Discusión sobre el artículo "Aumente la eficiencia de sus sistemas lineales de trading" - página 2
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Vale, eres un buen lector, ¡así que vamos a profundizar un poco más en este tema! Quiero que pienses.
Estás pensando que el trading es como las matemáticas, sin embargo mi artículo te abre una puerta para que trabajes tus facultades críticas, como estás haciendo ahora. IMHO, el trading requiere eso para ti. ¡En realidad es absurdo que eleves cualquiersistema de al poder y te haga millonario! En ese caso, todos seríamos ricos.
Lo curioso aquí es que la teoría base sigue siendo cierta. Por eso digo:"Una vez que añada la lógica OO explicada anteriormente a su sistema, ¡no olvide ejecutar sus pruebas! Ahora estoy haciendo backtesting con ExponentialHawaiian, la variante Fixed Fractional de HawaiianTsunamiSurfer".
Esta frase es cierta. Así que, estrictamente hablando, permíteme decir que tal vez hiciste una deducción lógica errónea. No quiero que el lector piense que va a ser millonario subiendo al poder cualquier sistema de trading lineal. Le animo a que tome CEvolution junto con su sistema y observe sus propios resultados. ¡Eso es hacer trading!
Lo curioso es que si usted ha estudiado Edward Thorp, no Vince, usted sabría que una fracción fija puede no ser adecuado para todas las estrategias, porque en determinadas circunstancias, se necesita una gran cantidad de transacciones, antes de que obtendrá mejores resultados.
Ver: Edward O. Thorp. El Criterio de Kelly en Blackjack,Deportes,Apuestas y Bolsa
Lea más aquí: 4. El largo plazo: ¿Cuándo "dominará" la estrategia de Kelly?
No se puede aplicar una fracción fija para ninguna estrategia. Ya que no siempre da mejores resultados que otras estrategias de gestión del capital y del riesgo.
E. Thorp es un buen matemático, jugador y trader experimentado. Se ganó su práctica.
R. Vince - teórico, no un practicante. Él gana incorrectamente copiar ideas de otras personas en sus libros, y recibir regalías por ellos.
Los seguidores de Vince a menudo cometen errores, que desde hace tiempo se sabe que la práctica del comercio, pero de la que no se dice nada en los libros de Vince. Ellos tratan de aplicar métodos matemáticos donde no se pueden utilizar.
Tiré los libros de Vince, porque tienen muchas inexactitudes y de poca utilidad práctica.
En mi opinión, no es buena idea demostrar la ventaja de una innovación mostrando los resultados de una prueba de 3 meses. Si tuviera que compararlo, lo haría en un periodo de 10 años.
Escalando un gráfico de precios (o incluso un paseo aleatorio) con una función no lineal (exponente, simple y claramente) se puede hacer un TS "grial" en uno o dos tiempos. Dicho escalado se reduce en última instancia a la gestión del tamaño de la posición. Pero todo el problema es que el mercado es discreto: tienes un lote mínimo y hay un movimiento mínimo de precios (pip). Al final, en estos tramos discretos, toda no linealidad degenera en linealidad.
Estoy hablando sin tener en cuenta la comisión y el spread -- una línea de precios tan abstracta para los inversores a largo plazo)).