar nada). El primero de estos puntos es el punto de inflexión de la curva, nu, donde se maximiza el incremento marginal de la ganancia con respecto al incremento marginal del riesgo. Entre el nu y el pico hay otro punto, zeta, donde se maximiza la ganancia con respecto al riesgo. Así pues, la mayoría de los operadores querrían estar en algún punto entre nu y zeta. No estoy tratando de vender nada, o dirigir el tráfico web en cualquier lugar, sólo compartir las ideas, pero hay mucho más en www.ralphvince.com en la pestaña "documentos relacionados" (punto de inflexión de papel, papel de blackjack, y un próximo documento dentro del mes que se publicará allí también), así como el riesgo de 2012 Análisis de Oportunidades libro.
Para resumir, estos dos puntos, nu y zeta, como el pico en sí, son todos una función de Q, una función de horizonte, una función de la duración de la campaña de mercado de alguien. Esto nos lleva, lógicamente, a las dos preguntas más importantes para quien se embarca en el trading:
¿Qué pretende conseguir?
¿En cuántos periodos (y el usuario determina la duración de su periodo) quiere conseguirlo?
Una vez respondidas estas dos preguntas de forma concreta, el usuario puede empezar a elaborar una solución de gestión monetaria para lograrlo.
R. Vince
Muchas gracias por compartir tus comentarios, ¡eres un super experto!
Soy consciente de las limitaciones que apuntas..., es por esa razón que dije que este código MQL5 implementa una variante simple de fraccional fijo. Este artículo introduce este tema y está escrito con fines de aprendizaje, destinado a programadores intermedios.
La gestión monetaria es un amplio campo de estudio en el mundo de los sistemas de trading, IMHO. Estoy seguro de que los programadores interesados en explorar escenarios de la vida real encontrarán muy buenos libros en su sitio web, y encontrarán respuestas completas.
...
Conclusión
En este artículo hemos visto cómo se puede mejorar la eficiencia de los sistemas de trading lineales ...¿El autor bromea o está de broma?
El TS lineal dio un beneficio por encima de 2026 unidades de moneda de depósito, mientras que el "efectivo" no lineal está por debajo de 887 unidades de moneda de depósito. Incluso a ojo en los gráficos de balance se puede ver que el drawdown lineal como porcentaje del depósito es mucho menor que el no lineal.
Autor: Jordi Bassaganas
Conclusión
Hoy hemos aprendido cómo obtener más beneficios de nuestros sistemas de trading lineales, aquellos que implementan un modelo de gestión monetaria de Lote Fijo, elevándolos a la potencia de la exponenciación.El TS lineal dio un beneficio por encima de 2026 unidades de depósito de divisas y el no lineal "efectivo" por debajo de 887 unidades de depósito de divisas. De acuerdo con el equilibrio gráfico muestra que la reducción lineal como porcentaje del depósito es mucho menor que la de no lineal.
¿Qué sentido tiene este artículo?
¿Se está burlando el autor o está bromeando?
La TS lineal dio un beneficio superior a 2026 unidades de divisa de depósito, mientras que la no lineal "efectiva" está por debajo de 887 unidades de divisa de depósito. Incluso a ojo se puede ver en los gráficos de saldo que el drawdown lineal como porcentaje del depósito es mucho menor que el no lineal.
Hay un saldo inicial diferente, en un caso alrededor de 500, en el segundo alrededor de 150.
La pregunta es ¿para qué sirve esto? Para ocultar...........
Hay diferentes saldos iniciales, en un caso unos 500, en el segundo unos 150.
¿El autor se burla?
La TS lineal dio un beneficio por encima de 2026 unidades de depósito de divisas y la no lineal "efectiva" por debajo de 887 unidades de depósito de divisas. De acuerdo con el equilibrio gráfico muestra que la reducción lineal como porcentaje del depósito es mucho menor que la de no lineal.
¿Qué sentido tiene este artículo?
Gracias por su comentario.
No me estoy burlando. Yo backtested ExponentialHawaiian (la base de poder) en otro contexto .., lo siento. Permítanme explicar, por favor.
Puse la Figura 2. Curva de renta variable de HawaiianTsunamiSurfer de enero 2012 a marzo 2012 para ilustrar visualmente la idea de que primero necesitas lo que yo llamo un sistema de trading lineal. La cuestión aquí es que HawaiianTsunamiSurfer, el sistema de trading lineal original que está disponible en Code Base, ¡no está codificado bajo el paradigma OO! Sin embargo, el sistema de comercio lineal que actúa como la base de poder debe ser OOP para que pueda tomar cevolution.mqh y elevarlo a la potencia.
Así que primero tomé la base (HawaiianTsunamiSurfer), la reescribí en otra versión OOP, y luego tomé CEvolution para elevarla a la potencia. Y tienes razón, entonces cambió el contexto en el que realizo mis propias pruebas. Por eso digo "Una vez que añadas la lógica OO explicada anteriormente a tu sistema, ¡no te olvides de ejecutar tus pruebas!", creo. Es decir, pongo la Figura 3. Curva de equidad de ExponentialHawaiian de enero 2012 a marzo 2012 para ilustrar visualmente que una vez que su sistema de comercio lineal se eleva a la potencia, entonces toma la forma de una parábola. centrándose en la idea, no los números.
Espero haberme explicado. Por favor, no tengas en cuenta los números de los ejemplos de este artículo. Te animo a que primero codifiques tus propios sistemas lineales OO (lo cual es difícil, en mi opinión), luegotomes la clase CEvolution y finalmente hagas tus propias pruebas, observando cómo se comporta el nuevo sistema. El punto de este articulo es mostrar a los programadores intermedios de MQL5 como pueden obtener mas beneficios de sus sistemas lineales implementando una simple idea de OOP. Para aquellos que quieran más información sobre este tema, pueden leer algunos textos de Vince en.
- 2010.07.14
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
Gracias por su comentario.
No me estoy burlando. Yo backtested ExponentialHawaiian (la base de poder) en otro contexto .., lo siento. Permítanme explicar, por favor.
Puse la Figura 2. Curva de renta variable de HawaiianTsunamiSurfer de enero 2012 a marzo 2012 para ilustrar visualmente la idea de que primero necesitas lo que yo llamo un sistema de trading lineal. La cuestión aquí es que HawaiianTsunamiSurfer, el sistema de trading lineal original que está disponible en Code Base, ¡no está codificado bajo el paradigma OO! Sin embargo, el sistema de comercio lineal que actúa como la base de poder debe ser OOP para que pueda tomar cevolution.mqh y elevarlo a la potencia.
Así que primero tomé la base (HawaiianTsunamiSurfer), la reescribí en otra versión OOP, y luego tomé CEvolution para elevarla a la potencia. Y tienes razón, entonces cambió el contexto en el que realizo mis propias pruebas. Por eso digo "Una vez que añadas la lógica OO explicada anteriormente a tu sistema, ¡no te olvides de ejecutar tus pruebas!", creo. Es decir, pongo la Figura 3. Curva de equidad de ExponentialHawaiian de enero 2012 a marzo 2012 para ilustrar visualmente que una vez que su sistema de comercio lineal se eleva a la potencia, entonces toma la forma de una parábola. centrándose en la idea, no los números.
Espero haberme explicado. Por favor, no tengas en cuenta los números de los ejemplos de este artículo. Te animo a que primero codifiques tus propios sistemas lineales OO (lo cual es difícil, en mi opinión), luegotomes la clase CEvolution y finalmente hagas tus propias pruebas, observando cómo se comporta el nuevo sistema. El punto de este articulo es mostrar a los programadores intermedios de MQL5 como pueden obtener mas beneficios de sus sistemas lineales implementando una simple idea de OOP.
No, no es una esperanza. Usted no ha explicado por qué usted ha tomado un sistema lineal, lo convirtió en un no lineal mucho peor en el beneficio y drawdowns depósito. A continuación, escribir como si su no lineal más "eficiente" que lineal. Es decir, usted está tratando de engañar al lector del artículo.
¿Por qué el nombre de su sistema ineficiente más eficaz si no es cierto?
Por favor, especifique en qué resultados comerciales de su sistema se mejora en comparación con el lineal?
laplacianlab:
Para aquellos que quieran más información sobre este tema, puede leer algunos textos de Vince.
No me interesan los mensajes de Vince. No lo respeto porque tomó las ideas de Edward Thorp y las convirtió en teoría no apta para la práctica .
Te pareces a Vince. Desde que has encontrado la idea de otra persona y la arruinaste. Durante ese Vince te elogió.
No, no la esperanza. Usted no ha explicado por qué usted ha tomado un sistema lineal, lo convirtió en un no lineal mucho peor en beneficios y detracciones depósito. A continuación, escribir como si su no lineal más "eficiente" que lineal. Es decir, usted está tratando de engañar al lector del artículo.
¿Por qué el nombre de su sistema ineficiente más eficaz si no es cierto?
Por favor, especifique en qué resultados comerciales de su sistema se mejora en comparación con el lineal?
No me interesan los mensajes de Vince. Yo no lo respeto porque él tomó las ideas de Edward Thorp y los hizo no aptos para la teoría de la práctica .
Te pareces a Vince. Desde que has encontrado la idea de otra persona y la arruinaste. Durante eso Vince te elogió.
De acuerdo, eres un buen lector, ¡así que profundicemos un poco más en este tema! Quiero que pienses.
Estás pensando que el trading es como las matemáticas, sin embargo mi artículo abre una puerta para que trabajes tus facultades críticas, como estás haciendo ahora. IMHO, el trading requiere eso para ti. ¡En realidad es absurdo que eleves cualquiersistema al poder y te haga millonario! En ese caso, todos seríamos ricos.
Lo curioso aquí es que la teoría base sigue siendo cierta. Por eso digo:"Una vez que añada la lógica OO explicada anteriormente a su sistema, ¡no olvide ejecutar sus pruebas! Ahora estoy haciendo backtesting con ExponentialHawaiian, la variante Fixed Fractional de HawaiianTsunamiSurfer".
Esta frase es cierta. Así que, estrictamente hablando, permíteme decir que tal vez hiciste una deducción lógica errónea. No quiero que el lector piense que va a ser millonario subiendo al poder cualquier sistema de trading lineal. Le animo a que tome CEvolution junto con su sistema y observe sus propios resultados. Eso es trading!, creo yo.
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Artículo publicado Aumente la eficiencia de sus sistemas lineales de trading:
En el artículo de hoy se muestra a los programadores intermedios en MQL5 cómo pueden sacar más rendimiento a sus sistemas lineales de trading (lote fijo) mediante una simple implementación de la conocida técnica de potenciación. Se llama así, porque el crecimiento de la curva de patrimonio resultante es geométrico o exponencial, con forma de parábola. En particular, vamos a implementar una variante práctica de MQL5, se trata del método de fracción fija para determinar el tamaño de una posición, desarrollado por Ralph Vince.
Autor: Jordi Bassaganas